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1、备考模拟备考模拟 20222022 年期货从业资格之期货基础知识考前年期货从业资格之期货基础知识考前冲刺模拟试卷冲刺模拟试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、某交易者在 3 月 1 日对某品种 5 月份、7 月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为 6270 元/吨、6200 元/吨。3 月 10 日，该交易者将 5 月份、7 月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为 6190 元/吨和 6150 元/吨，则该套利交易（）元/吨。A.盈利 60 B.盈利 30 C.亏损 60 D.亏损 30【答案】B 2、价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作
2、横向延伸运动的形态是()。A.双重顶（底）形态 B.三角形形态 C.旗形形态 D.矩形形态【答案】D 3、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入 10 手期货合约建仓，当时的基差为-30 元/吨，卖出平仓时的基差为-60 元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利 3000 B.亏损 3000 C.盈利 1500 D.亏损 1500【答案】A 4、关于股指期货期权的说法，正确的是（）。A.股指期货期权的标的物是特定的股指期货合约 B.股指期货期权的标的物是特定的股指期权合约 C.股指期货期权的标的物是特定的股票价格指数 D.股指期权既是一种期权合约，也是一种期货
3、合约【答案】A 5、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为 6，且预计一个月后可收到5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。A.15000 B.15124 C.15224 D.15324【答案】B 6、5 月份，某进口商以 49000 元吨的价格从国外进口一批铜，同时以 49500元吨的价格卖出 9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6 月中旬，该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜期货价格为基准价，以低于期货价格 300
4、元吨的价格交易铜。8 月 10 日，电缆厂实施点价，以 47000 元吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格 A.结束套期保值时的基差为 200 元吨 B.与电缆厂实物交收的价格为 46500 元吨 C.基差走弱 200 元吨，现货市场盈利 1 000 元吨 D.通过套期保值操作，铜的售价相当于 49200 元吨【答案】D 7、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。A.收盘集合竞价在开盘前 10 分钟内进行 B.开盘集合竞价在开盘前 5 分钟内进行 C.收盘集合竞价在收盘前 5 分钟内进行 D.开盘集合竞价在开盘前 10 分钟内进行【答案】B 8、当（）
5、时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。A.基差走强 B.市场由正向转为反向 C.基差不变 D.市场由反向转为正向【答案】C 9、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。A.平仓优先和时间优先 B.价格优先和平仓优先 C.价格优先和时间优先 D.时间优先和价格优先【答案】A 10、下面属于熊市套利做法的是（）。A.买入 1 手 3 月大豆期货合约，同时卖出 1 手 5 月大豆期货合约 B.卖出 1 手 3 月大豆期货合约，第二天买入 1 手 5 月大豆期货合约 C.买入 1 手 3 月大豆期货合约，同时卖出 2 手 5 月大豆期货合约 D
6、.卖出 1 手 3 月大豆期货合约，同时买入 1 手 5 月大豆期货合约【答案】D 11、目前，我国期货交易所采取分级结算制度的是（）。A.郑州商品交易所 B.大连商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所【答案】D 12、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括()。A.交易部门 B.交割部门 C.财务部门 D.人事部门【答案】D 13、拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。A.多头套期保值 B.空头套期保值 C.交叉套期保值 D.动态套期保值【答案】A 14、一般而言，套期保值交易（）。A.比普通投机交易风险小 B.比普通投机交易风险大 C
7、.和普通投机交易风险相同 D.无风险【答案】A 15、某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3 月 5 日该厂在 7 月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为 20500 元/吨。此时铝锭的现货价格为 19700 元/吨。至 6 月 5 日，期货价格为 20800 元/吨，现货价格为 19900 元/吨。则套期保值效果为（）。A.买入套期保值，实现完全套期保值 B.卖出套期保值，实现完全套期保值 C.买入套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利 D.卖出套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利【答案】C 16、期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。A.套期保值 B.跨市
8、套利 C.跨期套利 D.投机交易【答案】A 17、某投机者以 7800 美元/吨的价格买入 1 手铜合约，成交后价格上涨到 7950美元/吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。A.7780 美元/吨 B.7800 美元/吨 C.7870 美元/吨 D.7950 美元/吨【答案】C 18、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种 B.中长期利率期货一般采用实物交割 C.短期利率期货一般采用实物交割 D.中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】B 19、期货交易所规定，只有（）才能入场交易。A.经纪公司 B.生产商 C.经销商 D.交易所的会员
