模拟测试2022年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库含答案(夺冠系列)

模拟测试模拟测试 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库含答案模考预测题库含答案(夺冠系列夺冠系列)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款 余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。A.200 B.400 C.600 D.800【答案】C 2、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值 B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】C 3、哈里?马科维茨于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论 B.资本资产定价模型 C.欧式期权定价模型 D.套利定价模型【答案】A 4、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】D 5、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素 B.资产和负债因素 C.表内和表外因素 D.内部和外部因素【答案】D 6、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】D 7、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对【答案】B 8、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润【答案】C 9、下列金属风管制作机械中，（）主要用于风管与角钢法兰的铆接。A.自动风管生产线 B.角钢法兰液压铆接机 C.主要用于矩形风管的折方 D.共板式法兰机【答案】B 10、（2018 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险【答案】D 11、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 12、下列关于风险的说法中，错误的是（）。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险 D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】D 13、商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A 14、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱 B.薪酬和激励机制不合理 C.组织架构过于复杂和不透明 D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】D 15、商业银行风险管理的主要策略不包括()。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险清除【答案】D 16、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值【答案】B 17、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C 18、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C 19、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 1=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35。则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22 亿元 B.增加 22 亿元 C.增加 26 亿元 D.减少 26 亿元【答案】B 20、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的()。A.关注 B.次级 C.可疑 D.损失【答案】C 21、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品 B.客户企业的效率比率分析 C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B 22、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.固定准备【答案】C 23、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】A 24、（2019 年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额 B.分散度限额 C.集中度限额 D.地区限额【答案】C 25、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管理层的责任 B.建立清晰的声誉风险管理流程 C.采取恰当的声誉风险管理方法 D.无明确记载的危机处理流程【答案】D 26、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额 C.违约风险暴露只针对银行的表外资产 D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A 27、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为 120 亿元，假设单独计算 X、Y 业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元，则应当给X、Y 业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60 亿元，Y60 亿元 B.X60 亿元，Y90 亿元 C.X48 亿元，Y72 亿元 D.X30 亿元，Y90 亿元【答案】C 28、（2020 年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C 29、（2021 年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等 B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致 C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B 30、A 银行的外汇敝口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610 B.1000 C.90 D.1130【答案】A 31、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率 B.经济资本 C.存款保险 D.存款准备金【答案】B 32、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划 B.管理规划 C.目标规划 D.良好的道德规范和公众利益【答案】D 33、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2 B.20.1 C.20.8 D.20【答案】C 34、（2021 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件 B.系统缺陷 C.人员因素 D.内部流程【答案】D 35、李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（）。A.可申请登记和支配 B.无法登记但可支配 C.可登记但无法支配 D.无法登记和支配【答案】D 36、不属于影响进度控制的有（）。A.动态控制原理 B.循环原理 C.静态控制原理 D.弹性原理【答案】C 37、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率 B.物价指数 C.宏观经济政策 D.突发性因素【答案】A 38、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元.则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为()。A.100 万元 B.700 万元 C.至少 700 万元 D.至多 700 万元【答案】D 39、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会 B.董事会 C.总经理 D.股东大会【答案】B 40、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率 B.标准差 C.概率密度 D.分布函数【答案】B 41、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B 42、商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的()。A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.风险资本【答案】C 43、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 44、（2018 年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件 B.第三方抢劫财产导致的损失事件 C.第三方伪造要件导致的损失事件 D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D 45、下列关于资本的说法中，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平 D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】C 46、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸【答案】C 47、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100 B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分 C.核心负债比率不得低于 60 D.