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1、试卷检测试卷检测 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库含答案自测模拟预测题库含答案(名校卷名校卷)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境【答案】C 2、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.信用风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】D 3、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额
2、的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B 4、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 5、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计
3、人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 6、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性【答案】C 7、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A 8、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.4
4、00 B.600 C.1400 D.1700【答案】C 9、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】D 10、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声
5、誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 11、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D 12、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 13、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的
6、届值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 14、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中 B.国别风险不可以转移 C.国别风险是和国家主权密切相关的风险 D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B 15、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 16、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.
7、盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】B 17、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaR B.限额 C.市值 D.敞口【答案】D 18、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告 C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架 D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A 19、（）假定投资组合中各种风险因素的变化
8、服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡罗模拟法【答案】B 20、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法
9、和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 21、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 22、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力【答案】A 23、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】B 24、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个
10、主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C 25、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场
11、风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 26、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险水平 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A 27、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，
12、除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C 28、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B 29、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误 B.文件合同缺陷 C.错误监控报告 D.结算支付错误【答案】B 30、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜
13、集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 31、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 32、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】D 33、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发
14、生风险损失的可能性比较（）。A.正；小 B.负；小 C.正；大 D.负；大【答案】C 34、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 35、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答
15、案】C 36、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 37、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.300 C.600 D.800【答案】A 38、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式
16、，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 39、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 40、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 41、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1 年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在
