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1、2021-2022年度黑龙江省初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库(有答案)一单选题(共60题)1、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】 C2、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（ ）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原
2、则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】 D3、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】 A4、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】 A5、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为20的A资产，总价值为15万元：另一部是年收益率为45的B资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30的C资产
3、，总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是( )。A.20B.30C.45D.50【答案】 B6、（2018年真题）电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C7、下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比【答案】 B8、（2018年真题）商业银行的（ ）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队【答案】 C9、根据我国监管机构和巴塞尔协议的要求，商业银行计算市场风险加权资
4、产，应采用（ ）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】 D10、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 D11、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风
5、险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】 D12、( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】 B13、( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续
6、、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管【答案】 B14、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（ ）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】 B15、法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操
7、作风险的一种特殊类型【答案】 D16、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（ ）。A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金【答案】 C17、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是( )。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】 A18、商业银行的债券交易部门经过计算获得在
8、95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 C19、某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.67200
9、0C.880000D.742000【答案】 C20、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为6.0B.为8.0C.为8.5D.因数据不足无法计算【答案】 C21、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加
10、总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】 B22、房屋建筑安装工程中排水是（ ）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】 B23、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 B24、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67B.118.33C.113.95D.126.56【答案】 A25、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，
11、限制企业经营活动【答案】 D26、商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是( )。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 D27、 下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 C28
12、、（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 C29、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】 C30、 下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额
13、需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 D31、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 B32、现金头寸指标等于()A.（现金头寸+应收存款）/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.流动资产/总资产【答案】 A33、 （）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥
