《2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析题库综合试卷A卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析题库综合试卷A卷附答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析题库综合试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、假设产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的资金有()元。A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】 C2、以下小属于并国政府对外汇市场十预的主要途径的是( )A.直接在外汇市场上买进或卖出外汇B.调整国内货币政策和财政政策C.在国际范围内发表表态性言论以影响市场心理D.通过政治影响力向他日施加压力【答案】 D3、核心CPI和核心PPI与CPI和PPI的区别是（ ）。A.前两项数据剔除了食品和能源成分B.前两项数据增添了能源成分C.前两项数据剔除了交通和通信成分D.前两项数据增添了娱乐
2、业成分【答案】 A4、关丁有上影线和下影线的阳线和阴线，下列说法正确的是( )。A.说叫多空双方力量暂时平衡，使市势暂时失去方向B.上影线越长，下影线越短，阳线实体越短或阴线实体越长，越有利于多方占优C.上影线越短，下影线越长，阴线实体越短或阳线实体越长，越有利丁空方占优D.上影线长丁下影线，利丁空方；下影线长丁上影线，则利丁多方【答案】 D5、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。3月大豆到岸完税价为（ ）元/吨。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.
3、84【答案】 D6、关于时间序列正确的描述是（ ）。A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动C.非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动【答案】 A7、根据下面资料，回答87-90题 A.甲方向乙方支付l.98亿元B.乙方向甲方支付l.02亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A8、4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以10011元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以9738元卖出开仓100手9月国债期货；4月
4、28日，投资者决定结束套利，以10043元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以9740元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（ ）万元。A.40B.35C.45D.30【答案】 D9、关于合作套期保值下列说法错误的是（）。A.可以划分为风险外包模式和期现合作模式B.合作买入套保中，协议价格为当期现货市场价格上浮一定比例P%C.合作卖出套保中，协议价格为当期现货市场价格上浮一定比例P%D.P%一般在5%-10%之间【答案】 C10、下列哪项不是GDP的计算方法？（）A.生产法B.支出法C.增加值法D.收入法【答案】 C11、操作风险的识别通常更是在（）。A.产品层面B.
5、部门层面C.公司层面D.公司层面或部门层面【答案】 D12、若公司项目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B13、一般情况下，利率互换合约交换的是（）。A.相同特征的利息B.不同特征的利息C.名义本金D.本金和不同特征的利息【答案】 B14、利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的（ ）按照不同计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约
6、。A.实际本金B.名义本金C.利率D.本息和【答案】 B15、关于信用违约互换（CDS），正确的表述是（ ）。A.CDS期限必须小于债券剩余期限B.信用风险发生时，持有CDS的投资人将亏损C.CDS价格与利率风险正相关D.信用利差越高，CDS价格越高【答案】 D16、( )是第一大焦炭出口国，在田际焦炭贸易巾具有重要的地位。A.美国B.中国C.俄罗斯D.日本【答案】 B17、国家统计局根据调查（）的比率得出调查失业率。A.失业人数与同口径经济活动人口B.16岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口C.失业人数与非农业人口D.16岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口【答案】 A18、
7、美国劳工部劳动统计局一般在每月第( )个星期五发布非农就业数据。A.1B.2C.3D.4【答案】 A19、为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A20、在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标
8、的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B21、假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。A.12.8B.128C.1.28D.130【答案】 B22、根据下面资料，回答91-93题 A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C23、 使用支出法计算国内生产总值(GDP)是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是（）。A.最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买B.最终消费+资本形成总额+净出口-政府购买C.最终消费
9、+资本形成总额-净出口-政府购买D.最终消费-资本形成总额-净出口-政府购买【答案】 A24、7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元/吨。A
10、.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D25、流通巾的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作( )。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MOD.广义货币供应量M2【答案】 A26、持有期收益率与到期收益率的区别在于( )A.期术通常采取一次还本付息的偿还方式B.期术通常采取分期付息、到期还本的的偿还方式C.最后一笔现金流是债券的卖山价格D.最后一笔现金流是债券的到期偿还金额【答案】 C27、平均真实波幅是由( )首先提出的，用于衡量价格的被动性A.乔治蓝恩B.艾伦C.唐纳德兰伯特D.维尔斯维尔德【答案】 D28、7月中旬，某铜进口贸易商与一家
11、需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为( )元/吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D29、权益类衍生品不包括（）。A.股指期货B.股票期货C.股
12、票期货期权D.债券远期【答案】 D30、下一年2月12日，该饲料厂实施点价，以2500元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元吨。则该饲料厂的交易结果是（ ）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元吨D.期货市场盈利500元吨【答案】 C31、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.770B.780C.790D.800【答案】 C32、许多国家都将控制货币供应量的主要措施放在（）层次，使之成为国家宏观调控的主要对象。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】 B33、根据该模型得到的正确结论是( )。A.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1美元桶，黄金价格平均提高01193美元盎司B.假定其他条件不变，黄金ETF持有量每增加1吨，黄金价格平均提高0.55美元/盎司C.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1，黄金价格平均提高0.193美元盎司D.假定其他条件不变，标准普尔500指数每提高1，黄金价格平均提高0.329【答案】 D34、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用
