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1、2023年北京市期货从业资格之期货基础知识高分通关题型题库附解析答案一单选题(共50题)1、对商品期货而言,持仓费不包含（ ）A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】 B2、期货保证金存管银行是由（ ）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。A.证监会B.交易所C.期货公司D.银行总部【答案】 B3、假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（?）元吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水，USDCNY=6.2计算)A.可损180B.盈利180C.亏损440D.盈利440【答案】 A4、期货公司进行资产
2、管理业务带来的收益和损失（ ）。A.由客户承担B.由期货公司和客户按比例承担C.收益客户享有，损失期货公司承担D.收益按比例承担，损失由客户承担【答案】 A5、对期权权利金的表述错误的是（ ）。A.是期权的市场价格B.是期权买方付给卖方的费用C.是期权买方面临的最大损失（不考虑交易费用）D.是行权价格的一个固定比率【答案】 D6、最早推出外汇期货合约的交易所是（ ）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.伦敦国际金融期货交易所D.堪萨斯市交易所【答案】 B7、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850
3、点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】 D8、()是通过削减货币供应增长速度来降低总需求，在这种政策下，取得信贷资金较为困难，市场利率将上升。A.扩张性财政政策B.扩张性货币政策C.紧缩性财政政策D.紧缩性货币政策【答案】 D9、股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。A.财务风险B.经营风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C10、（ ）的主要职责是帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，并监控商品交易顾问的交易活动，控制风险。 A.期货佣金商B.交易经理C.基金托管人D.基金投资者【答案
4、】 B11、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元吨，则其当日平仓盈亏为（ ）元，持仓盈亏为（ ）元。 A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】 A12、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（?）。A.15.6美元B.13.6欧元C.12.5美元D.12.5欧元【答案】 C13、3月1日，国内某交易者发现美元兑
5、人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易A.盈利20000元人民币B.亏损20000元人民币C.亏损10000美元D.盈利10000美元【答案】 A14、5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份期A.基差走
6、弱200元吨，该进口商现货市场盈利1000元吨B.通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元吨C.与电缆厂实物交收的价格为64500元吨D.对该进口商而言，结束套期保值时的基差为200元吨【答案】 B15、在期货交易中，根据商品的供求关系及其影响因素预测期货价格走势的分析方法为（ ）。A.江恩理论B.道氏理论C.技术分析法D.基本面分析法【答案】 D16、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（ ）负责。A.总经理B.部门经理C.董事会D.监事会【答案】 C17、在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期
7、货合约，则该交易者预期（ ）。A.价差将缩小B.价差将扩大C.价差将不变D.价差将不确定【答案】 B18、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（ ），需要投资者高度关注。A.期货价格风险. 成交量风险. 流动性风险B.基差风险. 成交量风险. 持仓量风险C.现货价格风险. 期货价格风险. 基差风险D.基差风险. 流动性风险和展期风险【答案】 D19、期货交易报价时，超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价f)。A.有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内B.无效，不能成交C.无效，但可申请转移至下一个交易日D.有效，但可自动转移至下一个交易日【答案】 B20、在我
8、国，期货公司的职能不包括（ ）。 A.根据客户指令代埋买卖期货合约B.1客户账户进行管理C.为客户提供期货市场信息D.从事期货交易自营业务【答案】 D21、下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。A.市场利率越高，外汇期权价格越高B.汇率波动性越小，外汇期权价格越高C.外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高D.外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小【答案】 B22、下列期权中，时间价值最大的是（）。A.行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B.行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C.行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13.5D.
9、行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8【答案】 A23、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手（10吨/手），成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为（）元。A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】 A24、下列关于平仓的说法中，不正确的是（ ）。A.行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】 C25、市场年利率为8
10、%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】 C26、标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（ ）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率B.市场波动率C.股票股息D.股票价格【答案】 C27、某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（）。A.执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B.执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C.执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D.执行价格为87.50
11、港元，权利金为4.25港元的看涨期权【答案】 A28、美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A.116517.75B.115955.25C.115767.75D.114267.75【答案】 C29、7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分蒲式耳，而11月份玉米期货合约价格为635美分蒲式耳
12、，交易者认为这两种商品合约间的价差会变大。于是，套利者以上述价格买人10手11月份小麦合约，每手为5000蒲式耳，同时卖出10手11月份玉米合约。9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分蒲式耳和610美分蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）美元。(不计手续费等费用)A.盈利500000B.盈利5000C.亏损5000D.亏损500000【答案】 B30、利率期货诞生于()。A.20世纪70年代初期B.20世纪70年代中期C.20世纪80年代初期D.20世纪80年代中期【答案】 B31、6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓
13、20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（ ）元。（交易单位为10吨/手）A.42250B.42100C.4210D.4225【答案】 A32、基差的计算公式为（）。A.基差期货价格现货价格B.基差现货价格期货价格C.基差远期价格期货价格D.基差期货价格远期价格【答案】 B33、某套利者以461美元盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（ ）美元盎司。 A.亏损5