9、【答案】D 20、在我国大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100大豆=18豆油+（）豆粕+35损耗”的关系。A.30 B.50 C.78.5 D.80【答案】C 21、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。A.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险 B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸 D.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权【答案】B 22、某国债作为中金所 5 年期国债期货可交割国债，票面利率为 353，则其转换因子()。A.大于 1 B.小于 1 C.等于 1 D.无法确定【答案】A 23、在我国，（
10、）具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。?A.非结算会员 B.结算会员 C.普通机构投资者 D.普通个人投资者【答案】B 24、7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合约的价格是 2000 元吨，11 月份大豆合约的价格是 1950 元吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。A.9 月大豆合约的价格保持不变，11 月大豆合约的价格涨至 2050 元吨 B.9 月大豆合约的价格涨至 2100 元吨，11 月大豆合约的价格保持不变 C.9 月大豆合约的价格跌至 1900 元吨，11 月大豆合约的价格涨至 1990 元吨 D.9 月大豆合
11、约的价格涨至 2010 元吨，11 月大豆合约的价格涨至 2150 元吨【答案】D 25、（）自创建以来一直交易活跃，至今其价格依然是国际有色金属市场的晴雨表。A.伦敦金属交易所（LME）B.纽约商品交易所（COMEX）C.纽约商业交易所（NYMEX）D.芝加哥商业交易所（CME）【答案】A 26、9 月 1 日，套利者买入 10 手 A 期货交易所 12 月份小麦合约的同时卖出 10手 B 期货交易所 12 月份的小麦合约，成交价格分别为 540 美分/蒲式耳和 570美分/蒲式耳，10 月 8 日，套利者将上述合约全部平仓，成交价格分别为 556美分/蒲式耳和 572 美分/蒲式耳，该套利
12、交易（）美元。（A、B 两交易所小麦合约交易单位均为 5000 蒲式耳/手，不计手续费等费用）A.盈利 7000 B.亏损 7000 C.盈利 700000 D.盈利 14000【答案】A 27、假设英镑的即期汇率为 1 英镑兑 14839 美元，30 天远期汇率为 1 英镑兑14783 美元。这表明 30 天远期英镑（）。A.贴水 4.53%B.贴水 0.34%C.升水 4.53%D.升水 0.34%【答案】A 28、若 6 月 S&P500 看跌期货买权履约价格为 1110，权利金为 50，6 月期货市价为 1105，则（）。A.时间价值为 50 B.时间价值为 55 C.时间价值为 45
13、 D.时间价值为 40【答案】C 29、期货佣金商负责执行（）发出的交易指令，管理期货头寸的保证金。A.CPO B.CTA C.TM D.FCM【答案】B 30、某交易者在 3 月 20 日卖出 1 手 7 月份大豆合约，价格为 1840 元/吨，同时买入 1 手 9 月份大豆合约价格为 1890 元/吨。5 月 20 日，该交易者买入 1 手 7月份大豆合约，价格为 1810 元/吨，同时卖出 1 手 9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，交易所规定 1 手=10 吨，则该交易者套利的结果为（）元。A.亏损 150 B.获利 150 C.亏损 200 D.获利 200【答案】B 31、某
14、欧洲美元期货合约的年利率为 25，则美国短期利率期货的报价正确的是（）。A.97.5 B.2.5 C.2.500 D.97.500【答案】D 32、在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（）。A.零 B.无穷大 C.全部权利金 D.标的资产的市场价格【答案】C 33、某投资者在国内市场以 4020 元/吨的价格买入 10 手大豆期货合约，后以4010 元/吨的价格买入 10 手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。A.4015 B.4010 C.4020 D.4025【答案】A 34、沪深 300 股指期货每日结算价按合约（）计算。A.当天的收盘价
15、B.收市时最高买价与最低买价的算术平均值 C.收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值 D.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价【答案】D 35、运用移动平均线预测和判断后市时，当价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线，为（）信号。A.套利 B.卖出 C.保值 D.买入【答案】D 36、在反向市场上，交易者买入 5 月大豆期货合约同时卖出 9 月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A.价差将缩小 B.价差将扩大 C.价差将不变 D.价差将不确定【答案】B 37、期货公司不可以（）。A.设计期货合约 B.代理客户入市交易 C.收取交易佣金 D.管理客户账户【答案】A 38、如果进行卖出套期保值，结
16、束保值交易的有利时机是（）。A.当期货价格最高时 B.基差走强 C.当现货价格最高时 D.基差走弱【答案】B 39、中国金融期货交易所已将沪深 300 指数期货合约最低保证金标准下调至（）.A.6%B.8%C.10%D.20%【答案】B 40、某交易者以 1000 元/吨的价格买入 12 月到期、执行价格为 48000 元/吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为 47500 元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）A.-1000 B.500 C.1000 D.-500【答案】D 41、价格形态中常见的和可靠的反转形态是（）。A.圆弧形态 B.头肩顶（底）C.双重顶（底）D.三重顶（底）【答案】B 42、基差的变化主要受制于（）。A.管理费 B.保证金利息 C.保险费 D.持仓费【答案】D 43、（）是郑州商品交易所上市的期货品种。A.菜籽油期货 B.豆油期货 C.燃料油期货 D.棕桐油期货【答案】A 44、下列不属于利率期货合约标的的是()。A.货币资金的借贷 B.股票 C.短期存单 D.债券【答案】B 45、理论上，当市场利率上升时，将导致（）。A.国债和国债期货价格均下跌 B.
