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1、备考测试备考测试 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟练习试题押题模拟练习试题 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C 2、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只
2、持续了 5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为 250 天，税率为 20）A.17.3 B.22.1 C.14.2 D.18.1【答案】A 3、下列属于国际性金融监管机构的是（）。A.中国人民银行 B.中国证监会 C.巴塞尔委员会 D.中国香港金融管理局【答案】C 4、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 5、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确
3、的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多 C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】C 6、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10 B.20 C.5 D.17【答案】A 7、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.能够进行积极的管理
4、 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产 D.能够完全对冲以规避风险【答案】C 8、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】C 9、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 10、2018 年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现
5、的是（）引发的风险。A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】B 11、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款【答案】C 12、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】C 13、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层【答案】D 14、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将
6、短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D 15、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元 B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C 16、下列对债券凸性描述正
7、确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 17、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关 B.无关 C.负相关 D.以上都不对?【答案】C 18、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏 B.资产损失 C.账面减值 D.其他损失【答案】A 19、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式
8、阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 20、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.资本充足率 C.存款偏离度 D.资本收益率【答案】B 21、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】B 22、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.10 天 B.20 天 C.30 天 D.40 天【
9、答案】C 23、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂 B.可产生流动性 C.可消耗流动性 D.确定性强【答案】D 24、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 25、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议 B.资本协议市场风险补充规定 C.国际会计准则第 39 号 D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A 26、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外
10、币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 27、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 28、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】D 29、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 30、若商业银
11、行通过历史数据分析得知，借款人 A、B 的一年期违约可能性分别为 0.02%和 0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D 31、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D 32、流动性比例可衡量银行（）内流动性资
12、产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月 B.8 个月 C.半年 D.1 年【答案】A 33、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A 34、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施 B.员工利益 C.连续营业方案 D.资本实力【答案】A 35、商业银行信用风险监测中，行业
13、经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 36、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】C 37、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 38、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误
14、的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 39、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 40、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银
15、行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C 41、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 42、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】B 43、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D 44、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意
16、味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 45、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 46、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 47、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标【答案】D 48、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多 C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】C 49、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银
