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1、2022-2023年度宁夏回族自治区期货从业资格之期货基础知识综合练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、1865年，（ ）开始实行保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10的保证金，作为履约保证。A.泛欧交易所B.上海期货交易所C.东京期货交易所D.芝加哥期货交易所【答案】 D2、期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案】 A3、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）。A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】 B4、某
2、投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。A.期现套利B.期货跨期套利C.期货投机D.期货套期保值【答案】 B5、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期
3、汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.745B.获利6.745C.损失6.565D.获利6.565【答案】 B6、1982年，美国（）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】 D7、在正向市场中熊市套利最突出的特点是（）。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】 A8、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分
4、钟集合竞价产生的成交价。A.3B.5C.10D.15【答案】 B9、8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】 A10、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是()。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易的合同缺乏流动性C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D11、关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（ ）。A.采用指数式报价B.C
5、ME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元C.期限为3个月期欧洲美元活期存单D.采用实物交割【答案】 A12、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）。A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C13、下列有关套期保值的有效性说法不正确的是（ ）。 A.度量风险对冲程度B.通常采取比率分析法C.其评价以单
6、个的期货或现货市场的盈亏来判定D.其公式为套期保值有效性=期货价格变动值现货价格变动值【答案】 C14、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险B.基差风险、成交量风险、持仓量风险C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险D.基差风险、流动性风险和展期风险【答案】 D15、财政政策是指（ ）。A.控制政府支出和税收以稳定国内产出、就业和价格水平B.操纵政府支出和税收以便收入分配更公平C.改变利息率以改变总需求D.政府支出和税收的等额增加会引起经济紧缩【答案】 A16、某交易者以23300元/吨买
7、入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者是亏损的。A.5月23450元/吨，7月23400元/吨B.5月23500元/吨，7月23600元/吨C.5月23500元/吨，7月23400元/吨D.5月23300元/吨，7月23600元/吨【答案】 D17、4月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨，6200元/吨和6
8、155元/吨。该套利交易的净收益是（）元。（期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用）A.3000B.3150C.2250D.2750【答案】 C18、假定美元和德国马克的即期汇率为USDDEM=1691722，1个月的远期差价是2534，则一个月期的远期汇率是（ ）。A.USDDEM=1.685147B.USDDEM=1.688397C.USDDEM=1.694256D.USDDEM=1.689783【答案】 C19、价格与需求之间的关系是()变化的。A.正向B.反向C.无规则D.正比例【答案】 B20、某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4
9、100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为（ ）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】 D21、期权交易中，（）有权在规定的时间内要求行权。A.只有期权的卖方B.只有期权的买方C.期权的买卖双方D.根据不同类型的期权，买方或卖方【答案】 B22、在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供()。A.期货交易收益承诺书B.期货交易权责说明书C.期货交易风险说明书D.期货交易全权委托合同书【答案】 C23、会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知
10、（ ）。A.期货交易所B.证监会C.期货经纪公司D.中国期货结算登记公司【答案】 A24、国债基差的计算公式为（ ）。A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子【答案】 A25、2015年2月9日，上证50ETF期权在（）上市交易。A.上海期货交易所B.上海证券交易所C.中国金融期货交易所D.深圳证券交易所【答案】 B26、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点
11、的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。A.0B.150C.250D.350【答案】 B27、某公司向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据，这体现了期货市场的（ ）功能。A.价格发现B.对冲风险C.资源配置D.成本锁定【答案】 A28、期货合约的标准化带来的优点不包括（）。A.简化了交易过程B.降低了交易成本C.减少了价格变动D.提高了交易效率【答案】 C29、下列关于设立客户开户编码和交易编码的说法中，正确的是（ ）。 A.由期货交易所为客户设立开户编码和交易编码B.中国期货保证金监控中心为客户设立统一的交
12、易编码C.中国期货保证金监控中心为客户设立统一的开户编码D.由期货公司为客户设立开户编码，由期货交易所为客户设立交易编码【答案】 C30、某交易者以9520元吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A.5月9530元吨，7月9620元吨B.5月9550元吨，7月9600元吨C.5月9570元吨，7月9560元吨D.5月9580元吨，7月9610元吨【答案】 C31、我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是（）。（每手大豆期货合约为10吨）? A.卖出100手大豆期货合约B.买入100手大豆期货合约C.卖出200手大豆期货合约D.买入200手大豆期货合约【答案】 B32、下面关于期货投机的说法，错误的是（）。A.投机者大多是价格风险偏好者B.投机者承担了价格风险C.投机者主要获取价差收益D.投机交易可以在期货与现货两个市场进行操作【答案】 D33、市场为正向市场，此时基差为（）。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】 B34、2015年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约。至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是（ ）。A.平仓FG160
