过关检测2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库含精品含答案

过关检测过关检测 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理题库含精品含答案题库含精品含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全；收益 B.总行；分行 C.市场；融资 D.贷款；存款【答案】C 2、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】D 3、（2018 年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。A.期权性风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】D 4、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。A.1015 B.1520 C.2025 D.2530【答案】C 5、（2019 年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。A.匹配性 B.全覆盖 C.独立性 D.有效性【答案】D 6、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表内流动性 D.表外流动性【答案】C 7、（2018 年真题）商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.董事会 B.高级管理层 C.员工 D.监事会【答案】A 8、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】D 9、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（）。A.不良贷款核销 B.拆入资金和正回购 C.发行债券 D.客户存款增加【答案】A 10、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B 11、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集 B.资本计量 C.关键风险指标监测 D.风险与控制自我评估【答案】B 12、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.外包管理团队【答案】B 13、下列关于信用风险的说法，正确的是()A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 14、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3 B.2.89 C.4.38 D.6.83【答案】C 15、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少 B.增加的，减少 C.固定的，增加 D.增加的，增加【答案】C 16、一般在给水管网（）设置排放阀门，向就近的窨井排放。A.最低点 B.最高点 C.集污井等构筑物 D.立管【答案】A 17、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.低风险高收益 D.高风险低收益【答案】B 18、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 19、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28 B.15 C.36 D.4【答案】C 20、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 21、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】C 22、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）。A.法人 B.有完全民事行为能力的自然人 C.限制民事行为能力的自然人 D.无民事行为能力的自然人 E.非法人组织【答案】A 23、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】C 24、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部事件 D.不完善或有问题的内部程序【答案】A 25、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 3 个月后收到 1000 万美元的货款，假如当前汇率为 l 美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3个月后日元可能会升值到 1 美元=90 日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 B.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 C.在 93 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 D.在 90 价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸【答案】A 26、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D 27、某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500 B.300 C.700 D.1000【答案】A 28、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值 C.存贷款业务归人银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A 29、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。A.重要性 B.准确性 C.系统性 D.动态性【答案】A 30、（2021 年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D 31、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以 3 个月 Libor 为参照浮动利率债券，其债券利率风险为 0 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险【答案】B 32、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务【答案】C 33、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（）。A.偿债能力指标 B.盈利能力指标 C.品质类指标 D.营运能力指标【答案】C 34、（2019 年真题）某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为 780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 35、新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.违规风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】B 36、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权【答案】B 37、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新 B.合规管理 C.管理问题 D.风险监管【答案】B 38、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B 39、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。A.有条件的最好自下而上敷设 B.敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施 C.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损 D.电缆敷设时，应敷设一根立即整理一根、卡固一根【答案】A 40、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式 B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C 41、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标 B.定性陈述 C.情景分析 D.压力测试【答案】A 42、CBRC 流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。A.10 天 B.30 天 C.50 天 D.60 天【答案】B 43、（2019 年真题）根据中华人民共和国刑法的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.洗钱罪 B.放火罪 C.危险物质罪 D.走私假币罪【答案】A 44、下列属于货币期货的标的是(?)。A.利率 B.汇率 C.股票 D.币值【答案