《备考2024云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考核试卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2024云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考核试卷含答案（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考核试卷含答案一单选题(共60题)1、场内证券交易清算与交收的原则不包括（）。A.实物交收原则B.净额清算原则C.共同对手方制度D.货银对付原则【答案】 A2、用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数法【答案】 D3、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】 D4、目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）。A.蒙特卡洛衡以法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法【答案
2、】 D5、（ ）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。A.首次发行未上市的股票B.送股发行未上市股票C.转增股发行未上市股票D.配股发行未上市股票【答案】 A6、共同对手方是指在结算过程中，同时作为所有买方和卖方的交收对手并保证交收顺利完成的主体，般由（ ）充当。A.结算机构B.证券公司C.保险公司D.商业银行【答案】 A7、下列不属于金融衍生工具的是( )。 A.金融远期合约B.金融债券C.金融期权D.金融互换【答案】 B8、和财险公司相比，寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有（ ）的投资期限，通常可以投资于风险较（ ）的资产。A.较短，低B.较短，高
3、C.较长，高D.较长，低【答案】 C9、股票估值的内在价值法不包括（）。A.股利贴现模型B.自由现金流量贴现模型C.超额收益贴现模型D.市盈率模型【答案】 D10、某种附息国债面额为100元，票面利率为5.21%，市场利率为4.89%，期限为3年，每年付息1次，则该国债的内在价值是（）元。A.100.853B.99.876C.78.987D.100.873【答案】 D11、以下关于基金业绩计算说法错误的是（ ）。A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十
4、年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】 A12、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股票总数的（ ）。A.15%B.10%C.8%D.5%【答案】 B13、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】 A14、目前，我国货币基金的管理费率为（ ）A.0.25B.0.33C.1.50D.0.10【答案】 B15、基金所投资的债券发生信用风险事件对基金产生的影响不包括（）。A.相关
5、债券流动性丧失，很难变现B.相关债券估值下跌，基金净值受损C.相关基金经理需补偿基金资产的损失D.投资者集中赎回基金，带来流动性风险【答案】 C16、从投资风格来看，我国QDII基金的类型说法错误的是（）。A.从投资风格来看，我国QDII基金有增值型、积极成长型 、稳健成长型和指数型等各种投资风格B.增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高C.积极成长型基金的目标是获取最大资本利得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主D.指数型基金是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守【答案】 D17、（）来源于CAPM理论，表
6、示的是单位系统性风险下的超额收益率。A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森D.五力模型【答案】 B18、为约束私募股权投资基金高管人员可能进行的风险行为，AIFMD规定（）的绩效薪酬要延缓至少35年支付。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】 B19、关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。A.最小变动价位是0.2指数点B.每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的10%C.最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延D.上市交易所为中国金融期货交易所【答案】 C20、场内证券交易实行分级结算，（ ）接受投资者委托达成证券交易,并承担证券或资金的交收责任。A.交易所B.
7、存管银行C.投资者D.结算参与人【答案】 D21、已知某债券久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为( )。 A.4B.5C.6D.7【答案】 B22、（ ）是对风险因子的暴露程度。A.在险价值B.风险收益C.风险价值D.风险敞口【答案】 D23、关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况【答案】 B24、以下现象与风险溢价理论无关的是()A.在其他条件相同的情况下,风险更高的公司股价更低B.权益类证券的收益率一般高于债券C.公司发布业绩增长的年报后股价上涨D.债券评级下调时市场交易价格下跌【答案】 C
8、25、关于最大回撤，以下表述错误的是（ ）A.最大回撤只能衡量基金损失的大小，不能衡量损失发生的频率B.某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值与2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%C.基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关D.最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力【答案】 C26、关于杜邦分析法，以下表述错误的是（）A.杜邦分析法中，资产收益率可以分解成销售利润率与总资产周转率的乘积B.杜邦分析法有助于深入分析比较企业经营业绩C.杜邦分析法最早是由美国杜邦公司使用的一种财务分析方法D.杜邦分析法是针对总资产收益率进行逐级分解的财务分析
9、方法【答案】 D27、以下说法错误的是（ ）。A.流动比率大于2，意味着企业可以运用流动资产的变现来足额偿付其短期债务B.对于短期债权人来说，流动比率越高越好，因为越高意味着他们收回债款的风险越低C.企业的流动资产主要包括现金及现金等价物、应收票据、应付账款和存货等D.相对于流动比率来说，速动比率对于短期偿债能力的衡量更加直观可信【答案】 C28、随着企业债务增加而提高的经营风险和可能产生的破产成本，会増加企业的额外成本，而最佳的资本结构应当是负债和所有者之间的一个均衡点，这一均衡点被称为（ ）。A.最佳收益比率B.最佳负债比率C.最佳权益比率D.最佳股本比率【答案】 B29、一家上市公司，上
10、市以来盈利情况一直良好，2015年由于行业形势发生变化，公司发生小幅度亏损，下列说法正确的是( )。A.不宜用市净率法估值B.不宜用市盈率法估值C.不宜用市销率法估值D.公司价值为负数【答案】 B30、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。 A.混合型基金的风险高于股票型基金B.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例C.混合型基金的预期收益低于债券型基金D.混合型基金的投资风险低于债券型基金【答案】 B31、关于可转换债券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】 B32、下列关于股票拆分的说法中，错误的是（ ）。A.会对公司的资本结构和股东权益产生影响B.会使发行在外
11、的股票总数增加，每股面值降低C.每股收益和每股市价下降D.股东的持股比例和权益总额及其各项权益余额都保持不变【答案】 A33、下列关于期权合约价值的说法，错误的是()。A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值【答案】 C34、某股票的前收盘价为10元，配股价格为8元，股份变动比例为100%，那么除权参考价为（）元。A.9B.8C.10D.2【答案】 A35、基金赎回费率不
12、得超过基金份额赎回金额的（ ）。A.1.5%B.1%C.3%D.5%【答案】 D36、下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险【答案】 A37、以下关于另类投资的优点与局限性的说法错误的是（）。 A.缺乏监管和信息透明度B.风险可以降到趋近于零C.流动性较差，杠杆率偏高D.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估【答案】 B38、设立证券登记机构必须经（）同意。A.证监会B.会员大会C.国务院D.国务院证券监督管理机构【答案】 D39、全球另类投资管理百强企业的资产首要投资对象仍然是（）。A.私
