《2024年度湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(九)及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(九)及答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年度湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(九)及答案一单选题(共60题)1、( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B2、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 A3、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.
2、股东大会【答案】 A4、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 C5、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告【答案】 B6、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受
3、全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。A.925. 47 万元B.960. 26 万元C.957. 57 万元D.985. 62 万元【答案】 C7、 由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险【答案】 B8、先进的风险管理理念不包括（）。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并
4、服务于业务发展【答案】 A9、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】 B10、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】 C11、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A.中等国别风险B.较低国别风险C.高国别风险D.较高国别风险【答案】 A12、（ ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C13、( )就是对风险诱因、风
5、险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】 D14、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包【答案】 C15、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进
6、行度量？（ ）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】 D16、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（ ）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】 A17、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过780万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】 D18、（）年，中国银监会发布了修订后的商业银行内部控制指引。A.2016
7、B.2015C.2017D.2014【答案】 D19、新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险类型B.业务特点C.风险特点D.风险事件【答案】 A20、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法、稳健运行B.维护公众对银行业的信心C.增强银行业的资金收益D.提高银行业竞争力【答案】 C21、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验【答案】 C22、 ( )是指源于商品合约价值的变动
8、而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】 D23、 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100B.80C.75D.50【答案】 A24、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。A.土地B.土地权利C.土地用途D.土地权利人【答案】 B25、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 B26、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）A.
9、预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元【答案】 D27、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D28、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理
10、计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D29、商业银行所采用的信息系统（ ）极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 B30、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】 B31、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。A.该类型贷款的预期
11、损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 B32、 下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票【答案】 C33、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】 A34、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间
12、的利率差【答案】 B35、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 D36、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第 一道防线是严格的（ ）。A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】 B37、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 A38、( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】 C39、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人
