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1、试卷检测试卷检测 20232023 年期货从业资格之期货基础知识全真年期货从业资格之期货基础知识全真模拟考试试卷模拟考试试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、股价指数期货在最后交易日以后，以下列哪一种方式交割？（）?A.现金交割 B.依卖方决定将股票交给买方 C.依买方决定以何种股票交割 D.由交易所决定交割方式【答案】A 2、关于股指期货套利的说法错误的是（）。A.增加股指期货交易的流动性 B.有利于股指期货价格的合理化 C.有利于期货合约间价差趋于合理 D.不承担价格变动风险【答案】D 3、2016 年 3 月，某企业以 1.1069 的汇率买入 C
2、ME 的 9 月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的 9 月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为 1.1093，权利金为 0.020 美元，如果 9 月初，欧元兑美元期货价格上涨到 1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为 0.001 美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3012 B.0.1604 C.0.3198 D.0.1704【答案】D 4、（）是指由一系列水平运动的波峰和波谷形成的价格走势。A.上升趋势 B.下降趋势 C.水平趋势 D.纵向趋势【答案】C 5、以下属于期货投资咨询业务的是（）。A.期货公司用公司自
3、有资金进行投资 B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产 C.期货公司代理客户进行期货交易 D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询、专项培训【答案】D 6、6 月份大豆现货价格为 5000 元/吨，某经销商计划在 9 月份大豆收获时买入500 吨大豆。由于担心价格上涨，以 5050 元/吨的价格买入 500 吨 11 月份的大豆期货合约。到 9 月份，大豆现货价格上涨至 5200 元/吨，期货价格也涨至5250 元/吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（）。A.5250 元/吨 B.5200 元/吨 C.5050 元/吨 D
4、.5000 元/吨【答案】D 7、某日，我国外汇交易中心的外汇牌价为 100 美元等于 6115 元人民币，这种汇率标价法是（）。A.人民币标价法 B.直接标价法 C.美元标价法 D.间接标价法【答案】B 8、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（）。A.具有保密性 B.具有预期性 C.具有连续性 D.具有权威性【答案】A 9、假定市场利率为 5%，股票红利率为 2%。8 月 1 日，沪深 300 指数 3500 点，9 月份和 12 月份沪深 300 股指期货合约的理论价差为（）点。A.61.25 B.43.75 C.35 D.26.25【答案】D 10、某交易者 7 月 30 日买入 1
5、 手 11 月份小麦合约，价格为 7.6 美元/蒲式耳，同时卖出 1 手 11 月份玉米合约，价格为 2.45 美元/蒲式耳，9 月 30 日，该交易者卖出 1 手 11 月份小麦合约，价格为 7.45 美元/蒲式耳，同时买人 1 手 11月份玉米合约，价格为 2.20 美元/蒲式耳，交易所规定 1 手=5000 蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。A.盈利 700 B.亏损 700 C.盈利 500 D.亏损 500【答案】C 11、（）是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。A.外汇掉期 B.外汇远期 C.外汇期权 D.外汇期货【答案】A 12、下
6、列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（）。A.以 7000 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 3 手铜期货合约 B.以 7100 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格跌至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续跌至 7000 美元/吨再买入 1 手铜期货合约 C.以 7000 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 1 手铜期货合约 D.以 7100 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约；
7、价格跌至 7050 美元/吨买【答案】C 13、在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（）。A.零 B.无穷大 C.全部权利金 D.标的资产的市场价格【答案】C 14、我国期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量（）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.50%以上（含本数）B.80%以上（含本数）C.60%以上（含本数）D.90%以上（含本数）【答案】B 15、上海证券交易所个股期权合约的行权方式是（）。A.欧式 B.美式 C.日式 D.中式【答案】A 16、若期权买方拥有买入标的物
8、的权利，该期权为（）。A.现货期权 B.期货期权 C.看涨期权 D.看跌期权【答案】C 17、对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（）。A.正向套利 B.反向套利 C.垂直套利 D.水平套利【答案】B 18、看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。(不计交易费用)A.权利金卖出价权利金买入价 B.标的物的市场价格执行价格-权利金 C.标的物的市场价格执行价格+权利金 D.标的物的市场价格执行价格【答案】B 19、相同条件下，下列期权时间价值最大的是（）。A.平值期权 B.虚值期权 C.实值期权 D.看涨期权【答案】A 20、目前，沪深 300 股指期货报价的最小变动价位是（）点。A.
