《试卷检测2023年期货从业资格之期货基础知识模拟题库(含答案)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《试卷检测2023年期货从业资格之期货基础知识模拟题库(含答案)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、试卷检测试卷检测 20232023 年期货从业资格之期货基础知识模拟年期货从业资格之期货基础知识模拟题库题库(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、2015 年 2 月 9 日，上海证券交易所（）正式在市场上挂牌交易。A.沪深 300 股指期权 B.上证 50ETF 期权 C.上证 100ETF 期权 D.上证 180ETF 期权【答案】B 2、关于看涨期权的说法，正确的是（）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险 D.买进看涨期权可用以规
2、避将要买进的标的资产价格波动风险【答案】D 3、以下各项中，包含于汇率掉期交易组合的是（）。A.外汇即期交易和外汇远期交易 B.外汇即期交易和外汇即期交易 C.外汇期货交易和外汇期货交易 D.外汇即期交易和外汇期货交易【答案】A 4、在主要的下降趋势线的下侧（）期货合约，不失为有效的时机抉择。A.卖出 B.买入 C.平仓 D.建仓【答案】A 5、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（）。A.以执行价格卖出期货合约 B.以执行价格买入期货合约 C.以标的物市场价格卖出期货合约 D.以标的物市场价格买入期货合约【答案】A 6、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。A.短期利率期货一般采用实物
3、交割 B.3 个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种 C.中长期利率期货一般采用实物交割 D.中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】C 7、下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（）。A.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的 B.两者均同时以现货和期货两个市场为对象 C.期货投机交易通常以实物交割结束交易 D.期货投机交易以获取价差收益为目的【答案】D 8、1 月初，3 月和 5 月玉米期货合约价格分别是 1640 元吨.1670 元吨。某套利者以该价格同时卖出 3 月.买人 5 月玉米合约，等价差变动到（）元吨时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）A.70 B.80 C
4、.90 D.20【答案】C 9、某投资者以 2.5 美元/蒲式耳的价格买入 2 手 5 月份玉米合约，同时以 2.73美元/蒲式耳的价格卖出 2 手 7 月份玉米合约，则当 5 月和 7 月合约价差为（）时，该投资者可以获利。（不计手续费）A.大于 0.23 美元 B.等于 0.23 美元 C.小于等于 0.23 美元 D.小于 0.23 美元【答案】D 10、某建筑企业已与某钢材贸易商签订钢材的采购合同，确立了价格，但尚未实现交收，此时该建筑企业属于（）情形。A.期货多头 B.现货多头 C.期货空头 D.现货空头【答案】B 11、关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A.对
5、冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值【（CTD 价格期货合约面值100）CTD 转换因子】B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动期货合约价格 C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子 D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额【答案】A 12、美国财务公司 3 个月后将收到 1000 万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（）3 个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为 100 万美元）。A.买入 100 手 B.买入 10 手 C.卖出 100 手 D.卖出 10 手【答案】B 13、在进行套利时，
6、交易者主要关注的是合约之间的()。A.相互价格关系 B.绝对价格关系 C.交易品种的差别 D.交割地的差别【答案】A 14、在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应尽量延长持仓时间，充分获取市场有利变动产生的利润。这就要求投机者能够（）。A.灵活运用盈利指令实现限制损失、累积盈利 B.灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利 C.灵活运用买进指令实现限制损失、累积盈利 D.灵活运用卖出指令实现限制损失、累积盈利【答案】B 15、以下属于基差走强的情形是（）。A.基差从-500 元/吨变为 300 元/吨 B.基差从 400 元/吨变为 300 元/吨 C.基差从 300 元/吨变为-100 元/
7、吨 D.基差从-400 元/吨变为-600 元/吨【答案】A 16、某投资者买入 50 万欧元，计划投资 3 个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为 125 万欧元)。3 月 1 日，外汇即期市场上以 EURUSD=13432 购买 50 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为 EURUSD=13450，6 月 1 日，欧元即期汇率为 EURUSD=12120，期货市场上以成交价格 EURUSD=12101 买入对冲平仓，则该投资者()。A.盈利 1850 美元 B.亏损 1850 美元 C.盈利 18500 美元 D.亏损 18
8、500 美元【答案】A 17、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 10210 元吨，空头开仓价格为 10630 元吨，双方协议以 10450 元吨平仓，以 10400 元吨进行现货交收，若棉花的交割成本 200 元吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为()。A.多方 10160 元吨，空方 10580 元吨 B.多方 10120 元吨，空方 10120 元吨 C.多方 10640 元吨，空方 10400 元吨 D.多方 10120 元吨，空方 10400 元吨【答案】A 18、当看涨期权空头接受买方行权要求时，其履约损益为（）。（不计交易费用）A.标的资产买价-执行价格+权利金
