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1、 试卷代号：4022国家开放大学2022年春季学期期末统一考试金融风险概论试题（开卷）2022年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有( C )的特征。A.全局性B.传导性C.扩张性D.风险性2.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的( C )方面。A.道德B.学历C.还款能力D.消费能力3.第三方欺诈、抢劫、盗取资产的行为属于( D )。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险4.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是( A
2、 )。A.系统性风险B.非系统性风险C.操作风险D.声誉风险5.2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架，又称( B )。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议二、多项选择题（每题5分，共20分）6.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在( ABCD )。A.金融风险会弱化金融中介职能B.金融风险会弱化金融信用分配职能C.金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲D.使社会总投资和消费水平受到牵制7.汇率风险暴露的类型分为哪三类？( ABC )A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.国家风险暴露8.流动性由哪两个
3、方面的流动性构成？( CD )A.资本B.筹资C.资产D.负债9.投资组合的风险可以分为哪两部分？( AB )A.可分散风险B.不可分散风险C.投资风险D.市场风险三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。( )理由:20世纪70年代以前,各国的利率受到严格的管制。11.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。( )理由:为了适当降低风险暴露水平,建议在签订交易合同时,适当缩短风险暴露期,利用多种工具合理对12.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大
4、，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。( )理由:一般而言,热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小,牛市证券比熊市证券的流动性风13.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。( )理由:声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险,它对金融机构的影响是巨大而深远的。14.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。( )理由:虽然互联网金融并没有增添新的风险种类,但是非金融风险对于互联网金融发展的重要性有显著四、问答题（每题20分，共40分）15.什么是再定价风险？再定价风险的要点有哪些？参考答案:再定价风险,也称为期限错配风险,其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化,该变化会打
5、破原有头寸平衡,即会出现盈亏。对银行等金融机构而言,这是最主要的利率风险形式。其风险源于部分头寸是以固定利率定价,而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时,利率变动就会对头寸净值产生影响。当利率出现未预期的剧烈波动时,则会对银行的稳健经营产生较明显的影响。例如,如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使商业银行的未来净收益减少,经济价值降低。16.操作风险管理过程具体包括哪些环节？参考答案:操作风险管理的过程大致可以分为五个环节:(1)操作风险的识别。在操作风险的识别
6、过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜在操作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。(2)操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的,哪些风险是不能接受的,同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环,指金融机构采取各类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。(3)操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足够。如有必要,应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。(4)操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划,从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露,保证有足够的
7、控制手段发挥作用,把风险解决在发生之前。应建立操作风险矩阵或关键风险指标,保证重大风险维持在适当的管理水平之内。常规的复议由内审部门或其他有资格的组织来完成,分析控制风险的环境,监测实施控制手段的效率,保证业务以可控的方式运行。(5)操作风险报告。金融机构的管理层应该保证合适的人可以定期接收到关于操作风险的报告。报告的信息包括风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。通过这些信息,董事会和高级管理层可以确定各个部门风险管理的职责,根据金融机构风险战略与偏好,评估全面风险状况,监测关键风险指标,评估防范行为的效果;相关业务部门的管理层可以确信对关键风险的控制措
