《2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一单 选题（共 100题）1、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B2、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B3、下列不属于市场风险计量方法的是（）oA.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺
2、口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答案】D4、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】B5、（2018年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.风险文化B.风险知识C.风险制度D.风险理念【答案】A6、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.结算风险是指交易双方在结算过程
3、中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险【答案】A7、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】D8、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】B9、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D10、商
4、业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移【答案】A11、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。A.代表公司利益的监事会B.代表资本利益的股东大会C.代表公司利益的理事会D.代表资本利益的董事会【答案】D12、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为1 0%,根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔100。万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）oA.重新定价风险B.收
5、益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C13、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）oA.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A14、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感性分析【答案】A15、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0A.董事会和股东会B.董事
6、会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】C16、（2018年真题）某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%【答案】B17、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C18、对于巨大的
7、灾难性损失，商业银行通常采用（?）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C19、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险B.集中度风险C.信用风险D.市场风险【答案】B20、商业银行内部控制措施不包括（）。A.授权审批控制B.不相容职务分离控制C.会计系统控制D.人员控制【答案】D21、风险管理的第一道防线是（）。A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务部门D.内部审计【答案】c22、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业
8、务D.资金业务【答案】B23、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲？【答案】D24、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会【答案】C25、下列哪项产品线的B因子等于1 5%?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C
9、26、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR）,随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少【答案】C27、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A28、假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,
10、因此，该风险债券的收益为（），那 么（）。A.$80此信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态B.$80M,信用违约头寸的收益为$20MC.$80M,信用违约头寸的收益为$80MD.$80M,信用违约头寸的收益为$100M【答案】B29、（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议IVC.巴塞尔协议I I ID.巴塞尔协议I I【答案】C30、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA）,发现网点A 的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。
11、A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】D31、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】B32、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心工具是（）。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C33、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案
12、】D34、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产（）或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】B35、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】B36、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】D37、巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项
13、目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】C38、（）负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】D39、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分布，则 1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为6 8%。A.(0,6%)B.(2%,8%)C.(2%,3%)D.(2.2%,2.8%)【答案】B4 0、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()oA.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助【答案】C4 1、操作
14、风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B4 2、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要0,既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D4 3、（2018年真题）
15、（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A4 4、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C4 5、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D4 6、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产
16、和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）oA.4 0%,60%B.20%,80%C.30%,70%D.50%,50%【答案】D4 7、收益率曲线形态不包括()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】D4 8、(2018年 真 题)下 列()不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C4 9、资本收益率的计算公式为()。A.RAR0C=(EL-NI)+ULB.RAR0C=(UL-NI)4-ELC.RAROC=（NI-EL）+ULD.RAROC=（EL-UL）+NJ【答案】c50、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心 工 具 是（）。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C51、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚B.营业场所及设施因地震彻底损毁C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿D.在春节期间，企业和个