9、0.2 B.0.1 C.1 D.0.01【答案】A 21、下列关于国内期货市场价格的描述中，不正确的是（）。A.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价格为开盘价 B.收盘价是某一期货合约当日最后一笔成交价格 C.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格 D.当日结算价的计算无须考虑成交量【答案】D 22、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（）。A.具有保密性 B.具有预期性 C.具有连续性 D.具有权威性【答案】A 23、价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作横向延伸运动的形态是()。A.双重顶（底）形态 B.三角形形态 C.旗形形态 D.矩形形态【答案】
10、D 24、下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是（）。A.便利了期货合约的连续买卖 B.使期货合约具有很强的市场流动性 C.增加了交易成本 D.简化了交易过程【答案】C 25、商品市场本期需求量不包括（）。A.国内消费量 B.出口量 C.进口量 D.期末商品结存量【答案】C 26、日 K 线使用当日的（）画出的。A.开盘价、收盘价、结算价和最新价 B.开盘价、收盘价、最高价和最低价 C.最新价、结算价、最高价和最低价 D.开盘价、收盘价、平均价和结算价【答案】B 27、期货市场高风险的主要原因是（）。A.价格波动 B.非理性投机 C.杠杆效应 D.对冲机制【答案】C 28、假设某大豆期货
11、合约价格上升至 4320 元吨处遇到阻力回落，至 4170 元吨重新获得支撑，反弹至 4320 元吨，此后一路下行，跌破 4100 元吨，请问，根据反转突破形态的特征，可以判断该合约可能在()元吨价位获得较强支撑。A.4120 B.4020 C.3920 D.3820【答案】B 29、以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权【答案】C 30、CBOT 最早期的交易实际上属于远期交易。其交易
12、特点是（）。A.实买实卖 B.买空卖空 C.套期保值 D.全额担保【答案】A 31、CME 集团的玉米期货看涨期权，执行价格为 450 美分蒲式耳，权利金为427 美分蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为 4782 美分蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分蒲式耳。A.28.5 B.14.375 C.22.375 D.14.625【答案】B 32、A、B 双方达成名义本金 2500 万美元的互换协议，A 方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B 方支付浮动利率 libor+30bps，当前，6 个月的 libor 为 735%，则 6 个月后 A 方比 B 方（）。(lbps=0o1
13、0/o)A.多支付 20.725 万美元 B.少支付 20.725 万美元 C.少支付 8 万美元 D.多支付 8 万美元【答案】D 33、随机漫步理论认为（）A.聪明的投资者的交易方向与大多数投资者相反 B.在完全信息的情况下，价格受多种因素影响，将偏离其内在价格 C.市场价格的变动是随机的，无法预测的 D.价格变动有短期性波动的规律，应顺势而为【答案】C 34、1982 年，美国（）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。A.芝加哥期货交易所 B.芝加哥商业交易所 C.纽约商业交易所 D.堪萨斯期货交易所【答案】D 35、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（）。A.资金有
14、限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权 B.如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护 C.卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益 D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权【答案】D 36、基差为正且数值增大，属于（）。A.反向市场基差走弱 B.正向市场基差走弱 C.正向市场基差走强 D.反向市场基差走强【答案】D 37、某国债期货合约的市场价格为 97.635，若其可交割后 2012 年记账式财息（三期）国债的市场价格为 99.525，转换因子为 1.0165，则该国债的基差为（）。A.99.525-97.6351.0165 B.97.635-99.5251.0165 C.99
15、.525-97.6351.0165 D.97.6351.0165-99.525【答案】C 38、若某投资者以 4500 元/吨的价格买入 1 手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达 1 份止损单，价格定于 4480 元/吨，则下列操作合理的有（）。A.当该合约市场价格下跌到 4460 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4470 元/吨 B.当该合约市场价格上涨到 4510 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4520 元/吨 C.当该合约市场价格上涨到 4530 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4520 元/吨 D.当该合约市场价格下跌到 4490 元/吨时，立即将该合约卖出
16、【答案】C 39、（）是产生期货投机的动力。A.低收益与高风险并存 B.高收益与高风险并存 C.低收益与低风险并存 D.高收益与低风险并存【答案】B 40、期货合约标准化指的是除（）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。A.交割日期 B.货物质量 C.交易单位 D.交易价格【答案】D 41、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元/吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以 10 美元/吨的权利金买入一张 9月份到期的执行价格为 130 美元/吨的小麦看跌期权合约，9 月份时，相关期货合约价格为 150 美元/吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.盈利 10 美元 B.亏损 20 美元 C.盈利 30 美元 D.盈利 40 美元【答案】B 42、1 月 1 日，上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元吨。某投资者采用熊市套利，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A.3 月份铜合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了 50 元吨
