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1、备考2024海南省期货从业资格之期货基础知识练习题及答案一单选题(共60题)1、期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的( )缴纳形成。A.5B.10C.15D.30【答案】 C2、会员制期货交易所的权力机构是( )。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】 A3、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为2100元吨，买入价为2103元吨，前一成交价为2101元吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元吨。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】 B4、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为9
2、8-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。A.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】 D5、关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。A.交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限C.交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权D.卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小【答案】 C6、恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（ ）港元。A.10B
3、.500C.799000D.800000【答案】 C7、中国金融期货交易所是（ ）制期货交易所。A.会员B.公司C.合作D.授权【答案】 B8、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5，则该客户当天需交纳的保证金为（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】 D9、沪深300股指期货的交割方式为（）A.实物交割B.滚动交割C.现金交割D.现金和实物混合交割【答案】 C10、可以用于寻找最便茸可交割券（CTD）的方法是（ ）。A.计算隐含回购利率B.计算全价
4、C.计算市场期限结构D.计算远期价格【答案】 A11、买进看涨期权的损益平衡点是（ ）。A.期权价格B.执行价格-期权价格C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】 D12、以下关于利率期货的说法中，正确的是( )。A.目前在中金所交易的国债期货都属于短期利率期货品种B.3个月的欧洲美元期货属于短期利率期货品种C.中长期利率期货合约的标的主要是中长期国债，期限在5年以上D.短期利率期货一般采用实物交割【答案】 B13、3月10日，某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约，成交价格为4800元吨。之后以4752元吨的价格将上述头寸全部平仓，若不计交易费用，其交易结果是（ ）。 A.亏损
5、4800元B.盈利4800元C.亏损2400元D.盈利2400元【答案】 B14、股指期货的标的是（ ）。A.股票价格B.价格最高的股票价格C.股价指数D.平均股票价格【答案】 C15、4月初，黄金现货价格为300元克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定1其进行套期保值。该企业以310元克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元克，现货价格至290元克。若该矿产企业在！目前期货价位上平仓以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（ ）元克。 A.295B.300C.305D.310【答案】 C16、某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内
6、涵价值最高的是（）。A.执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B.执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C.执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D.执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权【答案】 A17、下列属于结算机构的作用的是（ ）。A.直接参与期货交易B.管理期货交易所财务C.担保交易履约D.管理经纪公司财务【答案】 C18、与股指期货相似，股指期权也只能（）。A.买入定量标的物B.卖出定量标的物C.现金交割D.实物交割【答案】 C19、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风
7、险。A.买入套期保值B.卖出套期保值C.投机D.以上都不对【答案】 B20、根据期货公司监督管理办法的规定，（）是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。A.风险防范B.市场稳定C.职责明晰D.投资者利益保护【答案】 A21、在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，卖出套利获利的条件是价差要（ ）。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 A22、受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（）。A.介绍经纪商(IB)B.托管人(Custodian)C.期货佣金商(FCM)D.交易经理(TM)【答案】 D23、黄金期货看跌期权的执行价
8、格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】 B24、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（）美元。A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】 B25、下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合C.由一个
9、共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合【答案】 C26、PTA期货合约的最后交易日是（）。A.合约交割月份的第12个交易日B.合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)C.合约交割月份的第10个交易日D.合约交割月份的倒数第7个交易日【答案】 C27、TF1509合约价格为97525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.5251.0167=0.4863C.99.6401.0
10、167-97.525=3.7790D.99.6401.0167-97.525=0.4783【答案】 B28、A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率libor+30bps，当前，6个月的libor为735%，则6个月后A方比B方（）。(lbps=0o10/o)A.多支付20.725万美元B.少支付20.725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元【答案】 D29、在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.价差将缩小B.价差将扩大C.价差将不变D.价差将不确定【答案】 B
11、30、20世纪70年代初，（ ）被（ ）取代使得外汇风险增加。A.固定汇率制；浮动汇率制B.浮动汇率制；固定汇率制C.黄金本位制；联系汇率制D.联系汇率制；黄金本位制【答案】 A31、某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】 A32、某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。（不计交易费用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】 B33、当客户的可用资金为负值时,（ ）。 A.
12、期货公司应首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【答案】 A34、我国规定当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的（ ）以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.50B.60C.75D.80【答案】 D35、假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（ ）。A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点【答案】 A36、修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。A.期货价格B.票面价值C.票面利率D.市场利率【答案】 D37、美国堪萨斯期货交易所
