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1、考前必备考前必备 20222022 年期货从业资格之期货基础知识模拟年期货从业资格之期货基础知识模拟试题含答案二试题含答案二 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、某投资者在 3 个月后将获得-笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市大盘上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。A.股指期货卖出套期保值 B.股指期货买入套期保值 C.股指期货和股票期货套利 D.股指期货的跨期套利【答案】B 2、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（）交易。A.期现套利 B.跨期套利
2、 C.跨市场套利 D.跨币种套利【答案】C 3、当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（）。A.以标的资产市场价格卖出期货合约 B.以执行价格买入期货合约 C.以标的资产市场价格买入期货合约 D.以执行价格卖出期货合约【答案】D 4、国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。A.交易所 B.多空双方协定 C.空头 D.多头【答案】C 5、期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（）。A.成交量、成交价 B.持仓量 C.最高价与最低价 D.预期次日开盘价【答案】D 6、下列选项中，不属于实物交割必不可少的环节的是（）。A.交割配对 B.标准仓单与货款交换 C.实物交收 D.增值
3、税发票流转【答案】C 7、某交易者以 9520 元吨买入 5 月菜籽油期货合约 1 手，同时以 9590 元吨卖出 7 月菜籽油期货合约 1 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A.5 月 9530 元吨，7 月 9620 元吨 B.5 月 9550 元吨，7 月 9600 元吨 C.5 月 9570 元吨，7 月 9560 元吨 D.5 月 9580 元吨，7 月 9610 元吨【答案】C 8、从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（）。A.交易所与商业银行共同组建的机构，附属于交易所但相对独立 B.交易所与商业银行联合组建的机构，完全独立于交易所
4、 C.交易所的内部机构 D.独立的全国性的机构【答案】C 9、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（）。A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权【答案】B 10、中国金融期货交易所的会员按照业务范围进行分类，不包括（）。A.交易结算会员 B.全面结算会员 C.个别结算会员 D.特别结算会员【答案】C 11、目前，沪深 300 指
5、数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B 12、在期货交易发达的国家，（）被视为权威价格，并成为现货交易重要参考依据和国际贸易者研究世界市场行情依据。A.远期价格 B.期权价格 C.期货价格 D.现货价格【答案】C 13、沪深 300 股指期货当日结算价是（）。A.当天的收盘价 B.收市时最高买价与最低买价的算术平均值 C.收市时最高卖价与最低卖价的算术平均值 D.期货合约最后 1 小时成交价格按照成交量的加权平均价【答案】D 14、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益 B
6、.担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险 C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头 D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】D 15、下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小 B.平值期权的内涵价值最大 C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大 D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大【答案】C 16、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 10210 元吨，空头开仓价格为 10630 元吨，双方协议以 10450 元吨平仓，以 10400 元吨进行现货交收，不考虑交割成本，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。
7、A.多方 10160 元吨，空方 10580 元吨 B.多方 10120 元吨，空方 10120 元吨 C.多方 10640 元吨，空方 10400 元吨 D.多方 10120 元吨，空方 10400 元吨【答案】A 17、某企业利用豆油期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）A.基差从-300 元吨变为-500 元吨 B.基差从 300 元吨变为-100 元吨 C.基差从 300 元吨变为 200 元吨 D.基差从 300 元吨变为 500 元吨【答案】D 18、某期货公司客户李先生的期货账户中持有 SR0905 空头合约 100 手。合约当日出现涨停单边市，结
8、算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为 3083元/吨，李先生的客户权益为 303500 元。该期货公司 SR0905 的保证金比例为17。SR 是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为 10 吨/手。A.32 B.43 C.45 D.53【答案】B 19、下列叙述不正确的是（）。A.期权合约是在交易所上市交易的标准化合约 B.期权买方需要支付权利金 C.期权卖方的收益是权利金，而亏损时不固定的 D.期权卖方可以根据市场情况选择是否行权【答案】D 20、中国金融期货交易所 5 年期国债期货合约的报价方式为（）。A.百元净价报价 B.千元净价报价 C.收益率报价 D.指数点报价【答案
9、】A 21、()通常只进行当日的买卖，一般不会持仓过夜。A.长线交易者 B.短线交易者 C.当日交易者 D.抢帽子者【答案】C 22、当前某股票价格为 64.00 港元，该股票看涨期权的执行价格为 62.50 港元，权利金为 2.80 港无，其内涵价值为（）港元。A.-1.5 B.1.5 C.1.3 D.-1.3【答案】B 23、在反向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入 5 月菜籽油期货合约，卖出 7 月菜籽油期货合约，限价价差为 40 元吨。若该指令成交，则成交的价差应（）元吨。A.小于或等于 40 B.大于或等于 40 C.等于 40 D.大于 40【答案】A 24、我国 5 年期国债
10、期货的合约标的为（）。A.面值为 10 万元人民币、票面利率为 6%的名义申期国债 B.面值为 100 万元人民币、票面利率为 6%的名义中期国债 C.面值为 10 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债 D.面值为 100 万元人民、票面利率为 3%的名义中期国债【答案】D 25、3 月 1 日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为 6.1130，CME6 月份美元兑人民币的期货价格为 6.1190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在 CME 卖出 100 手 6 月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入 1000 万美元。4 月 1 日，现货和期货的价格分别变为 6.
