《2024年度陕西省期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷B卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度陕西省期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷B卷含答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年度陕西省期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、下列关于平仓的说法中，不正确的是（）。A.行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】 C2、2015年3月20日，推出（ ）年期国债期货交易。A.1B.3C.5D.10【答案】 D3、美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值B.卖出1千万日元
2、的美元兑日元期货合约进行套期保值C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值【答案】 A4、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0006835美元日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0007030美元日元。则该笔投机的结果是（ ）美元。A.盈利4875B.亏损4875C.盈利5560D.亏损5560【答案】 B5、6月份， 某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的资产的铜价格为4170美元/吨。则该
3、交易者的净损益是（ ）美元。 (不考虑交易费用)A.亏损37000B.盈利20000C.盈利37000D.亏损20000【答案】 B6、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】 B7、外汇掉期交易的种类不包括（ ）。A.隔日掉期B.即期对远期掉期C.即期对即期掉期D.远期对即期掉期【答案】 C8、期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情
4、形，下列不属于该情形的是( )。A.13以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C9、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（ ）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】 B10、A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期
5、限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-Libor超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为（ ）万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%,次性支付。A.0.25xMax0,（3M-Libor-5%）xl000B.0.5xMax0,（3MLibor-5%）xl000C.0.75xMax0,（3M-Libor-5%）xl000D.Max0,（3M-Libor-5%）xl000【答案】 A11、下达套利限价指令时，不
6、需要注明两合约的（）。A.标的资产交割品级B.标的资产种类C.价差大小D.买卖方向【答案】 A12、 保证金比例通常为期货合约价值的( )。A.5B.510C.515D.1520【答案】 C13、在（ ）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A.投资者持有股票组合，预计股市上涨B.投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C.投资者持有股票组合，担心股市下跌D.投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌【答案】 C14、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（ ）个指令。 A.1B.2C.3D.4【答案】 C15、在大连商品交易所，集合竞价在期货合约每一交易日开盘前（）内进行。A
7、.5分钟B.15分钟C.10分钟D.1分钟【答案】 A16、股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。A.财务风险B.经营风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C17、若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。 A.2940和2960点之间B.2980和3000点之间C.2950和2970点之间D.2960和2980点之间【答案】 B18、基差的计算公式为（ ）。A.基差=A地现货价格-B地现货价格B.基差=A交易所期货价格-B交易所期货价格C.基差=期货价格-现货价格D.基差=现货价格-期货价格【答案】 D19、下列构成跨市套利
8、的是（）。A.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆油和豆粕期货合约B.买入A期货交易所9月大豆期货合约，同时卖出B期货交易所9月大豆期货合约C.买入A期货交易所5月小麦期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约D.买入A期货交易所7月铜期货合约，同时买入B期货交易所7月铝期货合约【答案】 B20、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】 D
9、21、下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是()。A.故障树分析法是由英国公司开发的B.故障树分析法是一种很有前途的分析法C.故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一D.故障树采用逻辑分析法【答案】 A22、基差的计算公式为（ ）。A.基差=A地现货价格-B地现货价格B.基差=A交易所期货价格-B交易所期货价格C.基差=期货价格-现货价格D.基差=现货价格-期货价格【答案】 D23、我国5年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ ）。A.1B.2C.3D.4【答案】 A24、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元吨，
10、卖出平仓时的基差为-50元吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。 A.盈利3000元B.亏损3000元C.盈利l500元D.亏损1500元【答案】 A25、商品期货市场上，对反向市场描述正确的是（ ）。A.反向市场产生的原因是近期供给充足B.在反向市场上，随着交割月临近，期现价格将会趋同C.反向市场的出现，意味着持有现货无持仓费的支出D.反向市场状态一旦出现，将一直保持到合约到期【答案】 B26、理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（ ）。A.风险较小，利润较大B.风险较小，利润较小C.风险较大，利润较大D.风险较大，利润较小【答案】 B27、1882年CBOT允许（），大大增加了期货市场
11、的流动性。A.会员入场交易B.全权会员代理非会员交易C.结算公司介入D.以对冲合约的方式了结持仓【答案】 D28、若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点，保证金率为15%，则买进6手该合约需要保证金为（ ）万元。 A.75B.81C.90D.106【答案】 B29、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%，当天结算后投资者的可用资金余额为（
12、 ）元（不含手续费、税金等费用）。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】 D30、某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。A.亏损4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.亏损1560美元【答案】 B31、(美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计)?3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为61130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为61190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为61140和61180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。A.盈利20000元人民币B.亏损20000元人民币C.亏损10000美元D.盈利10000美元【答案】 A32、我国5年期国债期货合约的交易代码是（ ）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】 A33、期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案
