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1、2022-2023年度内蒙古自治区期货从业资格之期货基础知识押题练习试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、国债基差的计算公式为（ ）。 A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格转换因子【答案】 A2、关于场内期权到期日的说法，正确的是（）。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易日的前1日或前几日D.到期日由买卖双方协商决定【答案】 A3、我国10年期国债期货合约标的为（）。A.面值为
2、100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债D.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债【答案】 A4、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：A.丁B.丙C.乙D.甲【答案】 A5、某铜金属经销商在期现两市的建仓基差是-500元吨(现货价17000元吨，期货卖出价为17500元吨)，承诺在3个月后以低于期货价100元吨的价格出手，则该经销商每吨的利润是（ ）元。A.100B.500C.600D.400【答案】 D6、 基差的计算公式为(
3、)。A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=远期价格-期货价格D.基差=期货价格-远期价格【答案】 B7、对卖出套期保值者而言，下列情形中结果最理想的是（）A.基差从-10元/吨变为20/吨B.基差从-10元/吨变为10/吨C.基差从-10元/吨变为-30/吨D.基差从-10元/吨变为-20/吨【答案】 A8、某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（ ）。 A.执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权B.执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权C.执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期
4、权D.执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权【答案】 B9、下列关于平仓的说法中，不正确的是（ ）。A.行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】 C10、某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（）美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】 C11、依照法
5、律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（ ）。A.中国证监会B.中国证券业协会C.证券交易所D.中国期货业协会【答案】 A12、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。A.在3065以下存在正向套利机会B.在2995以上存在正向套利机会C.在3065以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机【答案】 D13、现货市场每吨成本上升550元，期货市场每吨盈利580元，每吨净盈利30元。A.-20B.-10C.20D.10【答案】 A14、下列指令中，不需指明具体价位的是（
6、）。A.触价指令B.止损指令C.市价指令D.限价指令【答案】 C15、期货交易与远期交易的区别不包括（）。A.交易对象不同B.功能作用不同C.信用风险不同D.权利与义务的对称性不同【答案】 D16、价格与需求之间的关系是()变化的。A.正向B.反向C.无规则D.正比例【答案】 B17、某投资者计划买人固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上升，应该进行（ ）。 A.投机交易B.套利交易C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】 C18、以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。A.计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险B.如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护C.买进看跌期
7、权比卖出标的期货合约可获得更高的收益D.交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权【答案】 D19、沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。A.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价B.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价C.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价D.最后交易日的收盘价【答案】 C20、CBOT是（）的英文缩写。A.伦敦金属交易所B.芝加哥商业交易所C.芝加哥期货交易所D.纽约商业交易所【答案】 C21、如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（ ）。A.基差走强B.基差走弱C.基差上升D.基差下跌【答案】 B22、目前货币政策是世界各国普
8、遍采用的经济政策，其核心是对（ ）进行管理。 A.货币供应量B.货市存量C.货币需求量D.利率【答案】 A23、当标的资产市场价格高于执行价格时，()为实值期权。A.看涨期权B.看跌期权C.欧式期权D.美式期权【答案】 A24、2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3
9、012B.0.1604C.0.3198D.0.1704【答案】 D25、期货保证金存管银行是由（ ）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。A.证监会B.交易所C.期货公司D.银行总部【答案】 B26、一般地，利率期货价格和市场利率呈()变动关系。A.反方向B.正方向C.无规则D.正比例【答案】 A27、在期货市场上，套利者（ ）扮演多头和空头的双重角色。 A.先多后空B.先空后多C.同时D.不确定【答案】 C28、假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（ ），则适
10、合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）A.大于48元/吨B.大于48元/吨，小于62元/吨C.大于62元/吨D.小于48元/吨【答案】 D29、（）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】 A30、关于期权价格的叙述正确的是（ ）。A.期权有效期限越长，期权价值越大B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大C.无风险利率越小，期权价值越大D.标的资产收益越大，期权价值越大【答案】 B31、以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。A.套利交易B.全价交易C.净价交易D.投机交易【答案】 C32、K线为阳线时，（ ）的长度表示最高价和收盘
11、价之间的价差。A.上影线B.实体C.下影线D.总长度【答案】 A33、3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。A.买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约B.卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约C.卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约D.买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约【答案】 C34、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨
12、，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（ ）元/吨。（不计手续费等费用）A.250B.200C.450D.400【答案】 B35、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】 A36、当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。A.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利【答案】 C37、4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨，6200元/吨和6155元/吨。该套利交易的净收益是（
