《2021-2022年度海南省期货从业资格之期货投资分析能力检测试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年度海南省期货从业资格之期货投资分析能力检测试卷B卷附答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021-2022年度海南省期货从业资格之期货投资分析能力检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、对于金融机构而言，期权的p=-0.6元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下。当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失
2、【答案】 D2、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C3、下列选项中，不属丁持续整理形态的是( )。A.三角形B.矩形C.V形D.楔形【答案】 C4、下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（）。A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B.同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的C.一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的D.仅仅比
3、较夏普比率无法全面评价模型的优劣【答案】 D5、在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。A.F=S+W-RB.F=S+W+RC.F=S-W-RD.F=S-W+R【答案】 A6、A企业为美国一家进出口公司，2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单，约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响，使得欧元面临贬值预期。A企业选择了欧元兑美元汇率期权作为风险管理的工具，用以规避欧元兑美元汇率风险。经过分析，A企业选择买入7手执行汇率1.1300的欧元兑
4、美元看跌期权，付出的权利金为11550美元，留有风险敞口25000欧元。A.11550美元B.21100美元C.22100美元D.23100美元【答案】 A7、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分蒲式耳，到岸升贴水为14748美分蒲式耳，当日汇率为61881，港杂费为180元吨。据此回答下列三题73-75。 A.410B.415C.418D.420【答案】 B8、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨，其中美分/蒲式耳到美元/吨的折算率为0.36475。据此回答下列
5、三题。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D9、 在经济周期的过热阶段中，对应的最佳的选择是( )资产。A.现金B.债券C.股票D.大宗商品类【答案】 D10、关于人气型指标的内容，说法正确的是( )。A.如果PSY90这两种极端情况出现，是强烈的卖出和买入信号B.PSY的曲线如果在低位或高位出现人的W底或M头，是耍入或卖出的行动信号C.今日OBV=昨日OBV+Sgnx今天的成变量（Sgn=+1，今日收盘价e 昨日收盘价；Sgn=-1，今日收盘价 D.OBV可以单独使用【答案】 B11、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值
6、范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D12、为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量（y，单位：千瓦小时）与可支配收入（x1，单位：百元）、居住面积（x2，单位：平方米）的多元线性回归方程，如下所示：A.H0：120；H1：120B.H0：120；H1：120C.H0：120；H1：120D.H0：120；H1：1、2至少有一个不为零【答案】 D13、下列市场
7、中，在（ ）更有可能赚取超额收益。A.成熟的大盘股市场B.成熟的债券市场C.创业板市场D.投资者众多的股票市场【答案】 C14、目前，我国以（）替代生产者价格。A.核心工业品出厂价格B.工业品购入价格C.工业品出厂价格D.核心工业品购入价格【答案】 C15、在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B16、美国的GDP数据由美国商务部经济分析局（BEA）发布，一般在（）月末还要进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4C.7D.10【答案】 C17、回归方程的拟合优度的判定系数R2为（）。A.0.1
8、742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D18、关于基差定价，以下说法不正确的是（）。A.基差定价的实质是一方卖出升贴水，一方买入升贴水B.对基差卖方来说，基差定价的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手C.决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化D.如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益【答案】 D19、下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用20日突破退出法则D.海龟交易法的
9、入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D20、某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元吨。银行6个月内贷款利率为51%，现货仓储费用按20元吨月计算，期货交易手续费A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】 D21、如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了支持英镑的汇价，A.冲销式十预B.非冲销式十预C.调整国内货币政策D.调整围内财政政策【答案】 B22、投资者购买某国债
10、远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A.Ft=S0er(T-r)B.Ft=(ST-CT)er(t-T)C.F0=S0e(r-q)TD.Ft=(St+Dt)er(T-t)【答案】 B23、假设另外一部分费用的现值是22.6万美元，则买方在2月1日当日所交的费用应该是()美元。A.288666.67B.57333.33C.62666.67D.120000【答案】 A24、期权定价模型中，既能对欧式
11、期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型【答案】 D25、下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况，可以得出的结论是（）。 A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】 C26、若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A27、利用MACD进行价格分析时，正确的认识
12、是( )。A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离【答案】 C28、用季节性分析只适用于（ ）。A.全部阶段B.特定阶段C.前面阶段D.后面阶段【答案】 B29、CPI的同比增长率是评估当前（）的最佳手段。A.失业率B.市场价值C.经济通货膨胀压力D.非农就业【答案】 C30、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=00632，英镑固定利率为Rfix=00528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C31、关丁CCI指标的应用，以下说法正确的是( )。A.当CCI指标自下而上突破+100线，表明股价脱离常态而进入异常被动阶段，中短线应及时卖出B.当CCI指标白上而下跌破+100线，进入常态区间时，表明价格上涨阶段可能结束，即将进入一个比较长时间的盘整阶段，投资者应及时逢高卖出C.当CCI指标自上而下跌破-
