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1、备考2023江苏省期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷A卷附答案一单选题(共100题)1、期权按履约的时间划分，可以分为（ ）。A.场外期权和场内期权B.现货期权和期货期权C.看涨期权和看跌期权D.美式期权和欧式期权【答案】 D2、在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分蒲式耳，到了8月，基差变为5美分蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差( )。A.走强B.走弱C.平稳D.缩减【答案】 A3、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。A.15B.2C.3D.4【答案】 C4、9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指
2、数的系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。A.138B.132C.119D.124【答案】 C5、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（ ）交易。A.期现套利B.跨期套利C.跨市场套利D.跨币种套利【答案】 C6、实值看涨期权的执行价格（ ）其标的资产价格。A.大于B.大于等于C
3、.等于D.小于【答案】 D7、与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（ ）。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.成本较高【答案】 A8、某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（）期权。A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】 A9、在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。对商品期货而言，一般来说，当市场行情上涨且远月合约价格相对偏高时，若远月合约价格上升，近月合约价格（ ），以保持与远月合约间正常的持仓费用关系，且近月合约的价格上升可能更多；当市场行情下降时，远月合约的跌幅（ ）近月合约，因为远月合约对近月合
4、约的升水通常与近月合约间相差的持仓费大体相当。A.也会上升，不会小于B.也会上升，会小于C.不会上升，不会小于D.不会上升，会小于【答案】 A10、2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A.亏损86.875万美元B.亏损106.875万欧元C.盈利为106.875万欧元D.盈利为86.875万美元【答案】 D11、下面属于相
5、关商品间的套利的是（）。A.买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B.购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C.买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D.卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约【答案】 C12、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是（ ）。A.160
6、0,1640B.1606,1646C.1616,1656D.1620,1660【答案】 B13、市场上沪深300指数报价为495134，IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利【答案】 C14、某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。（不计交易费用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】 B15、中国
7、金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（ ）。A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%【答案】 C16、人民币NDF是指以（ ）汇率为计价标准的外汇远期合约。A.美元B.欧元C.人民币D.日元【答案】 C17、如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】 C18
8、、根据以下材料，回答题A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B19、下列哪种期权品种的信用风险更大 （ ）A.CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权B.香港交易所上市的股票期权和股指期权C.我国银行间市场交易的人民币外汇期权D.中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约【答案】 C20、某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元。当日开仓卖出燃料油期货合约40手，成交价为2280元/屯，其后将合约平仓10手，成交价格为2400元/吨，当日收盘价为2458元/吨，结算价位2381元/吨。(燃料油合约交易单位为10吨/手，交易保证金比例为8%)（ ）。 该投资者的可用资金余
9、额为(不计手续费、税金等费用)（ ）元。A.101456B.124556C.99608D.100556【答案】 D21、期货交易指令的内容不包括( )。A.合约交割日期B.开平仓C.合约月份D.交易的品种、方向和数量【答案】 A22、关于场内期权到期日的说法，正确的是（）。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易日的前1日或前几日D.到期日由买卖双方协商决定【答案】 A23、2006年9月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。A.中国期货保证金监控中心B.中国金融期货交易所C.中国期货业协会D.
10、中国期货投资者保障基金【答案】 B24、下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。A.以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约B.以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约C.以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约D.以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买【答案】
11、C25、1975年10月，芝加哥期货交易所（C、B、OT）上市（ ）期货合约，从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。 A.欧洲美元B.美国政府30年期国债C.美国政府国民抵押协会抵押凭证D.美国政府短期国债【答案】 C26、当期货公司出现重大事项时，应当立即（ ）通知全体股东。A.电话B.邮件C.书面D.任何形式【答案】 C27、外汇现汇交易中使用的汇率是（ ）。A.远期汇率B.即期汇率C.远期升水D.远期贴水【答案】 B28、期货交易最早萌芽于（ ）。 A.美国B.欧洲C.亚洲D.南美洲【答案】 B29、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期
12、货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏为（ ）元。A.盈利10000B.盈利12500C.盈利15500D.盈利22500【答案】 C30、下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（ ）。A.发票价格=国债期货交割结算价转换因子+应计利息B.发票价格=国债期货交割结算价转换因子-应计利息C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息D.发票价格=国债期货交割结算价转换因子-应计利息【答案】 C31、若国债期货到期交割结算价为100元，某可交割国债
13、的转换因子为09980，应计利息为1元，其发票价格为（ ）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】 D32、在形态理论中，下列属于持续形态的是（ ）。A.菱形B.钻石形C.旗形D.W形【答案】 C33、某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。 A.X+PB.X-PC.P-XD.P【答案】 B34、为了规避市场利率上升的风险，应进行的操作是（ ）。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.投机交易D.套利交易【答案】 A35、 在我国，为期货交易所提供结算服务的机构是（）。A.期货交易所内部机构B.期货市场监控中心C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 A36、短期利率期货品种一般采用（ ）。A.现金交割B.实物交割C.对冲平仓D.T+1交割【答案】 A37、下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B.行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C.行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13.5D
