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1、题库模拟题库模拟 20222022 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考前冲刺试卷础知识考前冲刺试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、如果当前 1 年和 2 年的即期利率分别为 7%和 8%，那么隐含 1 年到 2 年远期利率为（）A.7.5%B.9%C.15%D.1%【答案】B 2、下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。A.银行存款 B.国债 C.短期债券回购 D.长期债券回购【答案】D 3、下列关于下行风险说法措误的是（）。A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。B.根据 CFA 协
2、会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。【答案】C 4、目前，在我国对投资者从基金分配中获得的企业债权的利息收入，由（）在向基金派发利息时，代扣代缴 20%的个人所得税。A.上市公司、发行债券的企业 B.基金管理公司 C.中央结算公司 D.基金托管银行【答案】A 5、过滤法则是美国学者亚历山大于（）提出的一种检验证券市场是
3、否达到弱式有效的方法。A.1953 年 B.1961 年 C.1968 年 D.1993 年【答案】B 6、下列关于财务报表中的各个项目的关系，描述不正确的是（）。A.资产=负债+所有者权益 B.净现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量 C.流动资产=流动负债 D.净利润=息税前利润-利息费用-税费【答案】C 7、设立证券登记机构必须经（）同意。A.证监会 B.会员大会 C.国务院 D.国务院证券监督管理机构【答案】D 8、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的
4、是（）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合 M 与无风险资产的再组合 C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位 D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关【答案】D 9、（）履行监督管理银行间债券市场功能。A.银行业协会 B.证监会 C.中国人民银行 D.国务院财政部【答案】C 10、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为 B.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主 C.按回购期限划分，
5、我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天一级 182 天 D.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种【答案】D 11、关于权证的标的资产与结算方式，有如下两种表述：A.正确，错误 B.两者均错误 C.错误，正确 D.两者均正确【答案】D 12、以下不属于基本的衍生工具的是（）。A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.结构化金融衍生工具【答案】D 13、以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数 B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数 C.当分成份证卷出现异
6、常价格或无价格的情况时，计算指数时剔除该成分券 D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】C 14、已知无风险收益率为 4，股票 A 的风险溢价为 12，则股票 A 的期望收益率为（）。A.8 B.10 C.12 D.16【答案】D 15、关于 QFII 投资范围的说法，下列说法错误的是（）。A.在银行间债券市场交易的固定收益产品 B.证券投资基金 C.B 股 D.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证【答案】C 16、基金投资交易执行过程中的风险主要体现在（）。A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】C 17、以下不属于保本基金的特点的
7、是（）。A.保本基金通过双重保本机制实现保本 B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益 C.保本基金是一种封闭式的基金品种 D.保本基金在震荡市场上优势明显【答案】C 18、（）是反映债券违约风险的重要指标。A.债券评级 B.采购经理人指数 C.标准普尔 D.债券违约指数【答案】A 19、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入()制度安排。A.货银对付 B.分级结算 C.净额清算 D.共同对手方【答案】D 20、均值方差法，是由（）于 1952 年提出的风险度量模型。A.哈里 马可维茨 B.威廉 夏普 C.尤金 法玛 D.菲尔普斯【答案】A 21、以下可以成为可转换债券发行人的是
8、（）A.上市公司控股股东 B.市公司持股超过 20%的股东 C.上市公司 D.拟上市公司【答案】C 22、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40 B.60 C.80 D.100【答案】D 23、下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。A.贝塔系数 B.久期 C.行业投资集中度 D.标准差【答案】B 24、影响净资产收益率的指标不包括()。A.总资产周转率 B.销售利润率 C.资产收益率 D.流动比率【答案】D 25、下列不属于常用的财务杠杆比率的是（）。A.资产负债率 B.权益乘数和负债权益比 C.利息倍数 D.资产收益率【
9、答案】D 26、国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。A.专业化的私募投资基金 B.具有政府背景的投资基金 C.大型企业的投资基金部门 D.小型企业的投资基金部门【答案】D 27、在某基金公司的晨会上，投资经理 A 提到，“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。关于两人的说法，下列表述正确的是（）。A.两者均正确 B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确 C.两者均不正确 D.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误【答案】B 28、到期收益率的
