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1、试卷检测试卷检测 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小【答案】D 2、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（）。A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.不清楚【答案】C 3、（2020 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，
2、可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 4、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 5、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押 B.质
3、押 C.优先性 D.产品类别【答案】B 6、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法【答案】C 7、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】A 8、假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5 B.5 C.10 D.15【答案】B 9、（2018 年真题）
4、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 10、土地登记代理人最基本的权利是（）。A.获取劳务报酬的权利 B.依法开展土地登记代理业务的权利 C.要求委托方提供相关资料的权利 D.对委托方提出建议的权利【答案】A 11、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B 12、监事会是商业银行的(
5、)。A.服务机构 B.合作机构 C.控制机构 D.监督机构【答案】D 13、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法【答案】C 14、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法 B.红色预警法 C.指数预警法 D.统计预警法【答案】C 15、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号 f)。A.存货周转率变小 B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.流动资产比例大幅下降 D.业务性质变化【答案】D 16、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按
6、市值每()至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 17、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划 D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A 18、以下哪个不属于关键过程：（）。A.锅炉安装 B.变压器安装 C.电缆线路布设 D.洁具安装【答案】D 19、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理
7、服务【答案】C 20、根据银行贷款损失准备计提指引，银行应当按照()原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A.合理性 B.公平性 C.合规性 D.谨慎会计【答案】D 21、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A.负债风险管理模式 B.资产风险管理模式 C.内部管理模式 D.全面风险管理模式【答案】C 22、下列各项不属于关键风险指标的是（）。A.交易量 B.员工水平 C.董事会水平 D.客户满意度【答案】C 23、（2018 年真题）如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业
8、银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300 B.500 C.700 D.1000【答案】B 24、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷【答案】B 25、（2019 年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】D 26、银行账户利率风险管理的基
9、础是()。A.利率风险计量 B.利率风险评估 C.利率预测 D.利率风险控制【答案】C 27、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值 B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C 28、（2018 年真题）巴塞尔协议显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。A.1；3.5 B.3.5；1 C.7；10.5 D.10.5；7【答案】C 2
10、9、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。A.限额管理 B.关键业务流程控制 C.拨备管理 D.不良资产处置【答案】A 30、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理 B.资产到期日管理 C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理【答案】D 31、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B.按照交易对手评级设置授信额度上限 C.计算单一币种的多头或空头缺口 D.计算债券组合久期【答案】B 32、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸 B.持有该头寸目的
11、仅是为了保护资本充足率 C.交易性头寸 D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】C 33、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 34、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】B 35、2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10
12、.5 B.11.5 C.12.5 D.13.5【答案】A 36、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 37、商业银行杠杆率管理办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4 B.8 C.10 D.12【答案】A 38、银行对 10 户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。A.不良贷款转让 B.贷款核销 C.清收处置 D.贷款重组【答案】A 3
13、9、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D 40、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。A.风险分散 B.风险对换 C.风险集中 D.风险转出【答案】A 41、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.内部评级法初
14、级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D 42、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率 B.贷款损失准备充足率 C.正常贷款迁徙率 D.不良资产/贷款率【答案】B 43、（2018 年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本 B.经济资本 C.借入资本 D.核心一级资本【答案】C 44、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.资本来源 D.高层人事安排【答案】B 45、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵 盖一个经济周期的
15、数据。A.3 B.5 C.7 D.1【答案】C 46、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】A 47、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数 B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等 C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求 D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D 48、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符 B.计量模型运
16、用数理知识较多，难以掌握 C.计算机系统无法支持复杂的模型运算 D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D 49、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。A.个人存款 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 50、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全 B.内部系统安全 C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D.文件安全【答案】D 51、下列方法中不适用于计量市场风险的是（）。A.久期分析 B.敏感性分析 C.内部评级法 D.缺口分析【答案】C 52、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。A.增强 B.减弱 C.不变 D.无关【答案】B 53、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D 54、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险
