《2023年吉林省期货从业资格之期货基础知识考前练习题及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年吉林省期货从业资格之期货基础知识考前练习题及答案（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年吉林省期货从业资格之期货基础知识考前练习题及答案一单选题(共50题)1、（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。A.计算机撮合成交B.连续竞价制C.一节一价制D.交易者协商成交【答案】 B2、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。A.以标的资产市场价格卖出期货合约B.以执行价格买入期货合约C.以标的资产市场价格买入期货合约D.以执行价格卖出期货合约【答案】 D3、交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。 A.盈利7500B
2、.亏损7500C.盈利30000D.亏损30000【答案】 C4、沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（ ）A.上一交易日结算价的10%B.上一交易日收盘价的10%C.上一交易日收盘价的20%D.上一交易日结算价的20%【答案】 D5、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（ ）元。A.亏损150B.获利150C.亏损200D.获利200【答案】
3、 B6、利用股指期货可以（ ）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益【答案】 A7、4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)A.亏损2625美元B.盈利2625美元C.亏损6600
4、瑞士法郎D.盈利6600瑞士法郎【答案】 B8、 以下关于远期交易和期货交易的描述中，正确的是（ ）。A.期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结头寸B.远期价格比期货价格更具有权威性C.期货交易和远期交易信用风险相同D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的【答案】 D9、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。A.正向套利和反向套利B.牛市套利和熊市套利C.买入套利和卖出套利D.价差套利和期限套利【答案】 C10、某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD
5、CNY的即期汇率为6124561255。3个月期USDCNY汇率为6123761247。6个月期USDCNY汇率为6121561225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0.06万美元B.-0.06万美元C.0.06万人民币D.-0.06万人民币【答案】 D11、甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为64766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率829支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为735，则该互换交易首次付
6、息日（ ）。(1bp=001)A.乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元【答案】 D12、某投资者以2元股的价格买入看跌期权，执行价格为30元股，当前的股票现货价格为25元股。则该投资者的损益平衡点是（）。A.32元股B.28元股C.23元股D.27元股【答案】 B13、某铜金属经销商在期现两市的建仓基差是-500元吨(现货价17000元吨，期货卖出价为17500元吨)，承诺在3个月后
7、以低于期货价100元吨的价格出手，则该经销商每吨的利润是（ ）元。A.100B.500C.600D.400【答案】 D14、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。A.盈利50点B.处于盈亏平衡点C.盈利150点D.盈利250点【答案】 C15、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（ ）。A.增加B.减少C.不变D.不一定【答案】 B16、在国际市场上，欧元采用的汇率标价方法是
8、（ ）。A.美元标价法B.直接标价法C.单位标价法D.间接标价法【答案】 D17、2015年3月28日，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有（ ）。A.1F1503. 1F1504. 1F1505. 1F1506B.1F1504. 1F1505. 1F1506. 1F1507C.1F1504. 1F1505. 1F1506. 1F1508D.1F1503. 1F1504. 1F1506. 1F1509【答案】 D18、实物交割要求以（）名义进行。A.客户B.交易所C.会员D.交割仓库【答案】 C19、（2022年7月真题）下降三角形形态由（ ）构成。A.同时向上倾斜的趋势线
9、和压力线B.上升的底部趋势线和条水平的压力线C.水平的底部趋势线和一条下降的压力线D.一条向上倾斜的趋势线和一条向下倾斜的压力线【答案】 C20、2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，其最小变动价位为（）元。A.2B.0.2C.0.003D.0.005【答案】 D21、欧美市场设置股指期货合约月份的方式是（ ）。A.季月模式B.远月模式C.以近期月份为主，再加上远期季月D.以远期月份为主，再加上近期季月【答案】 A22、公司制期货交易所一般不设（）。A.董事会B.总经理C.专业委员会D.监事会【答案】 C23、某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨
10、），成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】 D24、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（）。A.相关期货的空头B.相关期货的多头C.相关期权的空头D.相关期权的多头【答案】 B25、在大豆期货市场上，甲公司为买方，开仓价格为4200元吨，乙公司为卖方，开仓价格为4400元吨，双方达成协议进行期转现交易，商定的协议平仓价格为4360元吨，交收大豆价格为4310元吨。当交割成本为（ ）元吨时，期转现交易对双方都有利。（不
11、计期货交易手续费）A.20B.80C.30D.40【答案】 B26、修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。A.票面利率B.票面价格C.市场利率D.期货价格【答案】 C27、国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为225亿元，并且其股票组合与沪深300指数的系数为08。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使225亿元的股票组合得到有
12、效保护，需要（ ）。A.卖出期货合约131张B.买入期货合约131张C.卖出期货合约105张D.买入期货合约105张【答案】 C28、沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（ ）元。A.10B.20C.30D.60【答案】 D29、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】 A30、在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（）A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C31、在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元克和315.00元克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元克和316.05元克。该交易者盈亏状况为（ ）。A.盈利2000元B.亏损2000元C.亏损4000元D.盈利4000元【答案】 D32、在正向市场中熊市套利最突出的特点是（ ）。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】 A33、某国债期货合约的市场价格为97.635，若其可交割后2012年记账式财息（三期）国债的市场价格为99.525，转换因子为1.0165，则该国债的基差为（）。
