《备考2024山东省期货从业资格之期货投资分析模拟考核试卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2024山东省期货从业资格之期货投资分析模拟考核试卷含答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024山东省期货从业资格之期货投资分析模拟考核试卷含答案一单选题(共60题)1、关于道氏理论，下列说法正确的是( )。A.道氏理论认为平均价格涵盖一切因素，所有可能影响供求关系的因素都可由平均价格来表现。B.道氏理论认为开盘价是晟重要的价格，并利用开盘价计算平均价格指数C.道氏理论认为，工业平均指数和公共事业平均指数不必在同一方向上运行就可以确认某一市场趋势的形D.无论对大形势还是每天的小波动进行判断，道氏理论都有较大的作用【答案】 A2、表示市场处于超买或超卖状态的技术指标是( )。A.PSYB.BIASC.MACD.WMS【答案】 D3、( )的政策变化是预删原油价格的关键因素。A.
2、OPECB.OECDC.IMFD.美联储【答案】 A4、超额准备金比率由（）决定。A.中国银保监会B.中国证监会C.中央银行D.商业银行【答案】 D5、根据下面资料，回答91-95题 A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】 D6、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】 B7、下列哪种情况下，原先的价格趋势仍然有效？(
3、)A.两个平均指数，一个发出看跌信号，另一个保持原有趋势B.两个平均指数，一个发出看涨信号，另一个发出看跌信号C.两个平均指数都同样发出看涨信号D.两个平均指数都同样发出看跌信号【答案】 B8、下面不属于持仓分析法研究内容的是（）。A.价格B.库存C.成交量D.持仓量【答案】 B9、12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以2220元吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（ ）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】 D10、7月
4、中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为( )元/吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D11、我国现行的消费者价格指数编制
5、方法主要是根据全国（）万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的。A.5B.10C.12D.15【答案】 C12、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A13、根据下面资料，回答71-72题 A.4B.7C.9D.11【答案】 C14、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A.Delta的取值范围为（-1，1）B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动
6、都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D15、若公司项目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B16、金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.
7、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D17、在圆弧顶或圆弧底的形成过程中，成变量的过程是( )。A.两头少，中间多B.两头多，中间少C.开始多，尾部少D.开始少，尾部多【答案】 B18、利率类结构化产品通常也被称为（）。A.利率互换协议B.利率远期协议C.内嵌利率结构期权D.利率联结票据【答案】 D19、某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500 000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.1
8、1772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约，成交价为0.10486。（人民币/ 欧元期货合约面值为100万人民币）A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34【答案】 A20、下列关于国债期货的说法不正确的是（）。A.国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓B.国债期货能对所有的债券进行套保C.国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便D.国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率【答案】 B21、根据下面资料，回答85-88题 A.
9、1000B.500C.750D.250【答案】 D22、采取基差交易的优点在于兼顾公平性和( )。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】 B23、一般情况下，利率互换合约交换的是（）。A.相同特征的利息B.不同特征的利息C.名义本金D.本金和不同特征的利息【答案】 B24、（）导致场外期权市场透明度较低。A.流动性较低B.一份合约没有明确的买卖双方C.种类不够多D.买卖双方不够了解【答案】 A25、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.甲方向乙方支付1.98亿元B.乙方向甲方支付1.O
10、2亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A26、持有期收益率与到期收益率的区别在于( )A.期术通常采取一次还本付息的偿还方式B.期术通常采取分期付息、到期还本的的偿还方式C.最后一笔现金流是债券的卖山价格D.最后一笔现金流是债券的到期偿还金额【答案】 C27、我国消费者价格指数各类别权重在2011年调整之后，加大了（ ）权重。A.居住类B.食品类C.医疗类D.服装类【答案】 A28、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金
11、。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案一的收益为（ ）万元。A.108500B.115683C.111736.535D.165235.235【答案】 C29、2013年7月19日10付息国债24（100024）净价为97.8
12、685，应付利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336，折基差为-0.14.预计将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03，那么基差收益是（ ）。A.0.17B.-0.11C.0.11D.-0.17【答案】 A30、股票现金流贴现零增长模型的假设前提是( )A.股息零增长B.净利润零增长C.息前利润零增长D.主营业务收入零增长【答案】 A31、国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货B.买入
13、100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货C.买入100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货【答案】 D32、下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如果低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格【答案】 D33、一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A
