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1、题库测试题库测试 20232023 年期货从业资格之期货基础知识能力年期货从业资格之期货基础知识能力提升试卷提升试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、某国债期货合约的市场价格为 97.635，若其可交割后 2012 年记账式财息（三期）国债的市场价格为 99.525，转换因子为 1.0165，则该国债的基差为（）。A.99.525-97.6351.0165 B.97.635-99.5251.0165 C.99.525-97.6351.0165 D.97.6351.0165-99.525【答案】C 2、某投资者以 65000 元/吨卖出 1 手 8 月铜期
2、货合约，同时以 63000 元/吨买入1 手 10 月铜合约，当 8 月和 10 月合约价差为（）元/吨时，该投资者亏损。A.1000 B.1500 C.-300 D.2001【答案】D 3、期货品种进入实物交割环节时，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是（）。A.介绍经纪商 B.期货信息资讯机构 C.交割仓库 D.期货保证金存管银行【答案】C 4、某投机者预测 10 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 10 手大豆期货合约，成交价格为 2030 元吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在 2000元吨的价格再次买入 5 手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。A.2010 元
3、吨 B.2020 元吨 C.2015 元吨 D.2025 元吨【答案】B 5、下列关于期货交易的说法中，错误的是()。A.期货交易的目的在于规避风险或追求风险收益 B.期货交易的对象是一定数量和质量的实物商品 C.期货交易以现货交易、远期交易为基础 D.期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动【答案】B 6、下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（）。A.期货交易无价格风险 B.期货价格上涨则赢利，下跌则亏损 C.能够消灭期货市场的风险 D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损【答案】D 7、其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（）。A.看涨期权空头价值上升，看跌期
4、权空头价值下降 B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升【答案】D 8、股票期权的标的是（）。A.股票 B.股权 C.股息 D.固定股息【答案】A 9、以下不属于基差走强的情形是（）。A.基差为正且数值越来越大 B.基差为负值且绝对值越来越小 C.基差从正值变负值 D.基差从负值变正值【答案】C 10、期货公司不可以（）。A.设计期货合约 B.代理客户入市交易 C.收取交易佣金 D.管理客户账户【答案】A 11、在我国，1 月 8 日，某交易者进行套利交易，同时卖出 500 手 3 月白糖期货合约、买
5、入 1000 手 5 月白糖期货合约、卖出 500 手 7 月白糖期货合约；成交价格分别为 6370 元/吨、6360 元/吨和 6350 元/吨。1 月 13 日对冲平仓时成交价格分别为 6350 元/吨、6320 元/吨和 6300 元/吨。则该交易者（）。A.盈利 5 万元 B.亏损 5 万元 C.盈利 50 万元 D.亏损 50 万元【答案】B 12、期货交易所规定，只有（）才能入场交易。A.经纪公司 B.生产商 C.经销商 D.交易所的会员【答案】D 13、期权交易中，（）有权在规定的时间内要求行权。A.只有期权的卖方 B.只有期权的买方 C.期权的买卖双方 D.根据不同类型的期权，
6、买方或卖方【答案】B 14、在我国，交割仓库是指由（）指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。A.期货交易所 B.中国证监会 C.期货交易的买方 D.期货交易的卖方【答案】A 15、当成交指数为 9528 时，1000000 美元面值的 13 周国债期货和 3 个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是()。A.1.18，1.19 B.1.18，1.18 C.1.19，1.18 D.1.19，1.19【答案】C 16、3 月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米 5000 吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在 7 月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为 2060 元/吨。此时玉米现
7、货价格为 2000 元/吨。至 5 月中旬，玉米期货价格上涨至2190 元/吨，玉米现货价格为 2080 元/吨。该饲料厂按照现货价格买入 5000 吨玉米，同时按照期货价格将 7 月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（）。A.基差不变，实现完全套期保值 B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利 C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利 D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损【答案】B 17、在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。A.期权费 B.无穷大 C.零 D.标的资产的市场价格【答案】A 18、某投资者开仓买入 10 手 3 月份的沪深 300 指数期货合约，卖出 10
8、手 4 月份的沪深 300 指数期货合约，其建仓价分别为 2800 点和 2850 点，上一交易日结算价分别为 2810 点和 2830 点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日 3 月和 4 月合约的结算价分别是 2830 点和 2870 点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.30000 B.-90000 C.10000 D.90000【答案】A 19、套期保值本质上是一种()的方式。A.躲避风险 B.预防风险 C.分散风险 D.转移风险【答案】D 20、以下属于虚值期权的是（）。A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格
