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1、备考2024浙江省期货从业资格之期货投资分析题库检测试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如下表所示。 表回归方程输出结果 根据上表，下列说法错误的是（）。A.对应的t统计量为14.12166B.02213.051C.10.944410D.接受原假设H0：10【答案】 D2、证券期货市场对（）变化是异常敏感的。A.利率水平B.国际收支C.汇率D.PPI【答案】 A3、期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega【答案】 A4、程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交
2、易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A5、在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B6、如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C7、在下列宏观经济指标中，（ ）
3、是最重要的经济先行指标。A.采购经理人指数B.消费者价格指数C.生产者价格指数D.国内生产总值【答案】 A8、在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A9、iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（）日标的上证50ETF价格的波动水平。A.10B.20C.30D.40【答案】 C10、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（）。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.自上而下的经验总结D.基于历史数据的数理挖掘【答案】 C11、我国
4、某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。A.买入套期保值B.卖出套期保值C.多头投机D.空头投机【答案】 B12、对于金融机构而言，债券久期D=一0925，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1时，产品的价值提高0.925元，而金 融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1时，产品的价值提高0.925元，而金 融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.925 元，而金融机构也将有0.925元的账
5、面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A13、回归系数检验统计量的值分别为（）。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857；1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D14、当市场处于牛市时，人气向好，一些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理，引起价格上涨，这种现象属于影响蚓素巾的( )的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.替代品C.季仃陛影响与自然川紊D.投机对价格【答案】 D15、5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜
6、，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 该进口商开始套期保值时的基差为（）元吨。A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B16、11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的离岸（FOB）升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的C
7、BOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（）美分/蒲式耳。A.960B.1050C.1160D.1162【答案】 C17、某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。A.702B.752C.802D.852【答案】 B18、四川的某油脂公司，主要负责省城粮油市场供应任务。通常情况下菜籽油储备要在5月前轮出，并在新菜油大量上市季节7-9月份轮入。该公司5月轮出储备菜油2000吨，轮
8、出价格为7900元/吨，该企业担心9月份菜油价格会持续上涨，于是以8500元/吨的价格买入400手(菜油交易单位5吨/手)9月合约，9月公司债期货市场上以9200元确价格平仓，同时现货市场的购入现货入库，价格为9100元/吨，那么该公司轮库亏损是（ ）。A.100万B.240万C.140万D.380万【答案】 A19、在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为3个月或3个月以后的远期价格的交易称为“长单”，而把在签订合同时以现货价格作为成交价格的交易称为“短单”。某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨。铜的即时
9、现货价为（）美元/吨。A.7620B.7520C.7680D.7700【答案】 C20、2012年9月17日，香港交易所推出“人民币货币期货”，这是首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接作用是（ ）。A.提高外贸交易便利程度B.推动人民币利率市场化C.对冲离岸人民币汇率风险D.扩大人民币汇率浮动区间【答案】 C21、关于变量间的相关关系，正确的表述是（ ）。A.长期来看，期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系B.长期来看，美元指数与黄金现货价格之间存在正相关关系C.短期来看，可交割债券的到期收益率与国债期货价格之间存在正相关关系D.短期来看，债券价格与市场利率之间存
10、在负相关关系【答案】 D22、以下（）可能会作为央行货币互换的币种。A.美元B.欧元C.日元D.越南盾【答案】 D23、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，s=1.20，f=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%。那么该投资者的资产组合市值（ ）。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%【答案】 A24、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为10890，期货价格为11020，那么该公司担心（）。A.欧元贬值
11、，应做欧元期货的多头套期保值B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值【答案】 C25、国家统计局根据（）的比率得出调查失业率。A.调查失业人数与同口径经济活动人口B.16岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口C.调查失业人数与非农业人口D.16岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口【答案】 A26、下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中，正确的是（）。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌
12、期权的Delta值和Gamma值都为正值【答案】 A27、某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。A.342B.340C.400D.402【答案】 A28、期货现货互转套利策略在操作上的限制是（）。A.股票现货头寸的买卖B.股指现货头寸的买卖C.股指期货的买卖D.现货头寸的买卖【答案】 A29、在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。A.FSWRB.FSWRC.FSWRD.FSWR【答案】 A30、若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元。A.0.26B.0.27C.0.28D.0.29【答案】 B31、一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格指数将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B32、在基木而分析的再步骤巾，能够将并种蚓素与价格之间的变动关系表达出来的是( )A.熟悉品种背景B.建立模型C.辨析及处理数据D.解释模型【答案】 B33、某种产品产量为1000件时，生产成本为3万元，其中固定成本6000元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。A.yc=6000+24
