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1、2023年江苏省期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（）的组合。A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】 C2、我国10年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第（ ）个星期五。A.1B.2C.3D.5【答案】 B3、当巴西灾害性天气出现时，国际市场上可可的期货价格会（ ）。A.上涨B.下跌C.不变D.不确定【答案】 A4、下列期货交易流程中，不是必经环节的为（）。A.开户B.竞价C.结算D.交割【答案】 D5、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/
2、吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】 B6、以下属于跨期套利的是（）。A.在同一交易所，同时买入、卖出不同商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利B.在不同交易所，同时买入、卖出同一商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利C.在不同交易所，同时买入、卖出相关商品、相同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时平仓获利D.在同一交易所，同时买入、卖出同一商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同
3、时平仓获利【答案】 D7、()是指选择少数几个熟悉的品种在不同的阶段分散资金投入。A.纵向投资分散化B.横向投资多元化C.跨期投资分散化D.跨时间投资分散化【答案】 A8、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。 A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸【答案】 D9、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（ ）。A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉
4、期点的做市商买价C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价【答案】 D10、 期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（ ）。A.期货投机者B.套期保值者C.保值增加者D.投资者【答案】 A11、根据5年期国债期货合约交易细则，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是（ ）。A.TF1406，TF1409，TF1412B.TF1403，TF1406，TF1409C.TF1403。TF1404，TF1406D.TF1403，TF14
5、06，TF1409，TF1412【答案】 B12、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（ ）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】 A13、 下列关于止损单的表述中，正确的是( )。A.止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格B.止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓C.止损单中价格选择可以用基本分析法确定D.止损指令过大，能
6、够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大【答案】 A14、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1 250美分蒲式耳和1260美分蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 252美分蒲式耳和1270美分蒲式耳。该套利交易（?）美元。(每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)A.盈利9000B.亏损4000C.盈利4000D.亏损9000【答案】 C15、一般而言，套利交易（ ）。A.和普通投机交易风险相同B.比普通投机交易风险小C.无风险D.比普通投机交易风险大【答案】 B16、股价
7、指数期货在最后交易日以后，以下列哪一种方式交割？（）?A.现金交割B.依卖方决定将股票交给买方C.依买方决定以何种股票交割D.由交易所决定交割方式【答案】 A17、投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元吨，同时卖出1手9月同期货合约，价格为7200美元吨。由此判断，该投资者进行的是（）交易。A.蝶式套利B.买入套利C.卖出套利D.投机【答案】 C18、禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险，这体现了期货市场的（ ）作用。 A.锁定利润B.利用期货价格信号组织生产C.提高收益D.锁定生产成本【
8、答案】 D19、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）。A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C20、我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（ ）万元人民币。A.100B.150C.200D.250【答案】 A21、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其
9、建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】 D22、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A.886B.854C.838D.824【答案】 D23、下列关于基差的公式中，正确的是()。A.基差=期货价格-现货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格*现货价格【答案】 B2
10、4、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即001)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。A.25B.32.5C.50D.100【答案】 A25、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于( )人，并应当出示合法证件和检查通知书。A.2B.3C.5D.7【答案】 A26、商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。这体现了期货市场的()功能。A.价格发现B.规避风险C.资产配置D.投机【答案】 C27、标准仓单需经过（ ）注册后方有效。A.仓库管理公司B.制定结算银
11、行C.制定交割仓库D.期货交易所【答案】 D28、某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格A.盈利1850美元B.亏损1850美元C.盈利18500美元D.亏损18500美元【答案】 A29、当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时，该期权属于（ ）。A.实值期权B.虚值期权C.
12、平值期权D.无法判断【答案】 B30、黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】 B31、在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（）A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C32、面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值国债期货合约面值【答案】 D33、某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个月后可收到5000元现金红利。此时，市场利率为6%，上涨50指数为1500点，3个月后交割的上证50指数期货为2600点。A.损失23700B.盈利23700C.损失11850D.盈利11850【答案】 B34、某投资者在A股票现货价格为48元股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。 A.损益平衡点=55美元股+2美元股票B.损益平衡点=48美元股+2美元股票