9、C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格 D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格【答案】D 21、一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。A.客户 B.期货公司和客户共同 C.期货公司 D.期货交易所【答案】A 22、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（）。A.预期 A 货币对美元贬值，B 货币对美元升值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B货币期货合约 B.预期 A 货币对美元升值，B 货币对美元贬值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B货币期货合约 C.预期 A 货币对美元汇率不变，B 货币对美元升值，则买
10、入 A 货币期货合约，卖出 B 货币期货合约 D.预期 B 货币对美元汇率不变，A 货币对美元升值，则卖出 A 货币期货合约，买入 B 货币期货合约【答案】A 23、某品种合约最小变动价位为 10 元吨，合约交易单位为 5 吨手，则每手合约的最小变动值是（）元。A.5 B.10 C.2 D.50【答案】D 24、若基差交易时间的权利属于卖方，则称为（）。A.买方叫价交易 B.卖方叫价交易 C.赢利方叫价交易 D.亏损方叫价交易【答案】B 25、在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（）。A.审批制 B.备案制 C.核准制 D.注册制【答案】B 26、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元
11、吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元吨的小麦看涨期权合约。同时以 10 美元吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为 13D 美元吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为 150 美元吨，则该投资者的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.亏损 10 美元吨 B.亏损 20 美元吨 C.盈利 10 美元吨 D.盈利 20 美元吨【答案】B 27、在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（）。A.期权多头方 B.期权空头方 C.期权多头方和期权空头方 D.都不用支付【答案】B 28、某投资者当日开仓买入 10 手 3 月份的沪深 300 指数期货合
12、约，卖出 10 手4 月份的沪深 300 指数期货合约，其建仓价分别为 2800 点和 2850 点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为 2830 点和 2870 点，当日的结算价分别为2810 点和 2830 点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）A.盈利 30000 B.盈利 90000 C.亏损 90000 D.盈利 10000【答案】A 29、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入 10 手期货合约建仓，基差为-20 元/吨，卖出平仓时的基差为-50 元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。A.盈利 3000 元 B.亏损
13、 3000 元 C.盈利 1500 元 D.亏损 1500 元【答案】A 30、对于某债券组合，三只债券投资额分别为 200 万元、300 万元和 500 万元，其久期分别为 3、4、5，则该债券组合的久期为（）。A.3.6 B.4.2 C.3.5 D.4.3【答案】D 31、某客户通过期货公司开仓卖出 1 月份黄大豆 1 号期货合约 100 手（10 吨/手），成交价为 3535 元/吨，当日结算价为 3530 元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为 5%。该客户当日交易保证金为（）元。A.176500 B.88250 C.176750 D.88375【答案】A 32、（）的变动表现为供给曲
14、线上的点的移动。A.需求量 B.供给水平 C.需求水平 D.供给量【答案】D 33、修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。A.票面利率 B.票面价格 C.市场利率 D.期货价格【答案】C 34、某组股票现值 100 万元，预计 1 个月后可收到红利 1 万元，当时市场年利率为 6，买卖双方签订了 3 个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为_元，合理价格为_元。（）A.10000；1005000 B.5000；1010000 C.25100；1025100 D.4900；1004900【答案】D 35、若投资者预期未来利率水平上
15、升、利率期货价格将下跌，则可选择（）。A.买入期货合约 B.多头套期保值 C.空头策略 D.多头套利【答案】C 36、下列不属于不可控风险的是()。A.气候恶劣 B.突发性自然灾害 C.政局动荡 D.管理风险【答案】D 37、依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（）。A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.证券交易所 D.中国期货业协会【答案】A 38、关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（）。A.由期货公司分担客户投资损失 B.由期货公司承诺投资的最低收益 C.由客户自行承担投资风险 D.由期货公司承担投资风险【答案】C 39、在基差(现货价格一期货价格)
16、为+2 时，买入现货并卖出期货，在基差（）时结清可盈亏相抵。A.+1 B.+2 C.+3 D.-1【答案】B 40、某国债期货合约的理论价格的计算公式为（）。A.(现货价格+资金占用成本)转换因子 B.(现货价格+资金占用成本)转换因子 C.(现货价格+资金占用成本-利息收入)转换因子 D.(现货价格+资金占用成本-利息收入)转换因子【答案】D 41、2015 年，某期货交易所的手续费收入为 5000 万元人民币，根据期货交易所管理办法的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为()万元。A.500 B.1000 C.2000 D.2500【答案】B 42、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买 1000 份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权【答案】C 43、若某年 11 月，CBOT 小麦市场的基差为-3 美分/蒲式耳，到了 12 月份基差变为 3 美分/蒲式耳，这种基差变化称为（）。A.走强 B.走弱 C.不变 D.趋近【答案】A 44、根据以下材料，回答题 A.42300
