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1、备考2024江西省期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题(全优)一单选题(共60题)1、（ ）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】 A2、某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为125万欧元)。3月1日，外汇即期市场上以EURUSD=13432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EURUSD=13450，6月1日，欧元即期汇率为EURUSD=12120，期货市场上以成交价格EURUSD=12101买入对冲平仓，则该投资者( )。A.盈利
2、1850美元B.亏损1850美元C.盈利18500美元D.亏损18500美元【答案】 A3、某记账式附息国债的购买价格为10065，发票价格为10150，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。A.1.91B.0.88C.0.87D.1.93【答案】 D4、关于股指期货期权，下列说法正确的是（ ）。A.股指期货期权既不是期权又不是期货，而是另一种不同的衍生品B.股指期货期权既可以看作是一种期权又可以看作是一种期货C.股指期货期权实质上是一种期货D.股指期货期权实质上是一种期权【答案】 D5、某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共
3、需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（）。A.期货市场亏损50000元B.通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨C.现货市场相当于盈利375000元D.因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值【答案】 B6、跨市套利一般是指（ ）。A.在同一交易
4、所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约B.在不同交易所，同时买卖同一品种同一交割月份的期货合约C.在同一交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约D.在不同交易所，同时买卖不同品种同一交割月份的期货合约【答案】 B7、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（）美元。A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】 C8、（ ）是指每手期货合约代表的标的物的价值。A.合约价值B.最小变动价位C.报价单位D.交易单位【答案】 A9、能源期货始于（ ）年。A.20世纪60年代B.2
5、0世纪70年代C.20世纪80年代D.20世纪90年代【答案】 B10、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）。A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C11、沪深300股指期货以期货合约最后（）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。A.1B.2C.3D.4【答案】 A12、我国10年期国债期货合约要求可
6、交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】 C13、7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分蒲式耳，而11月份玉米期货合约价格为635美分蒲式耳，交易者认为这两种商品合约间的价差会变大。于是，套利者以上述价格买人10手11月份小麦合约，每手为5000蒲式耳，同时卖出10手11月份玉米合约。9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分蒲式耳和610美分蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）美元。(不计手续费等费用)A.盈利500000B.盈利5000C
7、.亏损5000D.亏损500000【答案】 B14、蝶式套利与普通的跨期套利相比（ ）。 A.风险小，利润大B.风险大，利润小C.风险大，利润大D.风险小，利润小【答案】 D15、若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】 A16、关于股票期权,下列说法正确的是（ ）A.股票期权多头可以行权,也可以放弃行权B.股票期权多头负有到期行权的权利和义务C.股票期权在股票价格上升时对投资者有利D.股票期权在股票价格下跌时对投资者有利【答案】 A17、“风险对冲过的基金”是指（）。A.风险基
8、金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B18、某投资者以45美分蒲式耳权利金卖出敲定价格为750美分蒲式耳的大豆看跌期权，则该期权的损益平衡点为（ ）美分蒲式耳。A.750B.745.5C.754.5D.744.5【答案】 B19、入市时机选择的步骤是（ ）。A.通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌；权衡风险和获利前景；决定入市的具体时间B.通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌；决定入市的具体时间；权衡风险和获利前景C.权衡风险和获利前景，通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌；决定入市的具体时间D.决定入市的具体时间
9、；权衡风险和获利前景；通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌【答案】 A20、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。A.收盘集合竞价在开盘前10分钟内进行B.开盘集合竞价在开盘前5分钟内进行C.收盘集合竞价在收盘前5分钟内进行D.开盘集合竞价在开盘前10分钟内进行【答案】 B21、假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。A.升水30点B.贴水30点C.升水0.003英镑D.贴水0.003英镑【答案】 A22、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所
10、订立期货经纪合同的当事人C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】 B23、期货合约标的价格波动幅度应该（ ）。A.大且频繁B.大且不频繁C.小且频繁D.小且不频繁【答案】 A24、交易者卖出3张股票期货合约，成交价格为35.15港元/股，之后以35.55港元/股的价格平仓。己知每张合约为5000股，若不考虑交易费用，该笔交易（ ）。A.盈利6000港元B.亏损6000港元C.盈利2000港元D.亏损2000港元【答案】 B25、（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B
11、.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】 A26、某交易者买入执行价格为3200美元吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元吨时，该期权为（ ）期权。 A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】 B27、技术分析的三大假设中最根本的、最核心的观点是（ ）。 A.经济人假设B.市场行为反映一切C.价格呈趋势变动D.历史会重演【答案】 C28、关于股指期货期权，下列说法正确的是（ ）。A.股指期货期权既不是期权又不是期货，而是另一种不同的衍生品B.股指期货期权既可以看作是一种期权又可以看作是一种期货C.股指期货期权实质上是一种期货D.股指期货期权实质上是一种期权【答案】 D29、在我国，4
12、月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。A.盈利1000元B.亏损1000元C.盈利4000元D.亏损4000元【答案】 C30、某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的SP500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期
13、权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。 A.45000B.1800C.1204D.4500【答案】 A31、关于股指期货套利行为描述错误的是（ ）。A.不承担价格变动风险B.提高了股指期货交易的活跃程度C.有利于股指期货价格的合理化D.增加股指期货交易的流动性【答案】 A32、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（ ）。A.76320元B.76480元C.152640元D.152960元【答案】