10、影响因素主要有（）。到期收益率的影响因素主要有（）。A.B.C.D.【答案】D 29、通过发行债券筹集资金，并在债券到期时按时归还本金并支付约定的利息的是（）。A.债券发行人 B.债券承销商 C.债券持有人 D.债券市场【答案】A 30、某基金股票部分收益率为 7.52%，沪深 300 指数的收益率为 1.12%，假设该基金股票资产权重为 70%，沪深 300 指数资产权重为 30%，则该基金的收益率为（）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%【答案】D 31、（）指某一特定时期内在本国或本地区领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标。A.利率
11、B.汇率 C.国内生产总值 D.财政预算【答案】C 32、以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是（）。A.净现金流为正或为负是判断企业财务现金流量健康的唯一指标 B.财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助 C.现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段。在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式不同，企业的现金流量也存在较大的差异性 D.流动性比率是用来衡量企北的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的流动资产偿还短期负债的能力大小，重点关注
12、的是企业的流动资产【答案】A 33、与其他指数基金一样（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。A.ETF B.混合基金 C.股票基金 D.债券基金【答案】A 34、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%，A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为()。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A 35、下列关于企业年金基金财产的投资范围，说法不正确的是（）。A.长期债券回购 B.信用等级在投资级以上的金融债 C.信用等级在投资级以上的企业债 D.信用等级在投资级以上的可转换债【答案】A 36、关于上升收益率曲线，
13、以下表述错误的是（）A.上升收益率曲线，又称正向收益率曲线，是最常见的收益率曲线类型 B.上升收益率曲线表明，其他条件不变，同一债券的到期收益率随着时间的推移逐渐上升 C.上升收益率曲线表明，该时点短期债券收益率低于长期债券收益率 D.之所以出现上升收益率的曲线，是因为投资者对期限较长的债券要求较高的风险溢价【答案】B 37、有关基金公司交易部职能的说法，表述错误的是()。A.交易部属于基金公司的普通保密部门，与其他部门的保密要求相同 B.基金采取集中交易制度，即基金的投资决策与交易执行职能分别由基金经理与基金交易部门承担 C.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执
14、行与反馈 D.交易部在交易过程中严格执行相关规定，并利用技术手段避免违规行为的出现【答案】A 38、关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。A.贝塔系数等于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 B.贝塔系数小于 1 大于 0 时，该投资组合的价格变动幅度比市场大 C.贝塔系数大于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D.贝塔系数等于 1 时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致【答案】D 39、关于基金公司投资交易流程，下列表述错误的是（）。A.交易员收到投资指令后有权选择适当时机完成指令 B.基金经理可以直接向交易所下达交易指令 C.交易员必须严格遵照公司公平交易制度执行交
15、易指令 D.基金公司投资交易流程包括风险控制环节【答案】B 40、若证券 a 和 b 的相关系数为 0.63，证券 a 和 c 的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（）。A.证券 a 和 b 的相关性强 B.证券 a 和 c 的相关性强 C.相关性一样 D.不能比较【答案】B 41、用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。A.组合平均剩余期限 B.融资比例 C.浮动利率债券投资情况 D.贝塔系数【答案】D 42、()是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。A.卖出期权 B.平价期权 C.看涨期权 D.看跌期权【答案】C 4
16、3、通常，投资者考察其所投资的私募股权投资基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线，称为（）曲线。A.M B.V C.L D.J【答案】D 44、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。A.基金代销机构 B.基金托管人 C.基金管理公司 D.基金份额持有人【答案】C 45、沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为（）A.0.2 B.0.02 C.0.01 D.0.1【答案】A 46、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是 CAPM 的核心。这种说法（）。A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误【答案】A 47、关于最大回撤，以下说法不正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】C 48、一般来说，其他条件不变时，销售利润率越高越好；但当其他条件可变时，销售利润率低也并不总是坏事，因为如果总体销售收入规模很大，还是能够取得不错的净利润总额，薄利多销就是这个道理