11、1140 和 6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，该交易者的交易结果是（）。（美元兑人民币期货合约规模 10 万美元，交易成本忽略不计）A.盈利 10000 美元 B.盈利 20000 元人民币 C.亏损 10000 美元 D.亏损 20000 元人民币【答案】B 26、关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（）。A.最大收益为所收取的权利金 B.当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权 C.损益平衡点为：执行价格+权利金 D.买方的盈利即为卖方的亏损【答案】C 27、若某投资者以 4500 元/吨的价格买入 1 手大豆期货合约，
12、为了防止损失，立即下达 1 份止损单，价格定于 4480 元/吨，则下列操作合理的有（）。A.当该合约市场价格下跌到 4460 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4470 元/吨 B.当该合约市场价格上涨到 4510 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4520 元/吨 C.当该合约市场价格上涨到 4530 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4520 元/吨 D.当该合约市场价格下跌到 4490 元/吨时，立即将该合约卖出【答案】C 28、下列关于对冲基金的说法错误的是（）。A.对冲基金即是风险对冲过的基金 B.对冲基金是采取公开募集方式以避开管制，并通过大量金融工具投资获取高
13、回报率的共同基金 C.对冲基金可以通过做多、做空以及进行杠杆交易（即融资交易）等方式，投资于包括衍生工具、货币和证券在内的任何资产品种 D.对冲基金经常运用对冲的方法去抵消市场风险，锁定套利机会【答案】B 29、基点价值是指（）。A.利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的百分比 B.利率变化 100 个基点引起的债券价格变动的绝对额 C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比 D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额【答案】D 30、目前，沪深 300 指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B 31、沪深 300
14、 股指期货的交割方式为（）A.实物交割 B.滚动交割 C.现金交割 D.现金和实物混合交割【答案】C 32、目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。A.间接标价法 B.直接标价法 C.英镑标价法 D.欧元标价法【答案】B 33、卖出套期保值是为了（）。A.规避期货价格上涨的风险 B.规避现货价格下跌的风险 C.获得期货价格上涨的收益 D.获得现货价格下跌的收益【答案】B 34、某日，我国菜籽油期货某合约的结算价为 9900 元吨，收盘价为 9910 元吨，若该合约每日交割最大波动限制为正负 3%，最小变动价位为 2 元吨，则下一交易菜籽油期货合约允许的报价范围为（）元吨。A.96141020
15、6 B.961310207 C.960410196 D.960310197【答案】C 35、1972 年 5 月，芝加哥商业交易所(CME)推出（）交易。A.股指期货 B.利率期货 C.股票期货 D.外汇期货【答案】D 36、假设其他条件不变，若白糖期初库存量过低，则当期白糖价格（）。A.将保持不变 B.将趋于下跌 C.趋势不确定 D.将趋于上涨【答案】D 37、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为 50 港元，假定市场利率为 6，且预计一个月后可收到5000
16、港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。A.15000 B.15124 C.15224 D.15324【答案】B 38、风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（）的高净值自然人客户。A.人民币 20 万元 B.人民币 50 万元 C.人民币 80 万元 D.人民币 100 万元【答案】D 39、某客户在国内市场以 4020 元吨买入 5 月大豆期货合约 10 手，同时以4100 元吨卖出 7 月大豆期货合约 10 手，价差变为 140 元吨时该客户全部平仓，则套利交易的盈亏状况为（）元。（大豆期货合约规模为每手 10 吨，不计交易费用，价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.亏损 6000 B.盈利 8000 C.亏损 14000 D.盈利 14000【答案】A 40、交易经理主要负责控制风险，监视（）的交易活动。A.CPO B.CTA C.TM D.FCM【答案】B 41、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是（）。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约 B.远期交易是否收取或收取多少保证金由交易双方商定 C.
