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1、2023年浙江省期货从业资格之期货投资分析精选试题及答案一一单选题(共60题)1、分类排序法的基本程序的第一步是( )。A.对每一制对素或指标的状态进行评估，得山对应的数值B.确定影响价格的几个最主要的基木而蚓素或指标C.将所有指标的所得到的数值相加求和D.将每一制对素或指标的状态划分为几个等级【答案】 B2、（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答案】 D3、（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 C4、国债*的
2、凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A.若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅B.若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福C.若到期收益率上涨1%，*的跌幅小于Y的跌幅D.若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅【答案】 C5、我国现行的消费者价格指数编制方法主要是根据全国（）万户城乡居民家庭各类商品和服务项目的消费支出比重确定的。A.5B.10C.12D.15【答案】 C6、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。A.t检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】 D7、一个红利证的主要条款如表75所
3、示，A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C8、期货合约到期交割之前的成交价格都是（ ）。A.相对价格B.即期价格C.远期价格D.绝对价格【答案】 C9、关于利率的风险结构，以下说法错误的是( )。A.利率风险结构主要反映了不同债券的违约风险B.信用等级差别、流动性和税收条件等都是导致收益率差的原因C.在经济繁荣时期，不同到期期限的信用利差之间的差别通常比较小，一旦进入衰退或者萧条，利差增加的幅度更大一些D.经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较大，衰退或者萧条期，信用利差会变【答案】 D10、 美国劳工部劳动统
4、计局一般在每月第( )个星期五发布非农就业数据。A.1B.2C.3D.4【答案】 A11、中间投入W的金额为( )亿元。A.42B.68C.108D.64【答案】 A12、在通货紧缩的经济背景下，投资者应配置的最优资产是（ ）。A.黄金B.债券C.大宗商品D.股票【答案】 B13、铜的即时现货价是( )美元/吨。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D14、以下情况，属于需求富有弹性的是( )。A.价格下降1%，需求量增加2%B.价格上升2%，需求量下降2%C.价格下降5%，需求量增加3%D.价格下降3%，需求量下降4%【答案】 A15、蛛网模型作为一种动态均衡分析用来解释
5、生产周期较长的商品在失去均衡时的波动状况，在现实经济生活中，最容易出现发散型蛛网波动的商品是( )A.汽车B.猪肉C.黄金D.服装【答案】 B16、下列不属于压力测试假设情景的是（ ）。A.当日利率上升500基点B.当日信用价差增加300个基点C.当日人民币汇率波动幅度在2030个基点范围D.当日主要货币相对于美元波动超过10【答案】 C17、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B18、下列市场中，在（）更有可能赚取超
6、额收益。A.成熟的大盘股市场B.成熟的债券市场C.创业板市场D.投资者众多的股票市场【答案】 C19、出口企业为了防止外汇风险，要（）。A.开展本币多头套期保值B.开展本币空头套期保值C.开展外本币多头套期保值D.开展汇率互换【答案】 A20、在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（）。A.交易成本理论B.持有成本理论C.时间价值理论D.线性回归理论【答案】 B21、某发电厂持有A集团动力煤仓单，经过双方协商同意，该电厂通过A集团异地分公司提货。其中，串换厂库升贴水为-100/吨，通过计算两地动力煤价差为125元/吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为35元/吨。则此次仓单串换
7、费用为（）元/吨。A.25B.60C.225D.190【答案】 B22、根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B23、用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C24、流通中的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作（ ）。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MoD.广义货币供应量M2【答案】 A25、国际大宗商品定价的主流模式是（）方式。A.基差定价B.公开竞价C.电脑自动撮合成交D.公开喊价【答案】 A26、以下关于阿尔法策略说法正确的是( )
8、。A.可将股票组合的值调整为0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】 C27、全社会用电量数据的波动性（）GDP的波动性。A.强于B.弱于C.等于D.不确定【答案】 A28、以下各产品中含有乘数因子的是（）。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.逆向浮动利率票据D.指数货币期权票据【答案】 D29、根据下面资料，回答80-81题 A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B30、如果投机者对市场看好，在没有利好消息的情况下，市场也会因投机者的信心
9、而上涨，反之，期货价格可能因投机者缺乏信心而下跌。这种现象属于影响因素中的( )的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.替代品因素C.投机因素D.季节性影响与自然因紊【答案】 C31、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。A.t检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】 D32、如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A33、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与
10、此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价，期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸，当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元/湿吨*实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司（ ）。A.总盈利17万元B.总盈利11万元C.总亏损17万元D.总亏损11万元【答案】 B34、在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利。A.买入期货同时卖出现货B.买入现货同时卖出期货C.买入
11、现货同时买入期货D.卖出现货同时卖出期货【答案】 A35、根据下面资料，回答76-79题 A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B36、根据下面资料，回答74-75题 A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A37、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A38、某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空
12、头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B39、（）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。A.存款准备金B.法定存款准备金C.超额存款准备金D.库存资金【答案】 A40、根据该模型得到的正确结论是( )。A.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1美元桶，黄金价格平均提高01193美元盎司B.假定其他条件不变，黄金ETF持有量每增加1吨，黄金价格平均提高0.55美元/盎司C.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1，黄金价格平均提高0.193美元盎司D.假定其他条件不变，标准普尔500指数每提高1，黄金价格平均提高0.329【答案】 D41、如果计算出的隐含波动率上升，则（）。A.市场大多数人认为市场会出现小的波动B.市场
