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1、备考2024山西省期货从业资格之期货基础知识模拟题库及答案下载一单选题(共60题)1、CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。A.交割月份的最后营业日B.交割月份的前一营业日C.最后交易日的前一日D.最后交易日【答案】 A2、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从10元/吨变为20元/吨B.基差从10元/吨变为20元/吨C.基差从10元/吨变为30元/吨D.基差从30元/吨变为10元/吨【答案】 A3、在不考虑交易费用的情况下，持有到期时，买进看跌期权一定盈利的情形是（ ）A.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间B.标的物价格
2、在损益平衡点以下C.标的物价格在损益平衡点以上D.标的物价格在执行价格以上【答案】 B4、1972年，（ ）率先推出了外汇期货合约。A.CBOTB.CMEC.COMEXD.NYMEX【答案】 B5、某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（ ）点。A.净获利80B.净亏损80C.净获利60D.净亏损60【答案】 C6、（ ），西方主要工业化国家的政府首脑在美国的布雷顿森林召开会议，创建了国际
3、货币基金体系。 A.1942年7月B.1943年7月C.1944年7月D.1945年7月【答案】 C7、假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。A.61.25B.43.75C.35D.26.25【答案】 D8、某交易者卖出1张欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3210，随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（ ）A.盈利500欧元B.亏损500美元C.亏损500欧元D.盈利500美元【答案】 B9、下列指令中，不需指明具体价位
4、的是（）。A.触价指令B.止损指令C.市价指令D.限价指令【答案】 C10、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A11、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货（）。A.空头套期保值B.多头套期保值C.卖出套期保值D.投机和套利【答案】 B12、某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者平
5、仓时的价差为（）元/吨。A.30B.-30C.20D.-20【答案】 D13、下列不属于金融期货期权的标的资产的是（ ）。A.股票期货B.金属期货C.股指期货D.外汇期货【答案】 B14、一般来说，投资者预期某商品年末库存量增加，则表明当年商品供给量（ ）需求量，将刺激该商品期货价格（ ）。 A.大于；下跌B.小于；上涨C.大于；上涨D.小于；下跌【答案】 A15、当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。A.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利
6、【答案】 C16、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】 A17、当（ ）时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。A.基差走强B.市场由正向转为反向C.基差不变D.市场由反向转为正向【答案】 C18、对交易者来说，期货合约的唯一变量是（ ）。A.报价单位B.交易价格C.交易单位D.交割月份【答案】 B19、某日，我国外汇交易中心的外汇牌价为100美元人民币为63021，这种汇率标价法是（ ）。A.直接标价法B.间接标价法C.人民币标价法D.平均标价法【答案】
7、A20、某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。A.盈利700B.亏损700C.盈利500D.亏损500【答案】 C21、某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的
8、期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。A.44B.36C.40D.52【答案】 A22、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（）。A.增加B.减少C.不变D.不一定【答案】 B23、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为1120元吨，买入价格为1121元吨，前一成交价为1123元吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元吨。 A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】 B24、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易
9、者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。（2）全部交易了结后的集体净损益为（）点。A.0B.150C.250D.350【答案】 B25、在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（）元/吨。A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】 C26、一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能（ ）。 A.出售美国中长期国债期货合约B.在小麦期货中做多头C.买入标准普尔指数期货和约D.在美国中长期国债中做多头【答
10、案】 A27、下列关于美国中长期国债期货的说法中，正确的是()。A.采用指数报价法B.采用现金交割方式C.按100美元面值的标的国债期货价格报价D.买方具有选择交付券种的权利【答案】 C28、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0006835美元日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0007030美元日元。则该笔投机的结果是（）美元。A.盈利4875B.亏损4875C.盈利5560D.亏损5560【答案】 B29、一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（ ）。A.先上涨，后下跌B.下跌C.先下跌，后上涨D.上涨【答
11、案】 D30、为了规避市场利率上升的风险，应进行的操作是（ ）。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.投机交易D.套利交易【答案】 A31、下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（）。A.期货交易无价格风险B.期货价格上涨则赢利，下跌则亏损C.能够消灭期货市场的风险D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损【答案】 D32、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨
12、买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（ ）港元。A.1000B.1500C.1800D.2000【答案】 C33、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速上升到2025元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元/吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元/吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元/吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（）元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B34、期货交易所实行（ ），应当在当日及时将结算结果通知会员。A.涨跌停板制度B.保证金制度C.当日无负债结算制度D.持仓限额制度【答案】 C35、中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（ ）。A.买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币B.买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币C.卖出200万英镑
