《过关检测2023年期货从业资格之期货基础知识真题精选(含答案)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过关检测2023年期货从业资格之期货基础知识真题精选(含答案)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、过关检测过关检测 20232023 年期货从业资格之期货基础知识真题年期货从业资格之期货基础知识真题精选精选(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、期货公司从事（）业务的，应当依法登记备案。A.商品期货业务 B.金融期货业务 C.期货咨询业务 D.资产管理业务【答案】D 2、中国金融期货交易所说法不正确的是（）。A.理事会对会员大会负责 B.董事会执行股东大会决议 C.属于公司制交易所 D.监事会对股东大会负责【答案】A 3、下列说法错误的是（）。A.期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约 B.期货合约和场内期权合约均可以进行双向操作 C.期货合约和场内期权合约过结
2、算所统一结算 D.期货合约和场内期权合约盈亏特点相同【答案】D 4、在我国，4 月 15 日，某交易者卖出 10 手 7 月黄金期货合约同时买入 10 手 8月黄金期货合约，价格分别为 256.05 元/克和 255.00 元/克。5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7 月和 8 月合约平仓价格分别为 256.70 元/克和 256.05 元/克。则该交易者（）。A.盈利 1000 元 B.亏损 1000 元 C.盈利 4000 元 D.亏损 4000 元【答案】C 5、5 月 10 日，大连商品交易所的 7 月份豆油收盘价为 11220 元/吨，结算价格为 11200 元/吨，涨
3、跌停板幅度为 4%，则下一个交易日涨停价格为()。A.11648 元/吨 B.11668 元/吨 C.11780 元/吨 D.11760 元/吨【答案】A 6、期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。A.相同 B.相反 C.相关 D.相似【答案】B 7、假设当前 3 月和 6 月的欧元/美元外汇期货价格分别为 1.3500 和 1.3510。10 天后，3 月和 6 月的合约价格分别变为 1.3513 和 1.3528。那么价差发生的变化是（）。A.扩大了 5 个点 B.缩小了 5 个点 C.扩大了
4、13 个点 D.扩大了 18 个点【答案】A 8、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】B 9、如果投资者在 3 月份以 600 点的权利金买人一张执行价格为 21500 点的 5 月份恒指看涨期权，同时又以 400 点的期权价格买入一张执行价格为 21500 点的5 月份恒指看跌期权，其损益平衡点为（）。(不计交易费用)A.21300 点和 21700 点 B.21100 点和 21900 点 C.22100 点和 21100
5、 点 D.20500 点和 22500 点【答案】C 10、期权按履约的时间划分，可以分为（）。A.场外期权和场内期权 B.现货期权和期货期权 C.看涨期权和看跌期权 D.美式期权和欧式期权【答案】D 11、期货技术分析假设的核心观点是（）。A.历史会重演 B.价格呈趋势变动 C.市场行为反映一切信息 D.收盘价是最重要的价格【答案】B 12、技术分析的三大假设中最根本的、最核心的观点是（）。A.经济人假设 B.市场行为反映一切 C.价格呈趋势变动 D.历史会重演【答案】C 13、下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（）。A.标的资产交割品级 B.标的资产种类 C.价差大小 D.买卖方向【答
6、案】A 14、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。A.15 B.2 C.3 D.4【答案】C 15、股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（）。A.因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果 B.因此，常常是持有一种股指期货合约，用交割时间不同的另一种期货合约为其保值 C.因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一种期货合约为其保值 D.因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致【答案】D 16、当标的资产市场价格高于执行价格时，()为实值期权。A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权【答案】A 17、TF1509 期货价格为 97525，
7、若对应的最便宜可交割国债价格为 99640，转换因子为 10167。至 TF1509 合约最后交割日，该国债资金占用成本为15481，持有期间利息收入为 15085，则 TF1509 的理论价格为（）。A.1.0167*（99.640+1.5481-1.5085）B.1/1.0167*（99.640+1.5481）C.1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D.1/1.0167*(99.640-1.5085)【答案】C 18、在正向市场上，套利交易者买入 5 月大豆期货合约的同时卖出 9 月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.未来价差不确定 B.未来价差不变 C.未来价
8、差扩大 D.未来价差缩小【答案】D 19、某香港投机者 5 月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入 1 手（10 吨手）9 月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000 港元吨，期权权利金为 20 港元吨。到 8 月份时，9 月大豆期货价格涨到 2200 港元吨，该投机者要求行使期权，于是以 2000 港元吨买入 1 手 9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。A.1000 B.1500 C.1800 D.2000【答案】C 20、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（）。A.中国证监会 B.中国证监会派出机构 C.期货交易所
