《2024年度湖南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(九)及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度湖南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(九)及答案（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年度湖南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(九)及答案一单选题(共60题)1、关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（ ）。A.多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平【答案】 B2、（ ）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖给发行企业的规定
2、。A.浮动条款B.转换条款C.赎回条款D.回售条款【答案】 D3、关于UCITS基金的申购与赎回价格，如不损害持有人利益，监管机关可以允许（ ）公布一次。A.一周B.一个月C.两个月D.一季度【答案】 B4、关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是（ ）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递增。C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法。D.被动投资复制指数会产生复制成本。【答案】 B5、通过分析企业的资产负债表；能够揭示（）。A.B.C.D.【答案】 D6、投资政策说
3、明书的内容不包括（）。A.业绩比较基准B.确定收益C.投资回报率目标D.投资决策流程【答案】 B7、张大爷在周五成功申购了某场外货币市场基金，又在下周四成功赎回了该基金，除周六日外没有法定节假日，张大爷可以享受收益的天数是（）天。A.5B.6C.4D.7【答案】 C8、关于战略资产配置，以下理解错误的是（ ）。A.是一种事前的规划和安排B.需考虑投资者的风险承受能力C.需经常根据资产的短期波动进行动态调整D.确定的是资产组合中个主要大类资产的投资比例【答案】 C9、（ ）是指在交易时间每一份衍生工具所规定的交易数量。A.标的资产B.交易单位C.交易总量D.结算总量【答案】 B10、基金管理公司
4、的投资管理能力直接影响到（ ）的投资收益。A.托管人B.保管人C.保险人D.基金份额持有人【答案】 D11、下列系统中，在银行间债券市场中办理债券结算的是（ ）。 A.中国现代化支付系统B.中债综合业务平台C.中国外汇交易中心本币交易平台D.交易所大宗交易平台【答案】 B12、跨境投资风险主要分为（）六个部分。A.政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险
5、【答案】 A13、以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（ ）。A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.净额清算制度【答案】 D14、基金会计的核算主体是（ ）。A.基金份额持有人B.基金托管人C.基金管理公司D.证券投资基金【答案】 D15、根据中华人民共和国证券法，下列不属于证券登记结算机构职责的是（ ）。A.为证券交易提供集中登记服务B.为证券交易提供存管服务C.为证券交易提供投资咨询服务D.为证券交易提供结算服务【答案】 C16、相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。A.、B.、C.、D.、【答案】 A17、关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的
6、是（）。A.GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B.GIPS标准要求不同期间的收益率可以算术平均方式相连接C.GIPS标准计算收益率时采用经现金流调整后的时间加权收益率D.GIPS标准确保不同的投资管理机构的投资业绩具有可比性【答案】 B18、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。A.保护客户资产B.提供自发性协助C.对证券投资基金管理人进行实地检査D.相互提供信息【答案】 A19、资产负债表的报告时点通常不包括( )。 A.月末B.会计季末C.半年末D.会计年末【答案】 A20、按回购期限划分，以下属于回购协议的主要类型的是（
7、 ）。A.168B.21C.91D.84【答案】 C21、沪港通和深港通的开通，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁，沪港通和深港通的双向交易以（）作为结算单位。A.人民币B.美元C.欧元D.港币【答案】 A22、所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的（）。A.10B.20C.30D.40【答案】 C23、单个机构自债券借贷的融人余额超过其自有债券托管总量的( )或单只债券融入余额超过该只债券发行量( )起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。 A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.1
8、5%;15%【答案】 B24、利润表亦称损益表，反映一定时期（如一个会计季度或会计年度）的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。利润表是一个动态报告，由三个主要部分构成。第一部分是（）；第二部分是与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用；第三部分是利润。A.公司资产B.公司负债C.营业收入D.投资收入【答案】 C25、有保证债券根据保证的形式不同，可以分为抵押债券、质押债券和（ ）。A.金融债券B.公司债券C.政府债券D.担保债券【答案】 D26、目前，我国A股印花税的税率为（）。A.1B.2C.3D.4【答案】 A27、（ ）又称合约规模，是指在交易时每一份衍生工具所规定的
9、交易数量。A.合约标的资产B.持仓量C.结算单位D.交易单位【答案】 D28、下列关于卢森堡的相关知识说法错误的是（）。A.卢森堡是欧洲第一 、世界第八大金融中心B.卢森堡有全球第二大基金资产管理市场C.卢森堡拥有全世界30%的管理资产D.卢森堡是另类投资基金的中心【答案】 C29、某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明()。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%【答案】 D30
10、、（ ）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】 B31、（ ）在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的。A.买卖价差B.市场冲击C.对冲费用D.机会成本【答案】 A32、目前,我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（ ）支付。A.季B.周C.月D.日【答案】 C33、按基础资产的来源分类，权证可分为（ ）。A.认股权证和备兑权证B.价内权证和价外权证C.认购权证和认沽权证D.美式权证、欧式权证、百慕大权证等【答案】 A34、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业
11、绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。A.投资风险B.投资成本C.交易成本D.跟踪误差【答案】 D35、财务报表分析的对象是（ ）。A.企业的各项基本活动B.企业的经营治动C.企业的投资活动D.企业的筹资治动【答案】 A36、以下不属于债券基金主要的投资风险是（ ）。A.利率风险B.信用风险C.提前赎回风险D.汇率风险【答案】 D37、基金管理费通常与风险（ ）。A.无法判断B.无关C.成正比D.成反比【答案】 C38、假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。A.小于5%B.等于5%C.大于5%D.无法判断【答案】 B39、某混合基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%，在95%的概率下，月度净值增长率区间为()A.-1%7%B.1%7%C.5%11%D.-5%11%【答案】 D40、下列不属于权证按照标的资产分类的是（）。A.认股权证B.股权类权证C.债券类权证D.其他权证【答案】 A41、（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大撤回B.下行风险C.风险价值D.事前事后指标【答案】 B42、中国证监会对基金管理公司到香港设立机构的申请进行审查，自受理之日起()日内作出批准
