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1、题库模拟题库模拟 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案基础试题库和答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越多；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】C 2、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】B 3、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，
2、明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一 C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资【答案】C 4、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 15 亿元，回收总成本为 065 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67 B.86.67 C.71.67 D.42.31【答案】C 5、假设资本要求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据
3、巴塞尔新资本协议，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25 B.2.5 C.10 D.12.5【答案】B 6、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。A.公司治理 B.内部控制 C.合规文化 D.外部控制【答案】D 7、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.进入退出市场、提供新产
4、品服务、接受放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险 D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】D 8、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。A.很少开具发票 B.可能出现逃债现象 C.产品多样化 D.经不起原材料价格波动【答案】C 9、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。A.一个；一个 B.多个；多个 C.一个；多个 D.多个；一个【答案】C 10、建设市场风险管理体系的关键是（）。A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性 B.市场风险管理部门
5、相对于财务部门的关联性 C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性【答案】C 11、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A.信用 B.市场 C.声誉 D.流动性【答案】D 12、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源【答案】B 13、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府新兴的立法 B.公共利益集团的持续压力运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答
6、案】D 14、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产 X 100%【答案】D 15、（2018 年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为 B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 D.声誉风险管理应重在
7、对银行内部控制制度建设【答案】A 16、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈 B.未授权交易 C.贷款流程执行不严 D.信贷人员技能匮乏【答案】C 17、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内审部门【答案】B 18、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系
8、统 B.内部操作风险识别系统 C.内部操作风险控制系统 D.内部操作风险监测系统【答案】A 19、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】A 20、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险【答案】B 21、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量 B.利率风险评估 C.利率预测 D.利率风险控制【答案】C 22、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，
9、并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有 B.只有 C.和 D.、【答案】C 23、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】A 24、有效声誉风险管理体系重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.实现银行股东权益的最大化【答案】D 25、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减
10、少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比 B.核心负债比例 C.净稳定资金比例 D.同业市场负债比例【答案】C 26、一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为1，违约后回收率为 40，则预期损失为（）万元。A.3.6 B.36 C.2.4 D.24【答案】A 27、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价 B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置 C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价 D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置【答案】C 28、某银行当期期初关注类贷款余额为
11、 4500 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C 29、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75 B.0.5 C.0.25 D.0.15【答案】D 30、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长【
12、答案】B 31、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】C 32、（2019 年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。A.监管要求 B.风险偏好与利益相关人的期望 C.充分考虑压力测试 D.风险模型管理【答案】D 33、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案
13、】D 34、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。A.法律风险的识别 B.法律风险的监测 C.法律风险的评估 D.法律风险的控制和缓释【答案】D 35、（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A.媒体 B.股东大会 C.可信赖的第三方 D.董事会【答案】A 36、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（）。A.每天 B.每月 C.每周 D.每年【答案】B 37、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率 B.存贷款基准利率 C.票据贴现率 D.市场收益率
14、【答案】B 38、（2018 年真题）银行风险管理的流程顺序是（）。A.风险识别风险控制风险监测风险计量 B.风险控制风险识别风险计量风险监测 C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险监测风险计量【答案】C 39、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人 B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人 C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人 D.零售客户【答案】D 40、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 41、（）是
15、指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 42、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型 B.资本资产定价模型 C.套利定价理论 D.二叉树模型【答案】A 43、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线 D.商业银行在制定
16、战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致【答案】A 44、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况【答案】B 45、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C 46、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验 B.定价、估值和市场风险计量系统 C.业务经营部门的未来预期业绩 D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C 47、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B 48、下列各项中可以防止信贷风险