9、 D.期货自律组织【答案】B 21、艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由（）组成。A.上升（或下降）的 4 个过程和下降（或上升）的 4 个过程 B.上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 4 个过程 C.上升（或下降）的 5 个过程和下降（或上升）的 3 个过程 D.上升（或下降）的 6 个过程和下降（或上升）的 2 个过程【答案】C 22、我国期货公司从事的业务类型不包括（）。A.期货经纪业务 B.期货投资咨询业务 C.资产管理业务 D.风险投资【答案】D 23、关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（）。A.到期收益率下降 10bp 导致债券价格
10、上升的幅度，小于到期收益率上升 10bp导致债券价格下降的幅度 B.到期收益率下降 10bp 导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升 10bp导致债券价格下降的幅度 C.到期收益率下降 10bp 导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升 10bp导致债券价格下降的比例 D.到期收益率下降 10bp 导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升 10bp 导致债券价格下降的幅度相同【答案】B 24、关于 系数，下列说法正确的是（）。A.某股票的 系数越大，其非系统性风险越大 B.某股票的 系数越大，其系统性风险越小 C.某股票的 系数越大，其系统性风险越大 D.某股票的 系数越大，其非系统性风
11、险越大【答案】C 25、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从10 元/吨变为 20 元/吨 B.基差从 10 元/吨变为20 元/吨 C.基差从10 元/吨变为30 元/吨 D.基差从 30 元/吨变为 10 元/吨【答案】A 26、3 月中旬，某大豆购销企业与一食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格 3600 元吨在 2 个月后向该食品厂交付 2000 吨大豆。该大豆购销企业，为了避免两个月后履行购销合同采购大豆的成本上升，该企业买入 6 月份交割的大豆期货合约 200 手(10 吨手)，成交价为 4350 元吨。至 5 月中旬，大
12、豆现货价格已达 4150 元吨，期货价格也升至 4780 元吨。该企业在现货市场采购大豆交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。3 月中旬、5 月中旬大豆的基差分别是（）元吨。A.750；630 B.-750；-630 C.750；-630 D.-750；630【答案】B 27、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元/吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以 10 美元/吨的权利金买入一张 9月份到期的执行价格为 130 美元/吨的小麦看跌期权合约，9 月份时，相关期货合约价格为 150 美元/吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合
13、约 1 吨标的物，其他费用不计）A.盈利 10 美元 B.亏损 20 美元 C.盈利 30 美元 D.盈利 40 美元【答案】B 28、某交易者在 3 月 1 日对某品种 5 月份.7 月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为 6270 元吨.6200 元吨。3 月 10 日，该交易者将 5 月份.7 月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为 6190 元吨和 6150 元吨，则该套利交易（）元吨。A.盈利 60 B.盈利 30 C.亏损 60 D.亏损 30【答案】B 29、如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是（）。A.买入股指期货合约，同时买入股票组合
14、B.买入股指期货合约，同时卖空股票组合 C.卖出股指期货合约，同时卖空股票组合 D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合【答案】D 30、期货交易采用的结算方式是（）。A.一次性结清 B.货到付款 C.分期付款 D.当日无负债结算【答案】D 31、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A.基差从10 元/吨变为 20 元/吨 B.基差从 10 元/吨变为20 元/吨 C.基差从10 元/吨变为30 元/吨 D.基差从 30 元/吨变为 10 元/吨【答案】A 32、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（）。A.具有保密性 B.具有预期性 C.具有连续
15、性 D.具有权威性【答案】A 33、在期货交易中，通过套期保值转移出去的大部分风险主要是由期货市场中大量存在的（）来承担。A.期货投机者 B.套利者 C.套期保值者 D.期货公司【答案】A 34、关于芝加哥商业交易所(CME)3 个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（）。A.采用指数式报价 B.CME 的 3 个月欧洲美元期货合约的标的本金为 2000000 美元 C.期限为 3 个月期欧洲美元活期存单 D.采用实物交割【答案】A 35、期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（）。A.合约名称 B.最小变动价位 C.报价单位 D.交易单位【答案】D 36、沪深 300 股指期货合约
16、的最低交易保证金是合约价值的（）。A.8 B.5 C.10 D.12【答案】A 37、在沪深 300 指数期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。A.当日成交价 B.当日结算价 C.交割结算价 D.当日收量价【答案】C 38、价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作横向延伸运动的形态是()。A.双重顶（底）形态 B.三角形形态 C.旗形形态 D.矩形形态【答案】D 39、沪深 300 股票指数的编制方法是（）A.简单算术平均法 B.修正的算数平均法 C.几何平均法 D.加权平均法【答案】D 40、期货公司开展资产管理业务时，（）。A.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖 B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务 C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺 D.与客户共享收益，共担风险【答案】B 41、目前，我国上海期货交易所采用()。A.集中交割方式 B.现金交割方式 C.滚动交割方式 D.滚动交割和集中交割相结合【答案】A 42、某机构持有价值为 1 亿元的中国金融期货交易所 5 年期国债
