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1、备考2024山东省期货从业资格之期货基础知识考前冲刺试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元/股的该股票看涨期权（合约单位为100股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90.00元/股，该交易者可能的收益为（ ）元。A.580B.500C.426D.80【答案】 C2、期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是（）。A.期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大B.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格
2、波动幅度变大C.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变小D.期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小【答案】 D3、通常情况下，美式期权的权利金（）其他条件相同的欧式期权的权利金。A.等于B.高于C.不低于D.低于【答案】 C4、美元标价法即以若干数量()来表示一定单位美元的价值的标价方法，美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。A.人民币B.欧元C.非美元货币D.日元【答案】 C5、股票期货合约的净持有成本为（）。A.储存成本B.资金占用成本C.资金占用成本减去持有期内股票分红红利D.资金占用成本加上持有期内股票分红红利【答案】
3、 C6、CBOT是（）的英文缩写。A.伦敦金属交易所B.芝加哥商业交易所C.芝加哥期货交易所D.纽约商业交易所【答案】 C7、大宗商品的国际贸易采取“期货价格升贴水”的定价方式，主要体现了期货价格的（ ）。A.连续性B.预测性C.公开性D.权威性【答案】 D8、（ ）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。A.内涵价值B.时间价值C.执行价格D.市场价格【答案】 A9、最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（）的国债就是最便宜可交割国债。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隐含回购利率最
4、低D.隐含回购利率最高【答案】 D10、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（）对套利者有利。A.数值变小B.绝对值变大C.数值变大D.绝对值变小【答案】 C11、在黄大豆1号期货市场上，甲为买方，开仓价格为3900元吨，乙为卖方，开仓价格为4100元吨。大豆搬运、储存、利息等交割成本为60元吨，双方商定平仓价格为4040元吨，商定的交收大豆价格为4000元吨。期转现后，甲实际购人大豆价格为（ ）元吨A.3860B.3900C.3960D.4060
5、【答案】 A12、某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.50B.-50C.40D.-40【答案】 B13、下列选项中，（ ）不是影响基差大小的因素。A.地区差价B.品质差价C.合约价差D.时间差价【答案】 C14、在股指期权市场上，如果股市大幅下跌，（ ）风险最大。A.卖出看涨期权B.买入看涨期权C.买入看跌期权D.卖出看跌期权【答案】 D15、（）是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员（客户）协商一致并向交易所提
6、出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格（该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内）由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。A.合约价值B.股指期货C.期权转期货D.期货转现货【答案】 D16、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（ ）。A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】 D17、在其他条件不变的情况下，一国经济增
7、长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率()。A.下跌B.上涨C.不变D.视情况而定【答案】 A18、会员制期货交易所的最高权力机构是（ ）。A.董事会B.股东大会C.会员大会D.理事会【答案】 C19、上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（ ）功能。A.规避风险B.价格发现C.套期保值D.资产配置【答案】 B20、理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（ ）。A.波动越大B.越低C.波动越小D.越高【答案】 B21、2015年2月9日，上证50ETF期权在（ ）上市交易。A.上海
8、期货交易所B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】 B22、期货市场规避风险的功能是通过（ ）实现的。A.跨市套利B.套期保值C.跨期套利D.投机交易【答案】 B23、某日，我国某月份铜期货合约的结算价为59970元/吨，收盘价为59980元/吨，若每日价格最大波动限制为4%，铜的最小变动价为10元/吨，同一交割日（）元/吨为无效报价。A.62380B.58780C.61160D.58790【答案】 A24、2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为342，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为10167。2015年4月3日上午10时，现货
9、价格为99640，期货价格为97525。则国债基差为（ ）。A.0.4861B.0.4862C.0.4863D.0.4864【答案】 C25、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，
10、最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和【答案】 A26、上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（ ）功能。A.规避风险B.价格发现C.套期保值D.资产配置【答案】 B27、假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（ ）。 A.正向套利B.反向套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】 D28、7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格
11、为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（ ）。A.220点B.180点C.120点D.200点【答案】 B29、中国金融期货交易所的会员按照业务范围进行分类，不包括（ ）。A.交易结算会员B.全面结算会员C.个别结算会员D.特别结算会员【答案】 C30、在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（）。A.随着交割期临近而降低B.随着交割期临近而提高C.随着交割期临近而适时调高或调低D.不随交割期临近而调整【答案】 B31、()是通过削减货币供应增长速度来降低总需求，在这种政策下，取得信贷资金较为困难，市场利率将上升。A.扩张性财政政策B.扩
12、张性货币政策C.紧缩性财政政策D.紧缩性货币政策【答案】 D32、假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）。A.扩大了5个点B.缩小了5个点C.扩大了13个点D.扩大了18个点【答案】 A33、铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.铜精矿价格大幅上涨B.铜现货价格远高于期货价格C.以固定价格签订了远期铜销售合同D.有大量铜库存尚未出售【答案】 D34、下列不属于外汇期权价格影响因素的是（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.期权的行权方向D.国内外利率水平【答案】 C35、假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（ ）。A.扩大了5个点B.缩小了5个点C.扩大了13个点D.扩大了18个点【答案】 A36、（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。A.交易者协商成交制B.连续竞价制C.一节一价制D.计
