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1、2022年吉林省期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、3个月欧洲美元期货是一种（ ）。A.短期利率期货B.中期利率期货C.长期利率期货D.中长期利率期货【答案】 A2、某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价形成（ ）。A.开盘价B.收盘价C.均价D.结算价【答案】 D3、TF1509期货价格为97525，若对应的最便宜可交割国债价格为99640，转换因子为10167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为15481，持有期间利息收入为15085，则TF1509的理论价格为（ ）。A.1.0167*（99.640+1.5481-1.50
2、85）B.1/1.0167*（99.640+1.5481）C.1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D.1/1.0167*(99.640-1.5085)【答案】 C4、以下有关于远期交易和期货交易的表述，正确的有（ ）。 A.远期交易的信用风险小于期货交易B.期货交易都是通过对冲平仓了结交易的C.期货交易由远期交易演变发展而来的D.期货交易和远期交易均不以实物交收为目的【答案】 C5、与股指期货相似，股指期权也只能（）。A.买入定量标的物B.卖出定量标的物C.现金交割D.实物交割【答案】 C6、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时
3、，其操作方式应为（ ）。A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权【答案】 B7、4月初，黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元/克，现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（）元
4、/克。A.295B.300C.305D.310【答案】 C8、在期权交易市场，需要按规定缴纳一定保证金的是（ ）。A.期权买方B.期权卖方C.期权买卖双方D.都不用支付【答案】 B9、1于期货交易来说，保证金比率越低，期货交易的杠杆作用（ ）。A.越大B.越小C.越不确定D.越稳定【答案】 A10、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元吨，此后合约价格迅速上升到2025元吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元吨时，再买入1
5、手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（ ）元。 A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B11、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当
6、日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56【答案】 C12、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（ ）。A.期货交割结算价转换因子-应计利息B.期货交割结算价转换因子+应计利息C.期货交割结算价/转换因子+应计利息D.期货交割结算价转换因子【答案】 B13、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是（）。A.农产品期货B.有色金属期货C.能源期货D.国债期货【答案】 D14、欧美国家会员以（
7、 ）为主。A.法人B.全权会员C.自然人D.专业会员【答案】 C15、看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。(不计交易费用)A.标的物的价格+执行价格B.标的物的价格执行价格C.执行价格+权利金D.执行价格权利金【答案】 C16、沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的（ ）。A.算术平均价B.加权平均价C.几何平均价D.累加【答案】 A17、2月份到期的执行价格为380美分蒲式耳的玉米期货看涨期权（A），其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳，3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权（B），其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，
8、权利金为25美分蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值（ ）。 A.A小于B.BA大于BC.A与B相等D.不确定【答案】 C18、我国10年期国债期货合约的交割方式为（ ）。A.现金交割B.实物交割C.汇率交割D.隔夜交割【答案】 B19、某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为006045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为006532元，转换因子为10373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（ ）。A.做多国债期货合约96手B.做多国债期货合约89手C.做空国债期货合约96手D.做空国债
9、期货合约89手【答案】 C20、2月份到期的执行价格为660美分/蒲式耳的玉米看涨期货期权，当该月份的玉米期货价格为650美分/蒲式耳，玉米现货的市场价格为640美分/蒲式耳时，以下选项正确的是（ ）。A.该期权处于平值状态B.该期权处于实值状态C.该期权处于虚值状态D.条件不明确，不能判断其所处状态【答案】 C21、以3%的年贴现率发行1年期国债，所代表的实际年收益率为（ ）%。（结果保留两位小数）A.2.91B.3.09C.3.30D.3.00【答案】 B22、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】 A23、
10、预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。 A.标的物价格上涨且大幅波动B.标的物市场处于熊市且波幅收窄C.标的物价格下跌且大幅波动D.标的物市场处于牛市且波幅收窄【答案】 B24、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大，套利者应采用的策略是（ ）。A.买入价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约B.买入价格高的期货合约，买入价格低的期货合约C.卖出价格高的期货合约，买入价格低的期货合约D.卖出价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约【答案】 A25、在反向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元吨。若该指令成交，则成交的价
11、差应（ ）元吨。A.小于或等于40B.大于或等于40C.等于40D.大于40【答案】 A26、（2022年7月真题）通常，三角形价格形态在完结、形成向上有效突破时，成交量（ ）A.减少B.变化不确定C.放大D.不变【答案】 C27、目前在我国，对某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是（ ）。A.限仓数额根据价格变动情况而定B.限仓数额与交割月份远近无关C.交割月份越远的合约限仓数额越小D.进入交割月份的合约限仓数额最小【答案】 D28、标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】 C29、历
12、史上第一个股指期货品种是（ ）。A.道琼斯指数期货B.标准普尔500指数期货C.价值线综合指数期货D.香港恒生指数期货【答案】 C30、假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A.8.75B.26.25C.35D.无法确定【答案】 B31、期货市场高风险的主要原因是（）。A.价格波动B.非理性投机C.杠杆效应D.对冲机制【答案】 C32、客户以50元吨的权利金卖出执行价格为2350元吨的玉米看涨期货期权，他可以通过( )方式来了结期权交易。A.卖出执行价格为2350元吨的玉米看跌期货期权B.买入执行价格为2350元吨的玉米看涨期货期权C.买入执行价格为2350元吨的玉米看跌期货期权D.卖出执行价格为2350元吨的玉米看涨期货期权【答案】 B33、()通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。A.长线交易者B.短线交易者C.当日交易者D.抢帽子者【答案】 A34、根据以下材料，回答题A.熊市套利B.牛市套利C.跨品种套利D.跨市套利【答案】 D35、我国期货公司须建立以（）为核心的风险监控体系。A.净资本B.负债率C.净资产D.资产负债
