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1、场外衍生品（雪球期权产品）交易确认书 编号【XXX-XXX-XX】甲方： 乙方： 本确认书旨在确认甲、乙双方达成的场外衍生品交易（下称“交易”）的条款和条件。本确认书适用于甲、乙双方均已签署的中国证券期货市场衍生品交易主协议（下称“主协议”）以及中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议（下称“补充协议”）。本确认书构成主协议中所指“交易有效约定”，与主协议和补充协议共同构成甲、乙双方之间单一和完整的协议。本确认书是主协议及其补充协议的补充，当本确认书与主协议及补充协议有冲突时，以本确认书为准。本确认书未做约定的事项应遵从主协议和补充协议的约定。本确认书中一项定义的含义与主协议、补充协议中相同定
2、义的含义相同，但本确认书对该定义的含义另有约定的除外。一、 交易条款1. 基本条款交易编号XXX币种人民币标的证券见交易要素表提前终止权利交易期限内甲乙双方均无权提前终止本交易起始日见交易要素表交易到期日Ti（i=1,2n）交易终止之日，若观察期内存在某一敲出观察日Ti（i=1,2n）发生敲出事件，本交易在该敲出观察日Ti的下一交易日，即对应的交易到期日Ti（i=1,2n）自动终止；若观察期内所有的敲出观察日均未发生敲出事件，本交易在最后一个敲出观察日的下一交易日，即交易到期日Tn终止。交易到期日Ti为敲出观察日Ti的下一交易日。观察期从起始日（含）至交易到期日Tn(不含)之间每个交易日所组成
3、的期间；为避免疑义，若本交易因发生敲出事件而终止，则观察期也相应终止。时间期限（月）见交易要素表期初价格起始日当日标的证券的收盘价期末价格Tn当日标的证券的收盘价敲出观察日若该日非交易日则顺延至下一交易日，详细见交易要素表。 敲出事件见交易要素表敲出价格见交易要素表敲出观察日对应存续月序号见交易要素表敲入事件见交易要素表敲入价格见交易要素表交易日上海证券交易所和深圳证券交易所均正常开展交易之日名义金额见交易要素表初始预付金率见交易要素表初始预付金金额见交易要素表初始预付金支付日见交易要素表追加预付金率见交易要素表追加预付金金额见交易要素表追加预付金支付日见交易要素表累计预付金金额见交易要素表前
4、端收益费率见交易要素表后端收益费率见交易要素表一级收益率见交易要素表二级收益率见交易要素表2. 预付金及收益支付2.1预付金支付乙方应于初始预付金支付日向甲方支付初始预付金。乙方应于追加预付金支付日向甲方支付追加预付金。2.2 发生敲出事件的收益支付若发生敲出事件，甲方应于对应的交易到期日Ti当日向乙方支付的收益金额（按照四舍五入法精确到两位小数）=累计预付金金额 + 前端收益费率（绝对）* 名义金额 +（一级收益率（年化）+后端收益费率（年化）* 敲出观察日对应存续月序号/12 * 名义金额。2.3若发生敲入事件并且未发生敲出事件若在所有敲出观察日均未发生敲出事件，并且在观察期内发生了敲入事
5、件，则甲方于交易到期日Tn当日向乙方支付的收益金额=累计预付金金额+前端收益费率*名义金额+名义金额*二级收益率 +名义金额*后端收益费率（年化）。若该结算金额为负数，则乙方应于交易到期日Tn当日向甲方支付该结算金额的绝对值（按照四舍五入法精确到两位小数）。2.4 若未发生敲入敲出事件若在所有敲出观察日均未发生敲出事件，并且在观察期内从未发生敲入事件，则甲方于交易到期日Tn当日向乙方支付的收益金额（按照四舍五入法精确到两位小数）=累计预付金金额 + 前端收益费率（绝对） * 名义金额+（一级收益率（年化）+后端收益费率（年化）* 时间期限（月）/12 *名义金额。3. 其他条款3.1 账户信息
6、甲方： 户名： 账号： 开户行： 支付系统行号： 乙方： 户名： 账号： 开户行： 支付系统行号： 3.2联系方式甲方： 电子邮件： 电话： 联系人： 乙方： 电子邮件： 电话： 联系人： 3.3 双方确认办理本交易符合己方的交易目的。同时，双方就本交易的各种风险因素（包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等）向对手进行了充分、详细的披露和解释。双方经自主和独立判断，已经完全理解本交易的条款和各种隐含风险，及本交易的最差情况及最大潜在亏损，并对此具有足够的承受能力。二、 其他1 双方确认，签署本确认书的相关人员均具有合法有效授权。2 本确认书经甲乙双方加盖公章后生效。3
7、 本确认书构成甲方和乙方就本交易达成的具有约束力的协议。本确认书取代在本确认书日期及之前就本交易而发送的任何其他交易承认或确认（如有），包括但不限于所有其他的书面确认、电话及口头确认。4 本确认书附录交易要素表为本确认书的有效组成部分。本确认书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。（本页以下无正文）7附录：交易要素表交易编号买方卖方币种期权类型交易标的名义本金（元）起始日期到期日期期权周期（月）观察锁定周期(月)初始价格敲出比例敲入比例敲出递减比例敲入价格前端收益（绝对）后端收益（年化）初始预付金率追加预付金率初始预付金支付日追加预付金支付日初始预付金金额（元）追加预付金金额
8、（元）累计预付金金额（元）敲出观察日要素敲出观察日观察日对应存续月序号敲出比例敲出价格(按照四舍五入法精确到小数点后2位)敲入观察日存续期内所有交易日。敲出事件敲出观察日标的物收盘价格敲出价格，发生敲出事件，期权结束，进行收益结算。敲入事件敲入观察日标的物收盘价敲入价格，发生敲入事件，继续存续观察。一级收益率和二级收益率一级收益率=xx%二级收益率=Min(0,期末价格期初价格-1）本页无正文，为交易确认书签署页甲方授权人签字及公章：甲方确认已对本确认书进行了及时、认真的检查，并确认本确认书的上述内容正确地约定了甲乙双方就本交易所达成的条款和条件。签署日期： 年 月 日乙方授权人签字及公章：乙方确认已对本确认书进行了及时、认真的检查，并确认本确认书的上述内容正确地约定了甲乙双方就本交易所达成的条款和条件。签署日期： 年 月 日
