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1、题库模拟题库模拟 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识础知识高分通关题库考前复习含答案高分通关题库考前复习含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、()是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准 A.国债价格指数 B.到期收益率 C.经济周期曲线 D.国债收益率曲线【答案】D 2、货币市场基金结算损益的频率是（）.A.每月 B.每季 C.每年 D.每日【答案】D 3、（）是指结算系统在设定的时间内：对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行交收。A.全额结算 B.净额结算 C.实时处理交收 D.批
2、量处理交收【答案】B 4、股价很高时，可转债价值主要由转换价值决定，主要体现（）的属性。A.固定收益证券 B.权益证券 C.以上两项都是 D.以上两项都不是【答案】B 5、关于普通股和优先股，以下说法正确的是（）。A.普通股和优先股一般股息率都固定 B.持有普通股比持有同一家公司同等数量的优先股的风险低 C.普通股的股东和优先股的股东一般都有表决权 D.优先股需按票面价值支付一定比例股息【答案】D 6、（）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。A.认股权证 B.认沽权证 C.认购权证 D.备兑权证【答案】C 7、过滤法则是（）于 1961 年首次提出的。A.威廉
3、姆斯和戈登 B.亚历山大 C.葛兰碧 D.莫迪利亚尼和米勒【答案】B 8、普通股票是最基本、最常见的一种股票，其持有者享有股东的（）。A.营销权 B.支配公司财产的权利 C.特许经营权 D.基本权利和义务【答案】D 9、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 B.在其他因素相同的情况下，固定利率債券比零息债券的到期收益率要低 C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有期收益率【答案】B 10、（）假定投资组合中各种风险
4、因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 11、基金会计报表不包括()。A.所有者权益表 B.资产负债表 C.利润表 D.净值变动表【答案】A 12、对于 B 股，中国结算公司要收取结算费，在深圳证券交易所，称为结算登记费，是成交金额的（），但最高不超过（）港元。A.0.5，500 B.0.5，500 C.0.5，1000 D.0.5，1000【答案】B 13、下列关于衍生工具的说法中，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化
5、金融衍生工具常被称为基础性衍生工具 B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具 C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具 D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A 14、下列（）不属于大宗商品投资的类型。A.零售类 B.能源类 C.基础材料类 D.贵金属类【答案】A 15、关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（）。A.完全复制跟踪误差最大 B.优化复制所使用的样本股票数目最多 C.优化复制跟踪误差最大 D.抽样复制所使用的样本股票数目最多【答案】C 16、已知某基金最近三年来每年的收益率分别为 25%、10%
6、和15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。A.5.34%B.7.89%C.2.71%D.6.67%【答案】A 17、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D 18、远期利率和即期利率的区别在于（）不同。A.计息日起点 B.计息日终点 C.收益日起点 D.收益日终点【答案】A 19、我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为（）。A.静态变量 B.随机变量 C.非随机变量 D.动态变量【答案】B 20、投资者的风险容忍度取决于()。A.投资期限 B.流动
7、性 C.投资政策 D.风险承受能力和意愿【答案】D 21、已知无风险收益率为 4，股票 A 的风险溢价为 12，则股票 A 的期望收益率为（）。A.8 B.10 C.12 D.16【答案】D 22、假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中会降低公司净资产收益率的是（）。A.、B.C.、D.、【答案】B 23、根据证券投资基金法的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金份额持有人 D.证监会【答案】B 24、某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每 10 份基金份额分 0.5 元。某投资者长期持有该基金 10000
8、份，份额登记日基金单位净值为 1.100 元，除权日基金单位净值为 1.055 元，则该投资者收到的红利金额为（）元。A.550 B.500 C.450 D.527.5【答案】B 25、股票作为投资的凭证，每一股份代表公司一定数量的（）。A.资本 B.收益 C.所有权 D.红利【答案】C 26、为了更好的管理债券基金信用风险，基金公司采取的措施不包括()A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度 B.定期更新交易对手资质、交易记录、交收违约记录等信息 C.分散化投资 D.分析基金持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿【答案】D 27、以下属于风险指标系数的优势的是（）。A.在应用系数进行投资组合对
