《考前必备2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷B卷(含答案)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《考前必备2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷B卷(含答案)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、考前必备考前必备 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷题库检测试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，
2、如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C 2、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率【答案】D 3、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 4、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 5、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对
3、影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 6、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标【答案】D 7、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从宏观战略层面开始，
4、深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C 8、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 9、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据：外部数据 C.业务经营环境：内部控制因素 D.业务经营环境：外部数据【答案】B 10、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。
5、A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 11、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 12、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5 亿 B.90 亿 C.30 亿 D.40 亿【答案】A 13、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显
6、性风险 D.长期的潜在风险【答案】D 14、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门 B.各业务部门风险管理部门管理层 C.管理层各业务部门风险管理部门 D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B 15、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C 16、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.1
7、00%【答案】C 17、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险 B.信用风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】D 18、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】D 19、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.
8、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C 20、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）是 0.10，违约损失率（LGD）是 0.50。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为30 亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是 20 亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0.8 B.4 C.1 D.3.2【答案】C 21、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银
9、行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 22、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况 B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 D.银行应通过以定
10、性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D 23、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2【答案】D 24、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 25、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的
11、交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C 26、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本【答案】C 27、证券融资交易不包括（）。A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】D 28、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A 29、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表
12、述，正确的是（）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0【答案】B 30、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上 B.从上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】B 31、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加 B.减少
13、 C.不确定 D.不变【答案】A 32、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】C 33、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D 34、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则 B.公开原则 C.公平原则 D.公正原则【答案】C 35、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额 B.资产收益率=税后净收入资本金总额
14、C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】C 36、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 37、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率（PD）为 2，贷款违约损失率（LGD）为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1 亿元 B.0.2 亿元 C.0.5 亿元 D.1 亿元【答案】A 38、在信息披露不充分的条件下，为了达到
15、有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督 B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息 C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈 D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B 39、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额 B.资产收益率=税后净利润资本金总额 C.资产收益率=税后净利
16、润平均资本金总额 D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】D 40、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险水平 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A 41、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.信用风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】D 42、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 43、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和
