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1、2021-2022年度陕西省初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案一单选题(共60题)1、 商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（ ）。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B2、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】 B3、 下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向
2、高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试， 并制定应急预案【答案】 A4、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（ ）。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各
3、类信贷资产可能发生的损失【答案】 D5、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括( )。A.资产质量分析B.资产收益率分析C.资产组合分析D.资产流动性分析【答案】 B6、下列机电安装施工过程中，属于关键过程的是（ ）。A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密设备安装【答案】 B7、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书B.土地登记委托书C.国有土地所有权出让合同D.土地权属来源证明材料【答案】 B8、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经
4、营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险【答案】 D9、（2022年7月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。A.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性【答案】 D10、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资
5、产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】 C11、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】 A12、贷后管理的内容不包括( )。A.贷款定价B.信贷资金监控C.担保管理D.风险分类【答案】 A13、（2018年真题）某金融产品的收益率为20的概率是0.8，收益率为10的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。A.17B.7C.10D.15【答案】 B14、不良贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失
6、类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 A15、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（ ）。A.对我国公共部门实体的债权B.符合标准的微型和小型企业的债权C.对于一般企业的债权D.个人住房抵押贷款【答案】 A16、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 D17、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描
7、述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 D18、资产净利率的公式为()。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100B.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100C.资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100D.资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)2100【答案】 B19、 银行机构进行信息披露的要求
8、不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 B20、（2019年真题）以下不属于操作风险特征的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性【答案】 D21、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元【答案】 D22、 以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.流动
9、性C.安全性D.全面性【答案】 D23、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 A24、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（ ）。A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券【答案】 B25、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】 B26、( )法是建立在操作损失事件基础上的，
10、因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】 A27、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A28、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RA
11、ROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 B29、 商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】 C30、情景分析的（）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要
12、时进行重新分析。A.前瞻性B.动态性C.有效性D.敏感性【答案】 B31、土地利用具有（）。A.社会性B.统一性C.阶级性D.历史性【答案】 A32、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元【答案】 B33、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】 B34、确定和区分土地权利归属的惟一标识是（）。A.土地权属B.宗地号C.土地坐落D.土地权利人的名称【答案】 D35、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】 A36、下列不属于国别风险评估
