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1、备考2023重庆市初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案一单选题(共100题)1、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】 A2、 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】 D3、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低
2、于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4% ；7% ；100%D.4%；8%；100%【答案】 D4、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 C5、下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为8B.一级资本充足率最低资本要求为6C.资本充足率最低资本要求为10D.储备资本要求为02.5【答案
3、】 B6、风管连接处严密度合格标准为低压风管每（ ）m接缝，漏光点不多于（ ）处为合格。A.103B.82C.83D.102【答案】 D7、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【答案】 A8、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 A9、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【答案】 A10、 内部审计方面，商业银行至少应每（ ）年进行一次全面审计。A.
4、二B.三C.四D.五【答案】 B11、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（）。A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安全【答案】 C12、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】 A13、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指( )。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A14、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 B15、以下关于期权的论述，错误的是（ ）。A
5、.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 C16、风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户【答案】 B17、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】 B18、
6、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 A19、根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（ ）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】 B20、柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，
7、特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】 C21、（?）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】 C22、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.铂D.黄金【答案】 D23、Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A.资产组合理论B.CAPM模型C.默顿期权定价理论D.多因素模型【答案】 C24、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情
8、况所对应的收益率和概率如下表所示。 A.5.25B.6.25C.10.00D.10.20【答案】 B25、不属于竣工验收提交的文件（ ）。A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣工条例【答案】 D26、下列关于资本的说法，正确的是（ ）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 C27、从内部控制的角度看，
9、商业银行的风险控制体系可以采取( )。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】 D28、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】 B29、下列各项不属于国有土地租赁权人权利的是（）。A.承租土
10、地使用权可以转租、转让和抵押B.国有土地租赁权人有优先受让权C.承租土地提前收回，可以获得合理补偿D.可以随意随时终止租约【答案】 D30、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【答案】 C31、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】 C32、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。A
11、.政府指定的代理机构B.由其监护人担任C.县级土地主管部门D.当事人自己【答案】 B33、下列不属于常用的市场限额风险的是()A.头寸限额B.敏感度限额C.币种限额D.定价限额【答案】 D34、下列关于利率互换的说法，正确的是()。A.利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换【答案】 C35、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易
12、业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 B36、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】 D37、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.交
13、易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值【答案】 D38、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案】 B39、某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。A.3. 00%B.3. 63%C.4. 00%D.4. 75%【答案】 C40、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银
