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1、备考2024河北省期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析一单选题(共60题)1、股指期货套期保值可以降低投资组合的（ ）。A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C2、?交易者发现当年3月份的欧元美元期货价格为1.1138，6月份的欧元美元期货价格为1.1226，二者价差为88个点。交易者估计欧元美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元美元期货合约。这属于（ ）。A.跨市场套利B.蝶式套利C.熊市套利D.牛市套利【答案】 D3、在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使
2、保值者出现()。A.净亏损B.净盈利C.盈亏平衡D.视情况而定【答案】 B4、下列关于故障树分析法的说法中，不正确的是()。A.故障树分析法是由英国公司开发的B.故障树分析法是一种很有前途的分析法C.故障树分析法是安全系统工程的主要分析方法之一D.故障树采用逻辑分析法【答案】 A5、在期货交易中，每次报价必须是期货合约（）的整数倍。A.交易单位B.每日价格最大变动限制C.报价单位D.最小变动价位【答案】 D6、目前，我国设计的期权都是（ ）期权。A.欧式B.美式C.日式D.中式【答案】 A7、下列关于期货投机的作用的说法中，不正确的是()。A.规避价格风险B.促进价格发现C.减缓价格波动D.提
3、高市场流动性【答案】 A8、根据以下材料，回答题A.2.875B.2.881C.2.275D.4【答案】 B9、某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格A.盈利1850美元B.亏损1850美元C.盈利18500美元D.亏损18500美元【答案】 A10、黄金期货看跌期权的执行价格为
4、1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】 B11、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】 D12、（）是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。A.交易时间B.最后交易日C.最早交易日D.交割日期
5、【答案】 D13、期现套利的收益来源于（ ）。A.不同合约之间的价差B.期货市场于现货市场之间不合理的价差C.合约价格的上升D.合约价格的下降【答案】 B14、根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称为()。A.买方叫价交易B.卖方叫价交易C.赢利方叫价交易D.亏损方叫价交易【答案】 A15、关于利率上限期权的说法，正确的是（ ）。A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.如果市场参考利率高于协定利率上限
6、，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额【答案】 D16、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A.国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债现货价格转换因子-国债期货价格【答案】 A17、在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USDJPY=14670，期货市场汇率为JPYUSD=0006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代
7、表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USDJPY=14235，期货市场汇率为JPYUSD=0007030，该进口商进行套期保值，结果为（）。A.亏损6653美元B.盈利6653美元C.亏损3320美元D.盈利3320美元【答案】 A18、目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】 B19、当客户的可用资金为负值时，（）。A.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓【
8、答案】 C20、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（ ）。 A.前者是标准化的远期合约，后者是非标准化的远期合约B.前者是非标准化的远期合约，后者是标准化的远期合约C.前者以保证金制度为基础，后者则没有D.前者通过1冲或到期交割来了结，后者最终的履约方式是突物交收【答案】 A21、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（）。A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】 B22、下列关于郑州商品交易所的表述，正确的是（ ）。A.是公司制期货交易所B.菜籽
9、油和棕榈油均是其上市品种C.以营利为目的D.会员大会是其最高权力机构【答案】 D23、公司制期货交易所股东大会的常设机构是（），行使股东大会授予的权力。A.董事会B.监事会C.经理部门D.理事会【答案】 A24、隶属于芝加哥商业交易所集团的纽约商品交易所于1974年推出的黄金期货合约，在（ ）的国际期货市场上有一定影响。A.19世纪七八十年代B.20世纪七八十年代C.19世纪70年代初D.20世纪70年代初【答案】 B25、下列关于货币互换说法错误的是（）。A.一般为1年以上的交易B.前后交换货币通常使用相同汇率C.前期交换和后期收回的本金金额通常一致D.期初、期末各交换一次本金，金额变化【答
10、案】 D26、期货公司的职能不包括（）。A.对客户账户进行管理，控制客户交易风险B.为客户提供期货市场信息C.根据客户指令代理买卖期货合约D.担保交易履约【答案】 D27、某投机者预测5月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入10手棕榈油期货合约，成交价格为5300元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。A.5100B.5150C.5200D.5250【答案】 C28、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（）。A.该期货组合在
11、下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%【答案】 D29、在其他条件不变的情况下，一国经济增长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率()。A.下跌B.上涨C.不变D.视情况而定【答案】 A30、（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】
12、 A31、沪深300股指期货合约的交易保证金为合约价值的（ ）。A.10B.11C.8D.6【答案】 A32、当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。A.基差走强B.市场为反向市场C.基差不变D.市场为正向市场【答案】 C33、在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张（5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（ ）美元。A.亏损600B.盈利200C.亏损200D.亏损100【答案】 D34、在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。A.10年期国债B.大于10年期的国债C.小于10年期的国债D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债【答案】 D35、下列期货交易流程中，不是必经环节的为（）。A.开户B.竞价C.结算D.交割【答案】 D36、道氏理论的创始人是（ ）。A.查尔斯?亨利?道B.菲渡纳奇C.艾略特D.道?琼斯【答案】 A37、某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42
