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1、备考2024山东省期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、若股指期货的理论价格为2960点，无套利区间为40点，当股指期货的市场价格处于（ ）时，存在套利机会。 A.2940和2960点之间B.2980和3000点之间C.2950和2970点之间D.2960和2980点之间【答案】 B2、道氏理论中市场波动的三种趋势不包括（ ）。A.主要趋势B.次要趋势C.长期趋势D.短暂趋势【答案】 C3、中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是（）。A.单位镑标价法B.人民币标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C4、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.0
2、1个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。 A.亏损75000B.亏损25000C.盈利25000D.盈利75000【答案】 C5、在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（）。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 B6、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。
3、A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【答案】 B7、某记账式附息国债的购买价格为10065，发票价格为10150，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。A.1.91B.0.88C.0.87D.1.93【答案】 D8、某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元股的价格买入执行价格为52港元股的看跌期权。则该
4、期权标的资产的现货价格为（）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）A.42港元股B.43港元股C.48港元股D.55港元股【答案】 D9、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案】 B10、某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元吨，结算价为11805元吨，若每日价格最大波动限制为4，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（ ）。A.12275元吨，113
5、35元吨B.12277元吨，11333元吨C.12353元吨，11177元吨D.12235元吨，11295元吨【答案】 A11、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（ ）A.买入价和卖出价的平均价B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价D.买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】 D12、下列关于我国境内期货强行平仓制度说法正确的是（ ）。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向所有会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由期货公司审核C.超过会员自行强行平仓时限而未执
6、行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，由会员记录执行结果并存档【答案】 C13、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A.国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债现货价格转换因子-国债期货价格【答案】 A14、现代意义上的结算机构的产生地是（ ）。 A.美国芝加哥B.英国伦敦C.法国巴黎D.日本东京【答案】 A15、下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（ ）。A.外汇短期负债者担心未来货币升值B.外汇短期负债者担心未来货币贬值C.持有外汇资产者担心未来货币贬值D.出口
7、商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失【答案】 A16、某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元【答案】 D17、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价D.买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】 D1
8、8、在黄大豆1号期货市场上，甲为买方，开仓价格为3900元吨，乙为卖方，开仓价格为4100元吨。大豆搬运、储存、利息等交割成本为60元吨，双方商定平仓价格为4040元吨，商定的交收大豆价格为4000元吨。期转现后，甲实际购人大豆价格为（ ）元吨A.3860B.3900C.3960D.4060【答案】 A19、某客户以4000元/吨开仓买进大连商品交易所5月份大豆期货合约5手，当天结算价为4010元/吨。该客户该笔交易的浮动盈亏是（ ）元。（大豆期货交易单位为10吨/手）A.500B.10C.100D.50【答案】 A20、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元吨，前一成交价是
9、67560元吨，如果此时卖出申报价是67570元吨，则此时点该交易以（ ）元吨成交。 A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】 B21、在正向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元吨。若该指令成交，则成交的价差应( )元吨。A.40B.不高于40C.不低于40D.无法确定【答案】 C22、下列选项中，（ ）不是影响基差大小的因素。A.地区差价B.品质差价C.合约价差D.时间差价【答案】 C23、假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理
10、论价差为（ ）点。A.8.75B.26.25C.35D.无法确定【答案】 B24、中国金融期货交易所注册资本为（ ）亿元人民币。A.3B.4C.5D.6【答案】 C25、某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。A.
11、损失1.75；获利1.745B.获利1.75；获利1.565C.损失1.56；获利1.745D.获利1.56；获利1.565【答案】 C26、能够将市场价格风险转移给（ ）是期货市场套期保值功能的实质。 A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】 D27、某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（）万元。（不计手续费等费用）A.58B.52C.49D.74.5【答案】 C28、下列不属于反转形态的是()。
12、A.双重底B.双重顶C.头肩形D.三角形【答案】 D29、自1982年2月美国堪萨斯期货交易所上市价值线综合平均指数期货交易以来，（）日益受到各类投资者的重视，交易规模迅速扩大，交易品种不断增加。A.股指期货B.商品期货C.利率期货D.能源期货【答案】 A30、假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?A.5点B.-15点C.-5点D.10点【答案】 C31、某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（）。A.5美元B.0C.-30美元D.-35美元【答案】 B32、看跌期权多头具有在规定时间内（）。A.买入标的资产的潜在义务B.卖出标的资产的权利C.卖出标的资产的潜在义务D.买入标的资产的权利【答案】 B33、下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是（ ）。A.标的股指的价格B.收益率C.无风险利率D.历史价格【答案】 D34、进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（ ）。A.利率风险B.外汇风险C.通货膨胀风险D.财务风险【答案】 B35、卖出套期保值是为了（ ）