9、 B.执行价格-标的资产买价-权利金 C.标的资产买价-执行价格+权利金 D.执行价格-标的资产买价+权利金【答案】D 19、5 月份，某进口商以 49000 元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以 49500元/吨的价格卖出 9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6 月中旬，该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜期货价格为基准值，以低于期货价格 300 元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时基差为（）。A.300 B.-500 C.-300 D.500【答案】B 20、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为 57500 元/吨，卖方开仓价格为 58100 元/吨，协议现货平仓价格
10、为 57850 元/吨，协议现货交收价格为 57650 元/吨，卖方节约交割成本 400 元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（）元/吨。（不计手续费等费用）A.250 B.200 C.450 D.400【答案】B 21、一笔 1M/2M 的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为 6.2340/6.2343 A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403【答案】A 22、我国郑州商品交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）时，会员或客户应该向期货交易所报告自
11、己的资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.80%以上（含本数）B.50%以上（含本数）C.60%以上（含本数）D.90%以上（含本数）【答案】A 23、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【答案】C 24、某套利者在黄金期货市场上以 962 美元/盎司的价格买入一份 11 月份的黄金期货，同时以 951 美元/盎司的价格卖出 7 月份的黄金期货合
12、约。持有一段时间之后，该套利者以 953 美元/盎司的价格将 11 月份合约卖出平仓，同时以947 美元/盎司的价格将 7 月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。A.9 美元/盎司 B.-9 美元/盎司 C.5 美元/盎司 D.-5 美元/盎司【答案】D 25、3 月 31 日，甲股票价格是 14 元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到 15 元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以 14 元的价格买入 5000 股甲股票，同时以 081 元的价格卖出一份 4 月到期、行权价为 15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为 500
13、0)。A.只能备兑开仓一份期权合约 B.没有那么多的钱缴纳保证金 C.不想卖出太多期权合约 D.怕担风险【答案】A 26、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 10 210 元/吨，空头开仓价格为 10 630 元/吨，双方协议以 10 450 元/吨平仓，以 10 400 元/吨进行现货交收。若棉花交割成本 200 元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（）。A.节省 180 元/吨 B.多支付 50 元/吨 C.节省 150 元/吨 D.多支付 230 元/吨【答案】C 27、7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合约的价格是 2000 元吨，11 月份大豆合约的价格
14、是 1950 元吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。A.9 月大豆合约的价格保持不变，11 月大豆合约的价格涨至 2050 元吨 B.9 月大豆合约的价格涨至 2100 元吨，11 月大豆合约的价格保持不变 C.9 月大豆合约的价格跌至 1900 元吨，11 月大豆合约的价格涨至 1990 元吨 D.9 月大豆合约的价格涨至 2010 元吨，11 月大豆合约的价格涨至 2150 元吨【答案】D 28、某交易者在 4 月份以 4.97 港元/股的价格购买一份 9 月份到期、执行价格为 80.00 港元/股的某股票看涨期权，同时他又以 1.
15、73 港元/股的价格卖出一份9 月份到期、执行价格为 87.5 港元/股的该股票看涨期权（合约单位为 1000 股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为 90 港元，该交易者可能的收益为（）。A.5800 港元 B.5000 港元 C.4260 港元 D.800 港元【答案】C 29、某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元吨，为避免价格风险，该公司以1330 元吨价格在郑州期货交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2 个月后，该公司以 1260 元吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(
16、其他费用忽略)为（）。A.-50000 元 B.10000 元 C.-3000 元 D.20000 元【答案】B 30、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从10 元/吨变为 20 元/吨 B.基差从 10 元/吨变为20 元/吨 C.基差从10 元/吨变为30 元/吨 D.基差从 30 元/吨变为 10 元/吨【答案】A 31、从事期货交易活动，应当遵循()的原则。A.公开、公平、公正、公信 B.公开、公平、公正、诚实信用 C.公开、公平、公正、自愿 D.公开、公平、公正、公序良俗【答案】B 32、期货公司设立首席风险官的目的是（）。A.保证期货公司的财务稳健 B.引导期货公司合理经营 C.对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理状况进行监督、检查 D.保证期货公司经营目标的实现【答案】C 33、道氏理论所研究的是（）A.趋势的方向 B.趋势的时间跨度 C.趋势的波动幅度 D.以上全部【答案】A 34、下一年 2 月 12 日，该油脂企业实施点价，以 2600 元吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对
