《备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析考前冲刺模拟试卷A卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析考前冲刺模拟试卷A卷含答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析考前冲刺模拟试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨，其中美分/蒲式耳到美元/吨的折算率为0.36475。据此回答下列三题。A.410B.415C.418D.420【答案】 B2、( )是以银行间市场每天上午9：00-11: 00间的回购交易利率为基础编制而成的利率基准参考指标，每天上午l1：OO起对外发布。A.上海银行间同业拆借利率B.银行间市场7天回购移动平均利率C.银行间回购定盘利率D.银行间隔夜拆
2、借利率【答案】 C3、美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LBOR利率为5.5%，6月期LBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】 C4、某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响
3、)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C5、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A6、
4、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨。A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元【答案】 B7、假设检验的结论为（）。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B8、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题。A.5.
5、35%B.5.37%C.5.39%D.5.41%【答案】 A9、对于金融机构而言，期权的p=-0.6元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下。当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D10、交易策略的单笔平均
6、盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。A.收支比B.盈亏比C.平均盈亏比D.单笔盈亏比【答案】 B11、以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷产量1.8吨，按照4600元/吨销售。仅从成本角度考虑可以认为（ ）元吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】 B12、区间浮动利率票据是普通债券与（）的组合。A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换【答案】 B13、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期
7、保值，期货价格为716元/干吨。A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元【答案】 B14、“菲波纳奇日”指的是从重要的转折点出发，向后数数到第( )日。A.5、7、9、10B.6、8、10、12C.5、8、13、21D.3、6、9、11【答案】 C15、关于时间序列正确的描述是（ ）。A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动C.非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动【答案】 A16、假如市场上存在以下在2014年12月28目
8、到期的铜期权，如表85所示。 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C17、多元线性回归模型中，t检验服从自由度为（）的t分布。A.n1B.nkC.nk1D.nk1【答案】 C18、在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B19、( )是第一大PTA产能国。A.中囤B.美国C.日本D.俄罗斯【答案】 A20、仓单串换应当在合约最后交割日后( )通过期货公司会员向交易所提交串换申请。A.第一个交易日B.第二个交易日C.第三个交易日D.第四个交易日【答案】 A21、在布莱克一斯科尔斯一默顿期
9、权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B22、 5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币美元外汇期货，成交价为014647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为093938。即期汇率为：1澳元=64125元入民币，1美元=68260元入民币，1澳元=093942美元。8月1日，即期汇率l澳元=59292元入民币，1美元=67718元入民币。该企业卖出平仓入民币美元期
10、货合约，成交价格为014764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为087559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62【答案】 C23、中间投入W的金额为( )亿元。A.42B.68C.108D.64【答案】 A24、在最后交割日后的( )17：00之前，客户、非期货公司会员如仍未同意签署串换协议的，视为放弃此次串换申请。A.第一个交易日B.第三个交易日C.第四个交易日D.第五个交易日【答案】 D25、（）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产
11、配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A26、某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。A.亏损56.5元B.盈利55.5元C.盈利54.5元D.亏损53.5元【答案】 B27、投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出-个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易
12、成本，则投资者行权后的净收益为（ ）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B28、Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】 B29、在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（）。A.保险费B.储存费C.基础资产给其持有者带来的收益D.利息收益【答案】 C30、作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定【答案】 B31、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨，其中美分/蒲式耳到美元/吨的折算率为0.36475。据此回答下列三题。A.410B.415C.418D.420【答案】 B32、根据下面资料，回答76-79题 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C33、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】 B34、
