《备考2023湖北省期货从业资格之期货基础知识考前自测题及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2023湖北省期货从业资格之期货基础知识考前自测题及答案（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2023湖北省期货从业资格之期货基础知识考前自测题及答案一单选题(共100题)1、看跌期权卖方的收益（）。A.最大为收到的权利金B.最大等于期权合约中规定的执行价格C.最小为0D.最小为收到的权利金【答案】 A2、某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元吨和8650元吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元吨和8710元吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元吨。A.50B.-50C.-20D.20【答案】 C3、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。
2、A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】 D4、玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨，卖出报价为2499元/吨，若前一成交价为2498元/吨，则成交价为（）元/吨。A.2499.5B.2500C.2499D.2498【答案】 C5、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用）A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】 A6、一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为（ ）
3、。A.升水B.贴水C.先贴水后升水D.无法确定【答案】 B7、某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭500吨，当前锌锭的价格为19800元/吨。为了防止锌锭价格在3个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入11月份锌期货合约100手，成交价格为19950元/吨。到了10月中旬，现货价格涨至20550元/吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以20650元/吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（ ）。A.期货市场亏损50000元B.通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是19850元/吨C.现货市场相
4、当于盈利375000元D.因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值【答案】 B8、下列不属于期货交易所职能的是（ ）。A.设计合约. 安排合约上市B.组织并监督期货交易，监控市场风险C.搜集并发布市场信息D.提供交易的场所. 设施和服务【答案】 C9、交易者以43500元吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元吨，因此下达止损指令时设定的价格应为( )元吨。(不计手续费等费用)A.43550B.43600C.43400D.43500【答案】 B10、期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。A.跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利B.跨品种套利. 跨市套利.
5、跨时套利C.跨市套利. 跨期套利. 跨时套利D.跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利【答案】 D11、下列关于利率下限(期权)的描述中，正确的是（ ）。A.如果市场参考利率低于下限利率，则买方支付两者利率差额B.如果市场参考利率低于下限利率，则卖方支付两者利率差额C.为保证履约，买卖双方均需要支付保证金D.如果市场参考利率低于下限利率，则卖方不承担支付义务【答案】 B12、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，
6、该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（ ）港元。A.1000B.1500C.1800D.2000【答案】 C13、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（）对套利者有利。A.数值变小B.绝对值变大C.数值变大D.绝对值变小【答案】 C14、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交
7、易日的结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（ ）元。（不计手续费等费用） A.盈利10000B.盈利30000C.亏损90000D.盈利90000【答案】 B15、9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组
8、合得到有效保护。A.138B.132C.119D.124【答案】 C16、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和
9、卖出合约数量之和【答案】 A17、由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）。A.最有利可交割债券B.最便宜可交割债券C.成本最低可交割债券D.利润最大可交割债券【答案】 B18、某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割后2012年记账式财息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为（）。A.99.525-97.6351.0165B.97.635-99.5251.0165C.99.525-97.6351.0165D.97.6351.0165-99.525【答案】 C
10、19、在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.未来价差不确定B.未来价差不变C.未来价差扩大D.未来价差缩小【答案】 D20、能够将市场价格风险转移给（）是期货市场套期保值功能的实质。A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】 D21、若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（）。A.现货期权B.期货期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】 C22、在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。A.未来价差不确定B.未来价差不变C.未来价差扩大D.未来价差缩小【答案】 D2
11、3、根据下面资料，回答题A.亏损500B.盈利750C.盈利500D.亏损750【答案】 B24、对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】 B25、某交易者买入执行价格为3200美元吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元吨时，该期权为（ ）期权。 A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】 B26、在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。A.掉期发起价B.掉期全价C.掉期报价D.掉期终止价【答案】 B27、假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期
12、权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。(不计交易费用)A.5点B.-15点C.-5点D.10点【答案】 C28、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】 D29、如果从事自营业务的会员持仓头寸超过持仓限额，且在规定时间内未主动减仓，交易所可以按照有关规定对超出头寸（ ）。 A.降低保证金比例B.强制减仓C.提高保证金比例D.强行平仓【答案】 D30、某日，中国银行
13、公布的外汇牌价为1美元兑683元人民币，现有人民币10000元，接当日牌价，大约可兑换（ ）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】 B31、某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A.10200；10300B.10300；10500C.9500；11000D.9500；10500【答案】 C32、1月4日，某套利者以250元克卖出4月份黄金期货，同时以261元克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元克，同时9月份价格变为272元克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利盈利为（ ）元克。A.-5B.6C.11D.16【答案】 B33、我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（ ）个星期五。A.1B.2C.3D.5【答案】 B34、3月5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元吨和2190元吨，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是（ ）。A.买入5月合约同时卖出7月合约B.卖出5月合约同时卖出7月合约C.卖出5月合约同时