9、比时，不需要注意所使用的数据的时间区间 B.系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 C.系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平，又可以用来比较两个投资组合的风险水平 D.当投资组合中加入一只新上市股票时，系数可以反映这个新的变化【答案】C 28、实行分级结算原则主要是（）。A.保护买卖双方利益 B.使结算结果明了 C.使市场规范化 D.防范结算风险【答案】D 29、（）报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况。A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表【答案】A 30、关于投资者承担风险的容忍度，以下表述正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答
10、案】A 31、基金 A 在 2014 年 12 月 31 日净值为 1 亿元。2015 年 3 月 31 日，客户申购了 3000 万元，申购发生之前基金 A 的净值为 1.3 亿元。2015 年 9 月 1 日，基金 A 进行了 1500 万元的分红，分红之前基金 A 的净值为 1.8 亿元。除此之外，基金 A 在 2015 年没有其它大额对外现金流发生。在 2015 年 12 月 31 日，基金A 的净值为 1.32 亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率 A.18%B.23%C.17%D.32%【答案】C 32、保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出
11、期货合约价值的一定比例交纳资金，这个比例通常在()。A.3%5%B.3%8%C.5%10%D.10%15%【答案】C 33、李先生一家的资产负债表中资产总额是 100 万元。其中，现金 2 万元，开放式货币市场基金 3 万元，银行活期存款 1 万元，股票 20 万元，汽车 10 万元，债券 10 万元，家具 5 万元，住宅 49 万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是（）。A.2%B.5%C.6%D.16%【答案】C 34、歌尔转债 2016 年 3 月 2 日收盘价 124.25，标的股票歌尔声学收盘价 22.15元。该转债发行面值 100 元，转股价为 26.33 元，转换比例是（）。
12、A.3.8 B.4.7 C.4.5 D.5.6【答案】A 35、债券收益率的构成因素不包括()。A.息票利率 B.基础利率 C.再投资利率 D.未来到期收益率【答案】B 36、我国证券市场发展的先后顺序为（）。A.柜台市场交易所市场银行间市场 B.交易所市场银行间市场柜台市场 C.柜台市场银行间市场交易所市场 D.交易所市场柜台市场银行间市场【答案】A 37、下列不属于风险调整后收益指标的是()。A.夏普比率 B.速动比率 C.特雷诺比率 D.信息比率【答案】B 38、以下关于单利和复利的说法，错误的选项是()。A.按照复利的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息 B.单利终
13、值的计算公式为 FV=PV（1i）n，其中 PV 为本金，i 为年利率，n 为计息时间 C.单利和复利都是计算利息的方法 D.按照单利的计算方法，只要本金在计息周期中获得利息，无论时间多长，所生利息均不加入本金重复计算利息【答案】B 39、关于货币市场基金的利润分配，下列说法错误的是()。A.每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润 B.每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配 C.投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五的利润 D.投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的利润【答案】C 40、非系统性风险是由于公司特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性的加强
14、，只对个别公司的证券产生影响，是公司特有的风险，主要包括（）。A.财务风险 B.经营风险 C.流动性风险 D.以上选项都对【答案】D 41、为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。A.竞价交易制度 B.分散交易制度 C.集中交易制度 D.分级交易制度【答案】C 42、目前,我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（）支付。A.季 B.周 C.月 D.日【答案】C 43、均值方差法，是由（）于 1952 年提出的风险度量模型。A.哈里 马可维茨 B.威廉 夏普 C.尤金 法玛 D.菲尔普斯【答案】A 44、下列不属于货币政策的工具的是（）。A.公开市场操作 B.通货膨胀
15、的抑制 C.利率水平的调节 D.存款准备金的调节【答案】B 45、下列选项中，不属于房地产投资信托基金特点的是（）。A.风险较低 B.抵补通货膨胀效应 C.流动性强 D.信息不对称程度较高【答案】D 46、（）银行间同业拆借中心开始办理银行间债券回购和现券交易，全国银行间市场正式运行。A.1996 年 2 月 B.1996 年 6 月 C.1997 年 2 月 D.1997 年 6 月【答案】D 47、到期收益率的影响因素主要有()。A.B.C.D.【答案】D 48、某 3 年期债券的面值 1000 元，票面利率为 8%，每年付息一次，现在市场收益率为 10%，其市场价格为 950.25 元，
16、则其久期为（）A.2.68 年 B.2.78 年 C.3.01 年 D.4.58 年【答案】B 49、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A.简单收益率 B.时间加权收益率 C.算术平均收益率 D.几何平均收益率【答案】C 50、（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大撤回 B.下行风险 C.风险价值 D.事前事后指标【答案】B 51、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易 B.量化交易 C.股票估值 D.债券估值【答案】B 52、（）是最主要的存托凭证，其流通量最大。A.ADRs B.SDR C.CDR D.GDR【答案】A 53、甲公司 2015 年与 2014 年相比，销售收入增长 10%，净利润增长 8%，总资产增加 12%，总负债增加 9%，则 2015 年与 2014 年相比，下列描述错误的是（）。A.净资产收益率提高 B.总资产周转率降低 C.资产收益率降低 D.销售利润率