8、施已经成功实施。试卷代号：4022国家开放大学2021年秋季学期期末统一考试金融风险概论 试题（开卷）2022年1月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（ D ）。A.流动性风险B.汇率风险C.系统性风险D.利率风险2.经济主体应该考虑如何以（ B ）来防范金融风险。A.更高的成本B.更低的成本C.零成本D.不考虑成本问题3.当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（ D ）。A.期限错配风险B.收
9、益率曲线风险C.基差风险D.期限调整风险4.（ C ）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。A.交易风险暴露B.经济风险暴露C.折算风险暴露D.国家风险暴露5.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（ A ）。A.远期合约B.货币市场套期保值C.期权市场套期保值D.或有风险套期保值二、多项选择题（每题5分，共20分）6.流动性风险如果得不到有效控制，将会导致哪两个方面的主要后果？（ AB ）A.金融机构的债权人可能因不能及时收回资金而影响下一个阶段的投资B.严重情况下可能会引发“挤兑”事件C.银行业务中断D.银
10、行投资失败7.金融风险的危害主要表现在哪些方面？（ ABCD ）A.对经济单位的危害B.对金融与经济系统的危害C.对国家的国际地位的危害D.对社会稳定的危害8.利率风险管理的工具主要有（ ABCD ）。A.远期利率协议B.利率互换C.利率期货D.利率期权9.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略？（ ABCD ）A.涉险业务不是企业主营业务B.风险预期损失远大于涉险业务收益C.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术D.超过了企业现有风险管理能力三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分）10.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（ 错误 ）理由：金融一体化使
11、金融市场的竞争越来越激烈,金融市场越来越动荡,金融风险越来越严重,且越来越复杂11.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（ 错误 ）理由：一般而言,项目期限越长,其融资所支付的风险利率水平就越高12.外汇交割时间越长，风险暴露水平就越高。（ 正确 ）理由：从合同签订到外汇最后交割,时间间隔越长,所蕴含的汇率波动的不确定性就越大,风险暴露水平就越高。13.信用风险的来源中关于价格波动的含义指的是指商品价格的变动。（ 错误 ）理由：价格波动是指市场利率的波动导致证券价格的下跌。14.标准差可以用来测量不确定性，其数值的大小与收益率风险程度成反比。（ 错误 ）理由：标准差可以用
12、来测量不确定性,其数值的大小与收益率风险程度成正比。四、问答题（每题20分，共40分）15.论述操作风险的控制与缓释的基本思路和主要措施。答:(1)基本思路(10分) 金融机构识别出操作风险后,将决定是采用合适的工具来控制和缓释操作风险,还是承担操作风险。这 里的操作风险缓释,是指金融机构通过风险控制措施来降低损失事件的发生频率或影响程度,其作用是降低 操作风险带给金融机构的实际损失和影响。 从上面可以看出,金融机构进行操作风险缓释,主要是由于金融机构基于操作风险识别、计量的结果,结 合其发展战略、业务规模与复杂性,通过采取业务外包、保险等系列缓释工具,对操作风险进行转移、分散、规 避,降低操
13、作风险带给金融机构的损失和影响。 对于那些不能有效控制和缓释的操作风险,金融机构将决定是接受它们,还是减少相关业务活动或完全 停止这些业务。 (2)主要措施(10分) 操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性 管理等六类。银行在采用操作风险缓释工具时,应当全面、客观地评价其降低风险的能力,根据成本和预期 损失相匹配的原则,针对不同类型的操作风险事件采取外包、保险、调整流程等不同的缓释措施。操作风险 缓释工具的使用应符合审慎原则,充分评估由于使用各类缓释工具可能导致的相关操作风险。16.阐述我国互联网金融风险的特征以及我国对主要的互联网金融模式
14、的风险管理手段。答:(1)我国互联网金融风险的特征。(10分) 互联网金融的主要模式包括 P2P网络借贷、互联网支付、股权众筹、互联网银行、互联网保险等。相较于传统金融模式,互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式,具有特殊的风险特征,包括风险的广 泛传染性和快速转化性。 (2)我国对 P2P网络借贷平台、互联网支付平台等的风险管理手段。(10分) 近年来,在我国发展较为迅速、规模逐年递增,但也随之出现了较多风险和问题的当属 P2P网络借贷、 互联网支付。 P2P网络借贷平台的风险主要包括操作风险、流动性风险和信用风险等,这些风险都有可能导致出借人 的本息甚至本金无法得到全额兑付。P2P网络借贷平台的风险管理手段主要有风险评估与定价、设立担保 机制、提取风险准备金、与保险公司建立合作、多样化增信手段等。 互联网支付平台涉及的最直接的风险类型主要有操作风险、信用风险和流动性风险。互联网支付平台 的风险管理主要包括风险识别和风险管理体系建设、信息安全风险管理、系统的可靠性与稳定性、技术战略 规划、与客户的沟通和交流。试卷代号：4022国家开放大学2021年春季学期期末统一考试金融风险概论 试题（开卷）2021年7月一、单项选择题（每题4分，共20分）1.假设一家证券类投资公司欲投资某只股票，该投资公司的总收益会出现巨额亏损的情况，我们称之为( D )。A.利率风险
