《2022-2023年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、全社会用电量数据的波动性（）GDP的波动性。A.强于B.弱于C.等于D.不确定【答案】 A2、根据下面资料，回答85-88题 A.32.5B.37.5C.40D.35【答案】 B3、国债交易中，买入基差交易策略是指（ ）。A.买入国债期货，买入国债现货B.卖出国债期货，卖空国债现货C.卖出国债期货，买入国债现货D.买入国债期货，卖空国债现货【答案】 C4、在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。A.5B.30C.50D.95【答案】 D5、（）是从国民经济各部门在核算期
2、内生产的总产品价值中，扣除生产过程中投入的中间产品价值，得到增加价值的方法。A.支出法B.收入法C.生产法D.产品法【答案】 C6、既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C7、下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。【答案】 D8、关于头肩顶形态中的颈线，以下说法不正确的
3、是( )。A.头肩顶形态中，它是支撑线，起支撑作用B.突破颈线一定需要人成变量配合C.对于头肩顶来讲，当颈线被向下突破之后，价格向下跌落的幅度等于头和颈线之间的垂直距离D.在头肩顶中，价格向下突破颈线后有一个回升的过程，当价格回升至颈线附近后受到其压力又继续掉头向下运行，从而形成反扑突破颈线不一定需要大成交量配合，但日后继续下跌时，成变量会放大。【答案】 B9、（）是指留出10的资金放空股指期货，其余90的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A10、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.
4、Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D11、在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B12、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.9
5、4C.2.04D.2.86【答案】 C13、某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该_国债期货合约_份。（）A.买入；104B.卖出；1C.买入；1D.卖出；104【答案】 A14、田际方而的战乱可能引起期货价格的剧烈波动，这属于期货价格影响因素中的( )的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.政治因素及突发事件C.季节性影响与自然因紊D.投机对价格【答案】 B15、在构建股票组合的同时，
6、通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B16、中国海关总署一般在每月的( )同发布上月进山口情况的初步数据，详细数据在每月下旬发布A.5B.7C.10D.15【答案】 C17、美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LBOR利率为5.5%，6月期LBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】 C18、(
7、 )认为投资者往往具有过早结清其盈利头寸而过晚结清其损失头寸的倾向，有经验的交易者利用这种不对称偏好遵循“结清损失头寸而保持盈利头寸”就能获利A.相反理论B.形态理论C.切线理论D.量价关系理论【答案】 A19、某日铜FOB升贴水报价为20美元吨，运费为55美元吨，保险费为5美元吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元吨，则： A.75B.60C.80D.25【答案】 C20、进行货币互换的主要目的是（）。A.规避汇率风险B.规避利率风险C.增加杠杆D.增加收益【答案】 A21、假设消费者的收入增加了20，此时消费者对某商品的需求增加了10%，A.高档品B.奢侈品C.必需品D.低档品【
8、答案】 C22、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题。A.看涨期权B.看跌期权C.价值为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】 A23、将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系【答案】 C24、国际大宗商品定价的主流模式是（）方式。A.基差定价B.公开竞价C.电脑自动撮合成交D.公开喊价【答案】 A25、某年7月，原油价涨至8600元/吨，高盛公司预言年底价格会持续上涨，于是加大马力生产2万吨，但8月后油价一路下跌，于是企业在郑州交易所卖
9、出PTA的11月期货合约4000手（2万吨），卖价为8300元/吨，但之后发生金融危机，现货市场无人问津，企业无奈决定通过期货市场进行交割来降低库存压力。11月中旬以4394元/吨的价格交割交货，此时现货市场价格为4700元/吨。该公司库存跌价损失是（），盈亏是（）。A.7800万元；12万元B.7812万元；12万元C.7800万元；-12万元D.7812万元；-12万元【答案】 A26、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则：A.75B.60C.80D.25【答案】 C27、假设某一资产组合的月Va
10、R为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。A.1000B.282.8C.3464.1D.12000【答案】 C28、下列有关海龟交易法的说法中，错误的是( )。A.海龟交易法采用通道突破法人市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统1采用10日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统2采用10日突破退出法则【答案】 D29、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 D30、美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为
11、了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C31、国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（ ）。A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货C.买入
12、100万元国债期货，同时买入100万元同月到期的股指期货D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货【答案】 D32、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤率【答案】 D33、为确定大豆的价格（y）与大豆的产量（x1）及玉米的价格（x2）之间的关系，某大豆厂商随机调查了20个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到下表的数据结果。A.y42.389.16x10.46x2B.y9.1642.38x10.46x2C.y0.469.16x142.38x2D.y42.380.46x19.16x2【答案】 A34、江恩认为，在( )的位置的价位是最重耍的价位A.25%B.50%C.75%D.100%【答案】 B35、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】
