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1、2023-2024年度浙江省期货从业资格之期货基础知识能力检测试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。A.交割月份的最后营业日B.交割月份的前一营业日C.最后交易日的前一日D.最后交易日【答案】 A2、下列选项中，关于期权说法正确的是（ ）。A.期权买方可以选择行权，也可以放弃行权B.期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约C.与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金D.买进或卖出期权可以实现为标的资产保险的目的【答案】 A3、若其他条件不变，铜消费市场不景气，上海期货交易所铜期货价格（ ）。A.将随之上升B.将随之下降C.保持不变D.变化方向
2、无法确定【答案】 B4、7月I1日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元/吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）。A.16700B.16600C.16400D.16500【答案】 A5、（ ）不是每个交易者完成期货交易的必经环节。A.下单B.竞价C.结算D.交割【答案】 D6、某美国投资
3、者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。A.损失1.75；获利1.745B.获利1.75；获利1.565C.损失1.56；获利1.745D.获利1.56；获利1.565【答案】 C7、（）是指利用期货市场上不同合约之间的
4、价差进行的套利行为。A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期货投机【答案】 A8、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。A.多方10160元/吨，空方10580元/吨B.多方10120元/吨，空方10120元/吨C.多方10640元/吨，空方10400元/吨D.多方10120元/吨，空方10400元/吨【答案】 A9、当买卖双方均为原交易者，交易双方均平仓时，持仓量（ ），交易量增加。A.上升B.下
5、降C.不变D.其他【答案】 B10、期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。A.跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利B.跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利C.跨市套利. 跨期套利. 跨时套利D.跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利【答案】 D11、如果合约（ ），投机者想平仓时，经常需等较长的时间或接受不理想的价差。A.价值低B.不活跃C.活跃D.价值高【答案】 B12、某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（ ）元。A.20000B.19900C.29900D.30000【答案】 B13、在
6、我国，关于会员制期货交易所会员享有的权利，表述错误的是（）。A.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务B.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权C.按规定转让会员资格D.负责期货交易所日常经营管理工作【答案】 D14、某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为_元，合理价格为_元。（ ）A.10000；1005000B.5000；1010000C.25100；1025100D.4900；1004900【答案】 D15、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。A.以执行价格
7、卖出期货合约B.以执行价格买入期货合约C.以标的物市场价格卖出期货合约D.以标的物市场价格买入期货合约【答案】 A16、（）是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。A.交易时间B.最后交易日C.最早交易日D.交割日期【答案】 D17、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（ ）的算术平均价。A.最后两小时B.最后3小时C.当日D.前一日【答案】 A18、跨期套利是围绕（ ）的价差而展开的。A.不同交易所. 同种商品. 相同交割月份的期货合约B.同一交易所. 不同商品. 不同交割月份的期货合约C.同一交易所. 同种商品. 不同交割月份的期货合约D.同一交
8、易所. 不同商品. 相同交割月份的期货合约【答案】 C19、下列关于期权的概念正确的是（ ）。A.期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利B.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利C.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利D.期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利【答案】 A20、现在,( )正通过差异化信息服务
9、和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。A.介绍经纪商B.居间人C.期货信息资讯机构D.期货公司【答案】 C21、假设沪深300股指期货的保证金为15，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。A.500015B.5000300C.500015+300D.500030015【答案】 D22、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合
10、约的结算价分别是2830点和2870点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.30000B.-90000C.10000D.90000【答案】 A23、在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（ ）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。A.小于10B.小于8C.大于或等于10D.等于9【答案】 C24、在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（）之差。A.当日交易开盘价B.上一交易日收盘价C.前一成交价D.上一交易日结算价【答案】 D25、江恩通过对数学、几何学
11、、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（）。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】 C26、点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为（ ）.A.交易双方都是期货交易所的会员B.交易双方彼此不了解C.交易的商品没有现货市场D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格【答案】 D27、最早推出外汇期货的交易所是（）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】 B28、某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.
12、06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（?）。A.做多国债期货合约89手B.做多国债期货合约96手C.做空国债期货合约96手D.做空国债期货合约89手【答案】 C29、现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。A.公开性B.连续性C.权威性D.预测性【答案】 C30、9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，与沪深300指数
13、的系数为09，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202【答案】 A31、期货交易实行保证金制度，交易者缴纳一定比率的保证金作为履约保证，这种交易也叫做()。A.保证金交易B.杠杆交易C.风险交易D.现货交易【答案】 B32、我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】 C33、买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，
