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1、备考2024江苏省期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、目前,沪深300股指期货报价的最小变动价位是( )点。A.0.1B.0.2C.0.01D.1【答案】 B2、我国期货交易所会员可由()组成。A.自然人和法人B.法人C.境内登记注册的法人D.境外登记注册的机构【答案】 C3、理论上,当市场利率上升时,将导致( )。A.国债和国债期货价格均下跌B.国债和国债期货价格均上涨C.国债价格下跌,国债期货价格上涨D.国债价格上涨,国债期货价格下跌【答案】 A4、某投资者以45美分蒲式耳权利金卖出敲定价格为750美分蒲式耳的大豆看跌期权,则该期权的损益平衡点为( )美
2、分蒲式耳。A.750B.745.5C.754.5D.744.5【答案】 B5、下列属于蝶式套利的有( )。A.在同一期货交易所,同时买人100手5月份菜籽油期货合约.卖出200手7月份菜籽油期货合约.卖出100手9月份菜籽油期货合约B.在同一期货交易所,同时买入300手5月份大豆期货合约.卖出500手7月份豆油期货合约.买入300手9月份豆粕期货合约C.在同一期货交易所,同时卖出300手5月份豆油期货合约.买入600手7月份豆油期货合约.卖出300手9月份豆油期货合约D.在同一期货交易所,同时买入200手5月份铝期货合约.卖出700手7月份铝期货合约.买人400手9月份铝期货合约【答案】 C6
3、、当远期期货合约价格大于近期期货合约价格时,称为( ),近期期货合约价格大于远期期货合约价格时,称为( )。A.正向市场;正向市场B.反向市场;正向市场C.反向市场;反向市场D.正向市场;反向市场【答案】 D7、5月初,某交易者进行套利交易,同时买入100手7月菜籽油期货合约,卖出200手9月菜籽油期货合约,买入100手11月菜籽油期货合约;成交价格分别为8520元吨、8590元吨和8620元吨。5月13日对冲平仓时的成交价格分别为8540元吨、8560元吨和8600元吨,该交易者的净收益是( )元。(每手10吨,不计手续费等费用)A.100000B.60000C.50000D.30000【答
4、案】 B8、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。A.0B.150C.250D.350【答案】 B9、股指期货采取的交割方式为( )。A.模拟组合交割B.成分股交割C.现金交割D.对冲平仓【答案】 C10、期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计( )次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。A.3B.4C.5D.6【答案】 A11、在我国,( )期货的当日结算价是
5、该合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。A.沪深300股指B.小麦C.大豆D.黄金【答案】 A12、某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道?琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道?琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损( )美元。(忽略佣金成本)A.80B.300C.500D.800【答案】 B13、在进行商品期货交易套期保值时,作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强,套期保值效果()。A.不确定B.不变C.越好D.越差【答案】 C14、( )是
6、指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价,表达各自买进或卖出合约的要求。A.交易者协商成交制B.连续竞价制C.一节一价制D.计算机撮合成交【答案】 B15、期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是()。A.期货与现货价格变动趋势相反,且临近到期日,两价格间差距变大B.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,价格波动幅度变大C.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,价格波动幅度变小D.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,两价格间差距变小【答案】 D16、在期货交易中,起到杠杆作用的是( )。A.涨跌停板制度B.当日无负债结算制度C.保证金制度D.大户报告制度【答案】 C17、期现套利
7、是利用( )来获取利润的。A.期货市场和现货市场之间不合理的价差B.合约价格的下降C.合约价格的上升D.合约标的的相关性【答案】 A18、会员制期货交易所专业委员会的设置由()确定。A.理事会B.监事会C.会员大会D.期货交易所【答案】 A19、某新客户存入保证金200000元,在5月7日开仓买入大豆期货合约100手,成交价为3500元/吨,同一天该客户平仓卖出40手大豆合约,成交价为3600元/吨,当日结算价为3550元/吨,交易保证金比例为5%,则客户当日的结算准备金为( )元。大豆期货的交易单位是10吨/手。A.16350B.9350C.93500D.163500【答案】 D20、黄金期
8、货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时,则该期权的内涵价值为()美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】 B21、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测,在一个交易所买入一种外汇期货合约,同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于( )交易。A.期现套利B.跨期套利C.跨市场套利D.跨币种套利【答案】 C22、某交易者卖出1张欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3210,随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费的情况下,这笔交易( )A.盈利500
9、欧元B.亏损500美元C.亏损500欧元D.盈利500美元【答案】 B23、 某企业有一批商品存货,目前现货价格为3000元吨,2个月后交割的期货合约价格为3500元吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元吨。该企业通过比较发现,如果将该批货在期货市场按3500元吨的价格卖出,待到期时用其持有的现货进行交割,扣除300元吨的持仓费之后,仍可以有200元吨的收益。在这种情况下,企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元吨的价格卖出更有利,也比两个月后卖出更有保障,此时,可以将企业的操作称为( )。A.期转现B.期现套利C.套期保值D.跨期套利【答案】 B24、当期权处于深度实值或深度虚
10、值状态时,其时间价值将趋于( )。A.0B.1C.2D.3【答案】 A25、沪深300指数选取了沪、深两家证券交易所中()作为样本。A.150只A股和150只B股B.300只A股和300只B股C.300只A股D.300只B股【答案】 C26、在点价交易中,卖方叫价是指( )。A.确定现货商品交割品质的权利归属卖方B.确定基差大小的权利归属卖方C.确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方D.确定期货合约交割月份的权利归属卖方【答案】 C27、期货市场规避风险的功能是通过( )实现的。 A.套期保值B.跨市套利C.跨期套利D.投机交易【答案】 A28、市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价
11、格指数为1000点时,3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是()点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】 C29、买入看涨期权的风险和收益关系是( )。A.损失有限,收益无限B.损失有限,收益有限C.损失无限,收益无限D.损失无限,收益有限【答案】 A30、近20年来,美国金融期货交易量和商品期货交易量占总交易量的份额分别呈现( )趋势。A.上升,下降B.上升,上升C.下降,下降D.下降,上升【答案】 A31、如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳,小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳,那么该小麦的当日基差为()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.
12、-30【答案】 C32、某新客户存入保证金10万元,8月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手,成交价为4140元/吨,当日结算价为4150元/吨,交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为()元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】 D33、下列不属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是( )。A.国内外政治因素B.经济因素C.股指期货成交量D.行业周期因素【答案】 C34、某投资者在3个月后将获得一笔资金,并希望用该笔资金进行股票投资。但是,该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本,在这种情况下,可采取的策略是( )。A.股指期货的空头套期保值B.股指期货的多头套期保值C.期指和股票的套利D.股指期货的跨期套利【答案】 B35、9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为18亿元,与沪深300指数的数为09。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A.202B.222C.180D.200【答案】 C36、在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出