《2023年浙江省初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年浙江省初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年浙江省初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点一单选题(共60题)1、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()A.风险管理信息系统B.财务管理系统C.为风险管理进行的管理活动D.风险报告【答案】 A2、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制【答案】 A3、 ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【
2、答案】 A4、下列属于信用风险限额指标的是（）。A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额【答案】 B5、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】 A6、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】 B7、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑
3、的因素的是（ ）。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额【答案】 D8、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。 A.增强B.减弱C.不变D.无关【答案】 B9、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】 D10、（2018年真题）根
4、据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（ ）。A.信用风险、市场风险B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险、操作风险【答案】 D11、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于（ ）。A.物体打击B.起重伤害C.机械伤害D.高处坠落【答案】 B12、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 B13、()负责制定商业银行的声
5、誉风险管理政策和操作流程。A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】 C14、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（ ）。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 B15、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（）。A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化【答案】 B16、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。
6、A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】 A17、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（ ）为单元进行编制。A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B18、商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是指( )。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A19、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比
7、，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】 D20、（2018年真题）巴塞尔新资本协议认为（ ）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 C21、绝大部分金融工具都以（ ）为定价基础。A.利率B.汇率C.股票D.商品【答案】 A22、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。A.呈水平状态B.呈垂直状态C.变得平坦D.变得陡峭【答案】 D23、（2018年真题）下列关于商业银行评级
8、验证的表述中，最恰当的是（ ）。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D24、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】 D25、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲
9、和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】 D26、新产品业务的( )风险是指由新产品业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A.声誉B.法律C.操作D.市场【答案】 A27、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()A.保证金B.活期存款C.应解汇款D.财政性存款【答案】 D28、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势
10、，各商业银行应重视并强化（ ） 的管理。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 A29、施工技术交底不包括（ ）。A.施工组织设计交底B.设备安装设计交底C.施工方案交底D.设计变更交底【答案】 B30、关于久期公式dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】 A31、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人
11、的违约概率的确定【答案】 C32、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（ ）时，必须更换。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】 D33、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】 B34、巴塞尔新资本协议认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或
12、者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 B35、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】 C36、头寸拆分看待产品的角度是()。A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】 C37、交底时技术方面包括（ ）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位C.电缆竖井内作业要防止高空坠物D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】 B38、室外摄像机要备有（ ），摄像机外壳和视频电缆一样对地（ ）。A.防雨罩绝缘B.挡风罩绝缘C.防雨罩导电D.挡风罩导电【答案】 A39、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析
