2021-2022年度河南省期货从业资格之期货投资分析模拟预测参考题库及答案

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1、2021-2022年度河南省期货从业资格之期货投资分析模拟预测参考题库及答案一单选题(共60题)1、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持,但是受到监督政策方面的限制,其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】 C2、当市场处于牛市时,人气向好,一些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理,引起价格上涨,这种现象属于影响蚓素巾的( )的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.替代品C.季仃陛影响与自然川紊D.投机对价格【答案】 D3、相比于场外期权市场交易,场内交易的缺点有()。A.成本较低B.收益较

2、低C.收益较高D.成本较高【答案】 D4、基金经理把100万股买入指令等分为50份,每隔4分钟递交2万股买入申请,这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票,同时对市场价格不产生明显影响,这是典型的()。A.量化交易B.算法交易C.程序化交易D.高频交易【答案】 B5、波动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制,以( )期权的隐含波动率加权平均计算得米A.标普500指数B.道琼斯工业指数C.日经100指数D.香港恒生指数【答案】 A6、 一段时间后,如果沪深300指数上涨l0,那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A

3、7、2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因1.017361,TF1309合约价格为96.336,则基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309,如果两者基差扩大至0.03,则基差收益是( )。A.0.17B.-0.11C.0.11D.-0.17【答案】 A8、某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股

4、指期货9月合约价格为29846点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1057436元,沪深300指数期货合约最终交割价为332443点。M需要买入的9月股指期货合约数量为( )手。A.9B.10C.11D.12【答案】 C9、从投资品种上看,个人投资者主要投资于()。A.商品ETFB.商品期货C.股指期货D.股票期货【答案】 A10、在第二次条款签订时,该条款相当于乙方向甲方提供的()。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B11、对于金融机构而言,债券久期D=-0925,则表示( )。A.其他条件不变的情况下,当利率水平

5、下降1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当上证指数下降1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A12、( )是将10%的资金放空股指期货,将90的资金持有现货头寸。形成零头寸。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固

6、定收益债券增值策略【答案】 A13、4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以10011元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以9738元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以10043元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以9740元买入平仓100手9月国债期货,若不计交易成本,其盈利为()万元。A.40B.35C.45D.30【答案】 D14、一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0

7、.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%【答案】 D15、某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构,其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单,并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款,因为这项长期业务较为稳定,双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年,该企业在德国又签订了一系列贸易合同,出口价值为20万欧元的货物,约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈,公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失,如果人民币

8、兑欧元波动大,则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是()。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】 A16、如果甲产品与乙产品的需求交叉弹性系数是负数,则说明甲产品和乙产品( )A.无关B.是替代品C.是互补品D.是缺乏价格弹性的【答案】 C17、以下情况,属于需求富有弹性的是( )。A.价格下降1%,需求量增加2%B.价格上升2%,需求量下降2%C.价格下降5%,需求量增加3%D.价格下降3%,需求量下降4%【答案】 A18、( )认为投资者往往具有过早结清其盈利头寸而过晚结清其损失头寸的倾向,有经验的交易者利用这种

9、不对称偏好遵循“结清损失头寸而保持盈利头寸”就能获利A.相反理论B.形态理论C.切线理论D.量价关系理论【答案】 A19、某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为29846点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1057436元,沪深300指数期货合约最终交割价为332443点。M将得到( )万元购买成分股。A.1067.63B.101

10、7.78C.982.22D.961.37【答案】 A20、若投资者短期内看空市场,则可以在期货市场上()等权益类衍生品。A.卖空股指期货B.买人股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货【答案】 A21、BOLL指标是根据统计学中的( )原理而设计的。A.均值B.方差C.标准差D.协方差【答案】 C22、假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:F=Se(Rd-Rf)T)A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792【答案】 A23、用敏感

11、性分析的方法,则该期权的Delta是()元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C24、出口企业为了防止外汇风险,要()。A.开展本币多头套期保值B.开展本币空头套期保值C.开展外本币多头套期保值D.开展汇率互换【答案】 A25、()是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据,根据国际外汇市场行情,自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。A.银行外汇牌价B.外汇买入价C.外汇卖出价D.现钞买入价【答案】 A26、量化交易模型测试中样本外测试的目的是( )。A.判断模型在实盘中的风险能力B.使用极端行情进行

12、压力测试C.防止样本内测试的过度拟合D.判断模型中是否有未来函数【答案】 C27、江恩把( )作为进行交易的最重要的因素。A.时间B.交易量C.趋势D.波幅【答案】 A28、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。该公司需要_人民币/欧元看

13、跌期权_手。( )A.买入;17B.卖出;17C.买入;16D.卖出;16【答案】 A29、2016年2月1日,中国某企业与欧洲一家汽车公司签订总价300万欧元的汽车进口合同,付款期为三个月,签约时人民币汇率为1欧元7.4538元人民币。企业签订合同当天,银行三个月远期欧元兑人民币的报价为7.4238/7.4630。企业以该价格与银行签订外汇远期合同,从而可以在三个月后按1欧元兑7.4630元人民币的价格向银行换入300万欧元用以支付贷款。假设企业签订出口合同并且操作远期结售汇业务后,人民币兑欧元不断贬值,三个月后人民币兑欧元即期汇率已降至l欧元8.0510元人民币,与不进行套期保值相比,进行远期结售汇会使企业少支付货款()。A.24153000元B.22389000元C.1764000元D.46542000元【答案】 C30、根据某地区20052015年农作物种植面积(x)与农作物产值(y),可以建立一元线性回归模型,估计结果

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